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MA Price Cross 策略

MA Price Cross 策略是将 MetaTrader 4 专家顾问 “MA Price Cross” 迁移到 StockSharp 高级 API 的结果。系统在可配置的交易时间窗口内等待所选均线与当前价格发生交叉：当均线自下而上穿越价格时开多单，当均线自上而下穿越价格时开空单。止损和止盈距离以 MetaTrader 点数输入，并通过合约的 PriceStep 自动转换为绝对价格偏移。

与原始 MQL 版本逐笔处理不同，StockSharp 版本只对收盘后的完整 K 线做出决策，并通过 SubscribeCandles 订阅数据。这保证了每根 K 线只会触发一次信号，并与指标绑定流程保持一致。移动平均线支持 MetaTrader 的四种计算方法，并可选择多种价格源（收盘、开盘、最高、最低、中间价、典型价、加权价）。

交易流程

  1. 等待当前时间进入 [StartTime, StopTime) 范围。若开始时间大于结束时间，则窗口自动跨越午夜。
  2. 仅处理状态为已完成的蜡烛，并以选定的价格类型更新均线。
  3. 保存上一根蜡烛的均线值，以复现 MetaTrader 中 iMA 的移位逻辑。
  4. 当上一均线值低于最新价格且当前均线值高于价格时，开多或反向多头。
  5. 当上一均线值高于最新价格且当前均线值低于价格时，开空或反向空头。
  6. 在产生相反方向信号前，先关闭现有头寸，对应原始代码中 OrdersTotal() == 0 的约束。
  7. 根据点数与 PriceStep 的乘积设置虚拟止损与止盈。

默认参数

参数 默认值 说明
CandleType TimeFrame(1m) 驱动计算的 K 线周期。
MaPeriod 160 移动平均的窗口长度。
MaMethod Simple 均线算法：Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted。
PriceType Close 提供给均线的价格类型（close/open/high/low/median/typical/weighted）。
StartTime 01:00 允许交易的开始时间。
StopTime 22:00 停止接收新信号的时间。
StopLossPoints 200 以点数表示的止损距离，自动换算为价格。
TakeProfitPoints 600 以点数表示的止盈距离，自动换算为价格。
OrderVolume 0.1 市价单默认下单量。

使用说明

  • 如果 StartTime 与 StopTime 相同，则时间过滤器被视为关闭，全天可交易。
  • 当 StopLossPoints 或 TakeProfitPoints 为零时，对应的保护级别不会被注册。
  • 时间过滤器使用 candle.CloseTime.TimeOfDay，因此会自动匹配数据源时区。
  • 若合约未提供 PriceStep，则直接使用点数作为价格距离。

原始策略

  • 源文件：MQL/44133/MA Price Cross.mq4
  • 作者：JBlanked（2023）
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "MA Price Cross" MetaTrader expert.
/// Enters when SMA crosses above/below the current close price.
/// </summary>
public class MaPriceCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	private ExponentialMovingAverage _sma;
	private decimal? _prevAverage;
	private decimal? _prevClose;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public MaPriceCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for MA cross detection", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		_prevAverage = null;
		_prevClose = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_sma.IsFormed)
		{
			_prevAverage = smaValue;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		if (_prevAverage is null || _prevClose is null)
		{
			_prevAverage = smaValue;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// MA was below price, now crosses above -> sell signal (price goes under MA)
		var sellSignal = _prevClose.Value >= _prevAverage.Value && close < smaValue;
		// MA was above price, now crosses below -> buy signal (price goes above MA)
		var buySignal = _prevClose.Value <= _prevAverage.Value && close > smaValue;

		if (buySignal)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (sellSignal)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevAverage = smaValue;
		_prevClose = close;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_sma = null;
		_prevAverage = null;
		_prevClose = null;

		base.OnReseted();
	}
}