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Scalper EMA Simple 策略

概览

Scalper EMA Simple 策略 源自 MetaTrader 专家顾问 ScalperEMAEASimple。该策略结合快/慢指数移动平均线、随机振荡指标以及平均趋向指数（ADX）过滤器，用于在现有趋势中的短暂回调中寻找入场机会。默认针对流动性好的外汇品种设计，但只要交易标的采用点值（pip）管理，该逻辑就同样适用。

实现完全基于 StockSharp 的高级 API，并且只对已完成的 K 线做出响应。所有指标值按顺序逐条计算，无需重新扫描历史数据，因此能够满足实时交易需求。

指标组合

  • 快速 EMA (FastEmaPeriod)：捕捉短期动量。
  • 慢速 EMA (SlowEmaPeriod)：界定当前趋势方向。
  • 随机振荡器 (StochasticLength、StochasticKPeriod、StochasticDPeriod)：监控接近超买/超卖区域时的动量反转。
  • 平均趋向指数：当 ADX 高于 AdxThreshold 时拒绝信号，避免在极端趋势中追高追低。

当随机振荡器的 %K 线重新上穿超卖阈值（做多）或下穿超买阈值（做空）时会产生动量确认。EMA 组合提供方向过滤，ADX 则确保只有在趋势放缓的回调阶段才允许入场。

入场条件

  1. K 线收盘价位于慢速 EMA 的趋势一侧，并且快速 EMA 与该方向一致（多头需要 fast > slow，空头需要 fast < slow）。
  2. 当前 K 线与慢速 EMA 的距离必须小于 K 线实体范围，并且比前三根 K 线的距离更小，从而复刻原版 EA 中的回调检测逻辑。
  3. 必须满足烛体穿越快速 EMA，或快速 EMA 与慢速 EMA 发生交叉，用于触发突破信号。
  4. 随机振荡器在最近 ConditionWindowBars 根 K 线内完成从极值区域的反向穿越，以确认动量。
  5. ADX 低于 AdxThreshold，防止在波动率急剧增加时出手。
  6. 同方向信号之间至少间隔 SignalCooldownBars 根 K 线。

当上述条件全部满足时，策略会先平掉反向仓位，再按检测到的方向下达市价单。

离场与风控

  • 入场后立即按照 StopLossPips（根据标的点值换算为价格）设置初始止损。
  • 未实现盈利达到 TrailingActivationPips 后，启动距离为 TrailingDistancePips 的跟踪止损。
  • 出现反向信号时先行平仓，再考虑反向开仓。

所有保护单都通过 StockSharp 的 SetStopLoss 辅助函数维护，确保止损与当前持仓数量匹配。

参数说明

参数 说明
Volume 每次信号的基础交易量，若已有反向持仓会自动补单以实现完全反转。
FastEmaPeriod / SlowEmaPeriod 指数移动平均线的快慢周期。
StochasticLength、StochasticKPeriod、StochasticDPeriod 随机振荡器配置，保持与原 EA 一致。
StochasticOversold / StochasticOverbought 定义回调区域的超卖/超买阈值。
AdxThreshold 允许交易的 ADX 上限。
SignalCooldownBars 同向信号之间的最小间隔根数。
ConditionWindowBars 回调、EMA 突破与随机确认必须同时满足的时间窗口。
StopLossPips 初始止损距离（点）。
TrailingDistancePips 跟踪止损的固定距离（点）。
TrailingActivationPips 激活跟踪止损所需的最低盈利（点）。
CandleType 用于计算全部指标的 K 线类型，默认 5 分钟。

实现细节

  • 点值换算依赖标的的 PriceStep。对于三位或五位小数报价，会额外乘以 10，贴近 MetaTrader 的常用定义。
  • 仅处理已完成的 K 线，因此信号在每根 K 线收盘后产生。
  • 通过保存最近一次回调、EMA 突破以及随机确认所在的索引来模拟原 EA 的窗口逻辑，无需遍历整段历史记录。

使用步骤

  1. 将策略挂接到已配置证券和投资组合的 Connector 或 Trader 上。
  2. 确认证券具备有效的 PriceStep，以便执行点值换算。
  3. 根据标的波动率调节参数。默认慢速 EMA 为 740，与原 EA 保持一致；若市场节奏更快，可适度降低该值。
  4. 启动策略。满足条件后会自动发送市价单并维护相关保护指令。

风险提示：该移植策略仅用于学习研究。在实盘部署前务必进行充分的前向测试和风险评估。

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA scalper strategy combining fast/slow EMA trend with stochastic momentum.
/// Buys when fast EMA > slow EMA and stochastic is oversold.
/// Sells when fast EMA below slow EMA and stochastic is overbought.
/// </summary>
public class ScalperEmaSimpleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochOverbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int FastEmaPeriod
	{
		get => _fastEmaPeriod.Value;
		set => _fastEmaPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowEmaPeriod
	{
		get => _slowEmaPeriod.Value;
		set => _slowEmaPeriod.Value = value;
	}

	public decimal StochOversold
	{
		get => _stochOversold.Value;
		set => _stochOversold.Value = value;
	}

	public decimal StochOverbought
	{
		get => _stochOverbought.Value;
		set => _stochOverbought.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ScalperEmaSimpleStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 50)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_stochOversold = Param(nameof(StochOversold), 10m)
			.SetDisplay("Stochastic Oversold", "Oversold level", "Indicators");

		_stochOverbought = Param(nameof(StochOverbought), 90m)
			.SetDisplay("Stochastic Overbought", "Overbought level", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle series", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var stochK = new StochasticK { Length = 14 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, stochK, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal stochK)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Buy: uptrend (fast > slow) + stochastic oversold
		if (fastValue > slowValue && stochK < StochOversold && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + 1 : 1);
		}
		// Sell: downtrend (fast < slow) + stochastic overbought
		else if (fastValue < slowValue && stochK > StochOverbought && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + 1 : 1);
		}
	}
}