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Rectangle Test 策略

概述

Rectangle Test 策略将 MetaTrader 的「RectangleTest」专家顾问迁移到 StockSharp 高阶 API。策略在所选周期上识别矩形形态，检查两条移动平均线与当前收盘价是否同时处于矩形内部，并按照快速 EMA 的方向在区间外进行突破交易。所有计算均基于已完成的 K 线。

交易流程

  1. 订阅主数据源（默认 1 小时 K 线），并把每根 K 线传入以下指标：
    • ExponentialMovingAverage (EMA)，长度由 EmaPeriod 控制。
    • SimpleMovingAverage (SMA)，长度由 SmaPeriod 控制。
    • Highest 与 Lowest 指标，长度为 RangeCandles，分别读取 K 线的最高价和最低价，从而复现 MQL 版本中对数组的遍历。
  2. 当所有指标完成后，计算矩形高度（以最高价为基准的百分比）。只有高度小于 RectangleSizePercent 的区间才被视作有效横盘。
  3. 进一步要求 EMA、SMA 和收盘价全部位于矩形内部，以复刻原始 EA 的盘整过滤器。
  4. 做空条件：
    • EMA 高于 SMA；
    • 收盘价高于 EMA（对应 MQL 中的 Ask > EMA）。
    • 如持有多头，先平仓再开空。
  5. 做多条件：
    • EMA 低于 SMA；
    • 收盘价低于 EMA（对应 Bid < EMA）。
    • 如持有空头，先平仓再开多。
  6. 每次进场都会记录预期的入场价与数量。当净头寸回到 0 时，策略比较退出价与记录的入场价；若为亏损，则增加当日亏损计数，与 MQL 中的 Loss() 功能一致。

风险与仓位控制

  • 提供两种仓位模式：
    • 按风险动态调仓 (UseRiskMoneyManagement = true)：根据账户净值、RiskPercent 和 StopLossPoints 计算下单手数，使用 Security.PriceStep、Security.StepPrice、Security.VolumeStep 等参数模拟 MetaTrader 的手数算法。
    • 固定手数 (UseRiskMoneyManagement = false)：所有交易都使用 FixedVolume。
  • 当净头寸从 0 变为非 0 时，调用 SetStopLoss 与 SetTakeProfit 在距离 StopLossPoints、TakeProfitPoints 的位置挂出保护单，等价于 MQL 中在下单时直接设置止损/止盈。
  • MaxLosingTradesPerDay 限制单日可承受的亏损笔数，超过后当日不再产生新信号。

时间管理

  • 仅在 TradeStartTime 与 TradeEndTime 之间允许开新仓，工具同时支持跨越午夜的时间段。
  • 当 EnableTimeClose 为真时，到达 TimeClose 后强制平掉所有持仓，对应原策略的 TimeCloseTrue 与 TimeClose 参数。

与 MetaTrader 版本的差异

  • MQL 脚本会在图表上绘制矩形，这里通过 Highest/Lowest 指标在内部计算区间，不创建图形对象。
  • 亏损笔数按照平仓 K 线的价格统计，与 Loss() 的语义保持一致，同时遵循 StockSharp 的高阶事件模型。
  • 订单的填充方式（FOK、IOC 等）由 StockSharp 托管环境处理，无需额外配置。

参数说明

参数 默认值 说明
EmaPeriod 45 快速 EMA 周期。
SmaPeriod 200 慢速 SMA 周期。
RangeCandles 10 构成矩形的 K 线数量。
RectangleSizePercent 0.5 允许的最大矩形高度（百分比）。
StopLossPoints 250 止损距离，按价格步长计。
TakeProfitPoints 750 止盈距离，按价格步长计。
UseRiskMoneyManagement true 是否启用风险仓位管理。
RiskPercent 1 每笔交易愿意承受的账户风险百分比。
FixedVolume 1 关闭风险管理时的固定下单量。
MaxLosingTradesPerDay 1 单日允许的最大亏损笔数。
TradeStartTime 03:00 开始产生信号的时间。
TradeEndTime 22:50 停止产生新信号的时间。
EnableTimeClose false 是否启用收盘强制平仓。
TimeClose 23:00 强制平仓的时间。
CandleType 1 小时 K 线 主数据源类型。

图表

若运行环境提供图表区域，策略会绘制价格、两条移动平均线以及成交标记，方便观察矩形突破与交易时机。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Rectangle breakout strategy: detects tight consolidation ranges and trades breakouts
/// using EMA/SMA trend direction as a filter.
/// </summary>
public class RectangleTestStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rangeCandles;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rectangleSizePercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _highs = new();
	private readonly List<decimal> _lows = new();

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	public int RangeCandles
	{
		get => _rangeCandles.Value;
		set => _rangeCandles.Value = value;
	}

	public decimal RectangleSizePercent
	{
		get => _rectangleSizePercent.Value;
		set => _rectangleSizePercent.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public RectangleTestStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("Fast EMA Period", "Length of the fast EMA", "Indicators");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 50)
			.SetDisplay("Slow SMA Period", "Length of the slow SMA", "Indicators");

		_rangeCandles = Param(nameof(RangeCandles), 10)
			.SetDisplay("Rectangle Candles", "Number of candles for range detection", "Logic");

		_rectangleSizePercent = Param(nameof(RectangleSizePercent), 10m)
			.SetDisplay("Rectangle Size (%)", "Maximum range height in percent", "Logic");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle source", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_highs.Count >= RangeCandles)
		{
			// Use PREVIOUS window (excluding current candle) for rectangle detection
			var highestValue = decimal.MinValue;
			var lowestValue = decimal.MaxValue;
			var startIdx = _highs.Count - RangeCandles;
			for (var i = startIdx; i < _highs.Count; i++)
			{
				if (_highs[i] > highestValue) highestValue = _highs[i];
				if (_lows[i] < lowestValue) lowestValue = _lows[i];
			}

			if (highestValue > 0m && lowestValue > 0m)
			{
				var rangePercent = (highestValue - lowestValue) / highestValue * 100m;
				if (rangePercent > 0 && rangePercent < RectangleSizePercent)
				{
					var close = candle.ClosePrice;

					// Breakout above rectangle with bullish trend (EMA > SMA)
					if (close > highestValue && emaValue > smaValue && Position == 0)
					{
						BuyMarket();
					}
					// Breakout below rectangle with bearish trend (EMA < SMA)
					else if (close < lowestValue && emaValue < smaValue && Position == 0)
					{
						SellMarket();
					}
				}
			}
		}

		_highs.Add(candle.HighPrice);
		_lows.Add(candle.LowPrice);

		if (_highs.Count > RangeCandles + 1)
		{
			_highs.RemoveAt(0);
			_lows.RemoveAt(0);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_highs.Clear();
		_lows.Clear();

		base.OnReseted();
	}
}