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Exp TEMA 策略

Exp TEMA 策略是 MetaTrader 专家顾问 Exp_TEMA.mq5 的 StockSharp 版本。原始 EA 会同时监控多只外汇货币对，通过 Triple Exponential Moving Average (TEMA) 的斜率方向来决定开仓与平仓。本次移植保持相同的指标逻辑，不过在 StockSharp 中一次聚焦于一个指定的证券。

交易逻辑

策略只处理 CandleType 参数产生的收盘 K 线。在每根 K 线结束时计算周期为 TemaPeriod 的 TEMA，并使用最近三根的指标值重建原版的斜率判断：

  1. tema[0] 为当前 K 线值，tema[1] 为上一根，tema[2] 为前两根。
  2. 最近的斜率为 d1 = tema[1] - tema[2]，较旧的斜率为 d2 = tema[2] - tema[3]。
  3. 当斜率向上翻转时触发 做多 (d2 < 0 且 d1 > 0)。先平掉空头，再以 Volume + |Position| 的数量市价买入。
  4. 当斜率向下翻转时触发 做空 (d2 > 0 且 d1 < 0)。先平掉多头，再以 Volume + |Position| 的数量市价卖出。
  5. 保护性退出遵循原始 EA 的规则：若当前斜率为负，则平掉多头；若当前斜率为正，则平掉空头。

因此，策略在不访问原始缓冲区的情况下复现了相同的信号时机，并完全符合 StockSharp 的高层 API 要求。

参数说明

参数 默认值 说明
TemaPeriod 15 Triple Exponential Moving Average 的计算周期。
TradeVolume 1 基础下单手数。反手时实际下单量为 TradeVolume + |Position|。
StopLossPoints 1000 止损距离（价格步长数量）。若大于零则传入 StartProtection。
TakeProfitPoints 2000 止盈距离（价格步长数量）。若大于零则传入 StartProtection。
CandleType 15 分钟 用于计算指标的 K 线类型，请选择与原始 EA 图表一致的周期。

所有参数均通过 StrategyParam<T> 创建，可在 Designer 中进行优化。

与 MQL5 版本的差异

  • 原版 EA 可以一次处理最多 12 个品种。StockSharp 策略绑定到单一 Security，因此此移植版一次交易一个品种。若需要多品种，可同时运行多个策略实例。
  • 下单与风控使用 BuyMarket、SellMarket 以及 StartProtection，对应原策略的市价单、止损与止盈，但实现方式遵循 StockSharp 高层 API。
  • 指标数据通过 SubscribeCandles().Bind(...) 获取，无需手动复制缓冲区，符合仓库的编码规范。

使用建议

  1. 为策略指定目标证券，并将 CandleType 调整为与分析时间框架一致。
  2. 根据品种波动性调整 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 的步长距离。
  3. 可选地对 TemaPeriod、StopLossPoints、TakeProfitPoints 进行参数优化，以复现 MetaTrader 中的调参流程。
  4. 利用自动创建的图表区域观察价格、TEMA 曲线以及实际成交。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades TEMA slope reversals from the original Exp_TEMA expert advisor.
/// Enters long when TEMA slope turns positive, short when negative.
/// </summary>
public class ExpTemaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _temaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _tema;
	private decimal? _prev1;
	private decimal? _prev2;
	private decimal? _prev3;

	public int TemaPeriod
	{
		get => _temaPeriod.Value;
		set => _temaPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ExpTemaStrategy()
	{
		_temaPeriod = Param(nameof(TemaPeriod), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("TEMA Period", "Length of Triple Exponential Moving Average", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for TEMA calculation", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_tema = new ExponentialMovingAverage { Length = TemaPeriod };
		_prev1 = null;
		_prev2 = null;
		_prev3 = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_tema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _tema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal temaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_tema.IsFormed)
		{
			_prev1 = temaValue;
			return;
		}

		if (_prev1 is null)
		{
			_prev1 = temaValue;
			return;
		}

		if (_prev2 is null)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = temaValue;
			return;
		}

		if (_prev3 is null)
		{
			_prev3 = _prev2;
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = temaValue;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		var dtema1 = _prev1.Value - _prev2.Value;
		var dtema2 = _prev2.Value - _prev3.Value;

		// Entry on slope reversal
		var turnedUp = dtema2 < 0 && dtema1 > 0;
		var turnedDown = dtema2 > 0 && dtema1 < 0;

		if (turnedUp && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (turnedDown && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prev3 = _prev2;
		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = temaValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_tema = null;
		_prev1 = null;
		_prev2 = null;
		_prev3 = null;

		base.OnReseted();
	}
}