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SwingTrader 策略

概述

SwingTrader 策略 是对 MetaTrader 4 专家顾问 SwingTrader.mq4 的 StockSharp 版本移植。原始 EA 通过观察价格在 布林带外轨附近的“触碰-回撤”行为来入场：当价格触及上/下轨后，下一根 K 线突破中轨时开仓，然后使用倍数加仓的 网格进行摊薄。移植后的策略使用 StockSharp 的 K 线订阅、StockSharp.Algo.Indicators 中的布林带指标以及 BuyMarket/SellMarket 辅助函数重建同样的逻辑，同时遵守交易所提供的 Security 元数据约束。

交易逻辑

  1. 订阅参数 CandleType 指定的周期，创建长度为 BollingerPeriod、标准差倍数固定为 2 的布林带。
  2. 只处理已经收盘的 K 线，仿照 MT4 中 IsNewCandle() 的做法忽略未完成的柱。
  3. 跟踪上一根柱是否触及上轨或下轨。布尔变量 _upTouch / _downTouch 完全复刻 MT4 中的互斥切换逻辑，确保 在出现反向触碰之前只保留一个有效方向。
  4. 当没有网格持仓时：
    • 如果最近收盘的柱在触及下轨后向上穿越中轨，则按 InitialVolume（经过交易所最小变动调整后的值）买入；
    • 如果最近收盘的柱在触及上轨后向下穿越中轨，则按 InitialVolume 卖出。 首单成交价被记录为锚定价格，网格间距等于当时布林带的上下轨差值。
  5. 当已经存在网格时，监控价格相对于锚定价的不利波动：
    • 多头：若当前柱的最低价比锚定价低至少一个网格宽度，则按几何序列（乘以 Multiplier）再买入一单；
    • 空头：若当前柱的最高价比锚定价高至少一个网格宽度，则按相同倍数再卖出一单。
  6. 持续加仓，直到浮动盈亏达到目标或触发最大允许亏损。

资金管理与离场

  • CalculateUnrealizedProfit 将价格差转换为 Security.PriceStep 与 Security.StepPrice 描述的最小价位和 Tick 价值， 从而复现 MT4 里的浮动盈亏计算方法。
  • 投入资金的估算沿用原公式 Lots * Price / TickSize * TickValue / 30：Lots 为所有网格仓位的体积之和，TickSize、 TickValue 对应 Security 中的步长和 tick 价值。
  • 当浮动利润超过 TakeProfitFactor * 投入资金 时，立即平掉整组仓位。
  • 当浮动亏损达到 10 * TakeProfitFactor * 投入资金 时触发紧急止损，与 MT4 版本的风险容忍度保持一致。
  • 平仓通过反向市价单完成；清仓后重置网格状态，并等待新的轨道触碰信号。

参数

名称 类型 默认值 说明
TakeProfitFactor decimal 0.05 盈利目标系数，乘以投入资金得到平仓阈值。
Multiplier decimal 1.5 每次加仓的体积乘数。
BollingerPeriod int 20 布林带的计算周期。
InitialVolume decimal 1 新网格首单的基础手数，会根据交易所限制自动四舍五入。
CandleType DataType 15 分钟 生成信号所使用的 K 线类型。

与原版 EA 的差异

  • StockSharp 采用净头寸模型，本策略通过保存网格成交列表来模拟 MT4 中基于订单票据的持仓管理。
  • 体积限制（Security.MinVolume、Security.VolumeStep、Security.MaxVolume）由框架自动应用，替代原代码中的 CheckVolumeValue 函数。
  • 信号在收盘后计算，无法逐 Tick 检测，因此通过当前柱的最高价/最低价来近似 MT4 的盘中触发条件。
  • 下单始终使用市价单，而 MT4 使用 OrderSend 并显式指定 Bid/Ask 价格。

使用建议

  • 在连接器中提供完整的合约元数据（PriceStep、StepPrice、MinVolume、VolumeStep、MaxVolume），以便收益、 风险和体积计算与 MT4 结果保持一致。
  • 几何级数加仓具有较高风险，建议在真实部署前使用历史数据充分回测并评估保证金要求。
  • 网格宽度直接等于当前布林带宽度，调整 BollingerPeriod 会同时改变信号频率和网格间距，优化时需关注敏感度。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "SwingTrader" MetaTrader expert.
/// Uses Bollinger Band touches to detect swing direction, then enters on middle-band cross.
/// </summary>
public class SwingTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;

	private BollingerBands _bollinger;
	private bool _upTouch;
	private bool _downTouch;
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevMiddle;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BollingerWidth
	{
		get => _bollingerWidth.Value;
		set => _bollingerWidth.Value = value;
	}

	public SwingTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for signals", "General");

		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands deviation", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = BollingerWidth };
		_upTouch = false;
		_downTouch = false;
		_prevClose = null;
		_prevMiddle = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_bollinger, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bbValue.IsFinal)
			return;

		if (bbValue is not BollingerBandsValue bbVal)
			return;

		if (bbVal.UpBand is not decimal upper || bbVal.LowBand is not decimal lower || bbVal.MovingAverage is not decimal middle)
			return;

		if (!_bollinger.IsFormed)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevMiddle = middle;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Track Bollinger touches
		if (candle.HighPrice > upper)
		{
			_upTouch = true;
			_downTouch = false;
		}
		if (candle.LowPrice < lower)
		{
			_downTouch = true;
			_upTouch = false;
		}

		if (_prevClose is null || _prevMiddle is null)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMiddle = middle;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Buy: had a lower band touch, now price crosses above middle
		var buySignal = _downTouch && _prevClose.Value < _prevMiddle.Value && close > middle;
		// Sell: had an upper band touch, now price crosses below middle
		var sellSignal = _upTouch && _prevClose.Value > _prevMiddle.Value && close < middle;

		if (buySignal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));

			if (Position <= 0)
				BuyMarket(volume);

			_downTouch = false;
		}
		else if (sellSignal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Position);

			if (Position >= 0)
				SellMarket(volume);

			_upTouch = false;
		}

		_prevClose = close;
		_prevMiddle = middle;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_bollinger = null;
		_upTouch = false;
		_downTouch = false;
		_prevClose = null;
		_prevMiddle = null;

		base.OnReseted();
	}
}