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KA-Gold Bot 策略

KA-Gold Bot 策略 是 MetaTrader 4「KA-Gold Bot」EA 的 StockSharp 高阶版移植。策略结合 Keltner 通道、双 EMA 趋势过滤与多阶段风险管理：固定止损/止盈、分段追踪止损，以及基于实时报价的点差过滤。只有在指定的交易时段内且实时点差满足要求时，才会开仓。

交易逻辑

  1. 指标准备

    • KeltnerPeriod 长度的指数移动平均 (EMA) 作为通道中轴。
    • 同周期的简单移动平均应用于 K 线振幅（高点减低点），得到通道半宽度。
    • EmaShortPeriod 与 EmaLongPeriod 两条 EMA 分别捕捉短线动量与大周期趋势。
    • 所有指标值都会保存最近两个已完成 K 线的数据，以复刻 MT4 中的 shift 引用方式。

  2. 入场条件

    • 仅在当前 K 线收盘、策略已连接且允许交易时评估信号。
    • 最近两根 K 线的上轨/下轨通过中轴 ± 平均振幅计算得到。
    • 做多条件：
      • 前一根收盘价突破最新上轨；
      • 同一收盘价高于慢速 EMA，确认上升趋势；
      • 快速 EMA 从上一根的上轨下方穿越到最新上轨上方（EMA_short[2] < Upper[2] 且 EMA_short[1] > Upper[1]）。
    • 做空条件：
      • 前一根收盘价跌破最新下轨；
      • 同一收盘价低于慢速 EMA，确认下降趋势；
      • 快速 EMA 从上一根的下轨上方穿越到最新下轨下方（EMA_short[2] > Lower[2] 且 EMA_short[1] < Lower[1]）。
    • 仅允许单笔持仓，如已有仓位则忽略新信号。

  3. 时间与点差过滤

    • 当 UseTimeFilter 为 true 时，新仓位只会在 [StartHour:StartMinute, EndHour:EndMinute) 的交易时段内触发，使用交易所本地时间。若结束时间早于开始时间，则视为跨日时段。
    • 策略订阅 Level-1 行情，实时记录买一/卖一。开仓前会将当前点差换算为价格步长 (PriceStep) 的倍数，并与 MaxSpreadPoints 比较，超过阈值则跳过交易并记录日志。

  4. 仓位管理

    • 默认使用 FixedVolume 固定手数。若 UseRiskPercent 为 true，则按账户权益的 RiskPercent% 计算风险金额，并除以 riskPips * PipValue 得到下单量，其中 riskPips 优先采用 StopLossPips（如未设置，则退回 TrailingStopPips）。计算结果会按交易所的最小变动手数归一，并限制在允许的最小/最大量之间。
    • 做多时设置：
      • 固定止损 entry - StopLossPips * pipSize（若启用）；
      • 固定止盈 entry + TakeProfitPips * pipSize（若启用）；
      • 重置追踪止损状态，并清空空头保护变量。
    • 做空逻辑完全对称。

  5. 追踪止损

    • 实时报价驱动多空两套追踪机制：
      • 浮动盈利达到 TrailingTriggerPips 后激活追踪；
      • 追踪止损始终保持在当前有利价格之外 TrailingStopPips 个点，且只有在盈利超出上一止损位 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时才会上移/下移；
      • 做多时，追踪止损不会低于初始止损；做空时则不会高于初始止损。
    • 退出监控同样在报价与收盘 K 线上执行：
      • 价格触及任意有效止损（初始或追踪）立即平仓；
      • 若最高/最低价触及止盈水平，也会立即了结仓位。
    • 平仓后所有保护状态清零，避免遗留数据影响下一笔交易。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 执行所用的 K 线数据类型。 1 分钟 K 线
KeltnerPeriod Keltner 中轴及振幅均值的周期。 50
EmaShortPeriod 快速 EMA 周期。 10
EmaLongPeriod 慢速 EMA 周期，用作趋势过滤。 200
FixedVolume 固定下单量（关闭风险百分比时使用）。 1
UseRiskPercent 是否启用按百分比计算持仓。 true
RiskPercent 单笔交易占账户权益的百分比。 1
StopLossPips 固定止损的点数距离（0 表示禁用）。 500
TakeProfitPips 固定止盈的点数距离（0 表示禁用）。 500
TrailingTriggerPips 激活追踪止损所需的盈利点数。 300
TrailingStopPips 追踪止损与价格之间的距离。 300
TrailingStepPips 追踪止损每次移动所需的最小新增盈利。 100
UseTimeFilter 是否启用交易时段过滤。 true
StartHour / StartMinute 交易时段起始时间（交易所本地）。 02:30
EndHour / EndMinute 交易时段结束时间（交易所本地）。 21:00
MaxSpreadPoints 允许的最大点差（以价格步长计，0 表示不限制）。 65
PipValue 每个点 (pip) 的货币价值，用于风险持仓计算。 1

