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BandOsMaCustom 策略

概述

该策略移植自 MetaTrader 5 专家顾问 MQL/45596/mql5/Experts/MQL5Book/p7/BandOsMACustom.mq5。原始 EA 将 MACD 柱状图（OsMA）与其上的布林带以及一条额外的移动平均线结合起来，但所有 计算都针对柱状图数值而不是价格。当 OsMA 跌破下轨时开多仓，触及上轨时开 空仓；随后柱状图与移动平均线的交叉会触发平仓。同时 EA 使用固定止损与 “止损/50” 的追踪步长来保护仓位。

StockSharp 版本保持了相同的逻辑，并使用高级 API 使代码在框架内更易读、更 容易调试。

转换要点

  • 使用 MovingAverageConvergenceDivergenceHistogram 重现 MetaTrader 的 iOsMA 输出，输入价格由 AppliedPrice 参数决定，对应 PRICE_* 取值。
  • 布林带和退出移动平均线对 OsMA 输出进行处理。为了模拟 MQL 中的 BandsShift 与 MaShift，策略维护了紧凑的历史缓冲区，而无需通过索引访问 指标值。
  • 买入/卖出信号与原始 EA 完全一致：跌破下轨生成多头信号，突破上轨生成空头 信号，OsMA 穿越退出均线则清除信号，从而允许平仓。
  • 使用 StartProtection 设置止损和追踪止损，追踪步长保持为 StopLossPoints / 50 个价格步长，与 MQL 的 TrailingStop 类一致。

指标

指标 作用
MovingAverageConvergenceDivergenceHistogram 复现 MetaTrader 的 iOsMA 柱状图。
BollingerBands 在柱状图上构建布林带上下轨。
可选移动平均 (SMA/EMA/SMMA/LWMA) 当柱状图穿越时触发退出。

参数

名称 默认值 描述
CandleType 1 小时时间框架 所有指标的基础周期。
FastOsmaPeriod 12 OsMA 快速 EMA 周期。
SlowOsmaPeriod 26 OsMA 慢速 EMA 周期。
SignalPeriod 9 OsMA 信号 SMA 周期。
AppliedPrice Typical 输入 OsMA 的价格类型（对应 MetaTrader PRICE_*）。
BandsPeriod 26 计算布林带的周期。
BandsShift 0 布林带向右平移的柱数。
BandsDeviation 2.0 布林带标准差倍数。
MaPeriod 10 用于退出的移动平均周期。
MaShift 0 退出均线的平移柱数。
MaMethod Simple 移动平均类型（SMA/EMA/SMMA/LWMA）。
StopLossPoints 1000 以价格步长表示的止损距离。
OrderVolume 0.01 交易手数，对应 MetaTrader 中的 “Lots”。

交易规则

  1. 订阅所选周期的蜡烛数据，将选定的价格类型送入 OsMA 指标。
  2. 将每次计算出的 OsMA 值传递给布林带和退出移动平均线。
  3. 使用带有平移的缓存判断信号：
    • OsMA 从上方跌破下轨 → 产生多头信号。
    • OsMA 从下方突破上轨 → 产生空头信号。
    • OsMA 穿越退出均线 → 清除当前信号，从而允许平仓。
  4. 仓位管理：
    • 当多头信号消失时平掉多头；当空头信号消失时平掉空头。
    • 无持仓且存在多头信号时买入，无持仓且存在空头信号时卖出。
  5. 通过 StartProtection 设置止损，并按照 StopLossPoints / 50 的追踪步长启动 追踪止损。

备注

  • 源码中的注释全部为英文，以满足仓库规定。
  • 历史缓冲区避免了直接索引指标值，同时完整支持 MetaTrader 的 BandsShift 与 MaShift 设置。
  • 策略完全基于 StockSharp 高级 API：SubscribeCandles 驱动指标更新， BuyMarket/SellMarket 直接对应原始 EA 的市价单逻辑。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy combining the MACD histogram (OsMA) with Bollinger Bands to trade reversals.
/// Similar to BandOsMa but with customizable moving average filter for exit signals.
/// </summary>
public class BandOsMaCustomStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _macdFastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSlowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSignalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	private BollingerBands _bollinger;
	private SMA _osmaMA;

	private decimal _prevOsma;
	private decimal _prevUpper;
	private decimal _prevLower;
	private decimal _prevMa;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MacdFastPeriod
	{
		get => _macdFastPeriod.Value;
		set => _macdFastPeriod.Value = value;
	}

	public int MacdSlowPeriod
	{
		get => _macdSlowPeriod.Value;
		set => _macdSlowPeriod.Value = value;
	}

	public int MacdSignalPeriod
	{
		get => _macdSignalPeriod.Value;
		set => _macdSignalPeriod.Value = value;
	}

	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BollingerDeviation
	{
		get => _bollingerDeviation.Value;
		set => _bollingerDeviation.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public BandOsMaCustomStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe", "General");

		_macdFastPeriod = Param(nameof(MacdFastPeriod), 20)
			.SetDisplay("MACD Fast", "Fast EMA length", "Indicators");

		_macdSlowPeriod = Param(nameof(MacdSlowPeriod), 50)
			.SetDisplay("MACD Slow", "Slow EMA length", "Indicators");

		_macdSignalPeriod = Param(nameof(MacdSignalPeriod), 12)
			.SetDisplay("MACD Signal", "Signal EMA length", "Indicators");

		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 14)
			.SetDisplay("Bollinger Period", "OsMA Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2m)
			.SetDisplay("Bollinger Deviation", "Bollinger Bands deviation", "Indicators");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 10)
			.SetDisplay("MA Period", "OsMA moving average period for exit filter", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = MacdFastPeriod },
				LongMa = { Length = MacdSlowPeriod }
			},
			SignalMa = { Length = MacdSignalPeriod }
		};

		_bollinger = new BollingerBands
		{
			Length = BollingerPeriod,
			Width = BollingerDeviation
		};

		_osmaMA = new SMA { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var val = (IMovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;
		if (val.Macd is not decimal macdLine || val.Signal is not decimal signalLine)
			return;

		var osma = macdLine - signalLine;

		var bbResult = (BollingerBandsValue)_bollinger.Process(new DecimalIndicatorValue(_bollinger, osma, candle.CloseTime));
		if (bbResult.UpBand is not decimal upper || bbResult.LowBand is not decimal lower)
			return;

		var maResult = _osmaMA.Process(new DecimalIndicatorValue(_osmaMA, osma, candle.CloseTime));
		if (maResult.IsEmpty)
			return;

		var ma = maResult.GetValue<decimal>();

		if (_hasPrev)
		{
			var buySignal = _prevOsma > _prevLower && osma <= lower && osma < ma;
			var sellSignal = _prevOsma < _prevUpper && osma >= upper && osma > ma;

			if (buySignal && Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + 1 : 1);
			else if (sellSignal && Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + 1 : 1);
		}

		_prevOsma = osma;
		_prevUpper = upper;
		_prevLower = lower;
		_prevMa = ma;
		_hasPrev = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_bollinger = null;
		_osmaMA = null;
		_prevOsma = 0;
		_prevUpper = 0;
		_prevLower = 0;
		_prevMa = 0;
		_hasPrev = false;

		base.OnReseted();
	}
}