其他说明

  • Pip 换算遵循交易所小数位规则：若品种为 5 位报价（小数位为奇数），则将价格步长乘以 10，与 MT4 中的 pip 定义保持一致。
  • 策略同时订阅 K 线与 Level-1 数据，但不会额外向 Strategy.Indicators 注册指标，符合高阶 API 要求。
  • 止损/止盈由策略以市价单执行，未向交易所提交真实的止损/止盈委托。
  • 根据需求，本次未提供 Python 版本或对应文件夹。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "KA Gold Bot" MetaTrader expert.
/// Uses Keltner channel (EMA + ATR-based bands) with EMA crossover for entries.
/// Buys when short EMA crosses above long EMA and close is above Keltner center.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class KaGoldBotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _keltnerPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaShortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLongPeriod;

	private ExponentialMovingAverage _emaShort;
	private ExponentialMovingAverage _emaLong;

	// Manual ATR-like range average for Keltner
	private readonly Queue<decimal> _rangeQueue = new();
	private decimal _rangeSum;
	private ExponentialMovingAverage _emaKeltner;

	private decimal? _prevEmaShort;
	private decimal? _prevEmaLong;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int KeltnerPeriod
	{
		get => _keltnerPeriod.Value;
		set => _keltnerPeriod.Value = value;
	}

	public int EmaShortPeriod
	{
		get => _emaShortPeriod.Value;
		set => _emaShortPeriod.Value = value;
	}

	public int EmaLongPeriod
	{
		get => _emaLongPeriod.Value;
		set => _emaLongPeriod.Value = value;
	}

	public KaGoldBotStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_keltnerPeriod = Param(nameof(KeltnerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Keltner Period", "EMA period for Keltner channel center", "Indicators");

		_emaShortPeriod = Param(nameof(EmaShortPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Short Period", "Short EMA for crossover signal", "Indicators");

		_emaLongPeriod = Param(nameof(EmaLongPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Long Period", "Long EMA for crossover signal", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_emaShort = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaShortPeriod };
		_emaLong = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLongPeriod };
		_emaKeltner = new ExponentialMovingAverage { Length = KeltnerPeriod };

		_rangeQueue.Clear();
		_rangeSum = 0;
		_prevEmaShort = null;
		_prevEmaLong = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_emaShort, _emaLong, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _emaShort);
			DrawIndicator(area, _emaLong);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaShortValue, decimal emaLongValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Process Keltner EMA manually
		var keltnerInput = new DecimalIndicatorValue(_emaKeltner, close, candle.OpenTime);
		var keltnerResult = _emaKeltner.Process(keltnerInput);
		var emaKeltnerValue = keltnerResult.IsEmpty ? close : keltnerResult.GetValue<decimal>();

		// Calculate range average (manual SMA of high-low) for Keltner bands
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		_rangeQueue.Enqueue(range);
		_rangeSum += range;
		while (_rangeQueue.Count > KeltnerPeriod)
			_rangeSum -= _rangeQueue.Dequeue();

		if (_prevEmaShort == null || _prevEmaLong == null)
		{
			_prevEmaShort = emaShortValue;
			_prevEmaLong = emaLongValue;
			return;
		}

		// Keltner bands
		var rangeAvg = _rangeQueue.Count > 0 ? _rangeSum / _rangeQueue.Count : 0;
		var upper = emaKeltnerValue + rangeAvg;
		var lower = emaKeltnerValue - rangeAvg;

		// Buy: short EMA crosses above long EMA and close above Keltner center
		var buySignal = _prevEmaShort.Value <= _prevEmaLong.Value && emaShortValue > emaLongValue
			&& close > emaKeltnerValue;

		// Sell: short EMA crosses below long EMA and close below Keltner center
		var sellSignal = _prevEmaShort.Value >= _prevEmaLong.Value && emaShortValue < emaLongValue
			&& close < emaKeltnerValue;

		if (buySignal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (sellSignal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevEmaShort = emaShortValue;
		_prevEmaLong = emaLongValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_emaShort = null;
		_emaLong = null;
		_emaKeltner = null;
		_rangeQueue.Clear();
		_rangeSum = 0;
		_prevEmaShort = null;
		_prevEmaLong = null;

		base.OnReseted();
	}
}