中文 ZH
在 GitHub 上查看

Cryptos 策略

概述

Cryptos Strategy 是 MetaTrader4 专家顾问 cryptos.mq4 的 StockSharp 版本。策略主要面向 ETH/USD，通过布林带与线性加权移动平均线（LWMA）的组合，在波动收缩后捕捉突破行情。算法会在可配置的蜡烛数量内追踪摆动高点与低点，并将得到的范围乘以系数来生成收益目标。

交易逻辑

  1. 趋势识别：当收盘价触及上轨时，策略进入做空偏好；当收盘价触及下轨时，策略切换为做多偏好，同时冻结当前的摆动高低点，停止自动更新。
  2. 入场条件：
    • 当收盘价跌破 LWMA、偏好为空且当前没有空头仓位时开空。
    • 当收盘价升破 LWMA、偏好为多且当前没有多头仓位时开多。
  3. 区间投射：使用自动或手动锁定的摆动高/低点与 LWMA 之间的距离（以跳动点计算），并乘以 take-profit 系数来确定利润目标与风险基础上的仓位规模。
  4. 风险控制：每笔交易都会设置止损与止盈。多头止损放在摆动低点下方，空头止损放在摆动高点上方。参数在每次入场时重新计算，并在主循环中强制执行。
  5. 跟踪退出：如果多头收盘价跌破下轨（或空头收盘价升破上轨），仓位立即平仓，以复制原始 EA 的保护逻辑。

参数

参数 说明
CandleType 所有指标使用的蜡烛数据类型。
BollingerPeriod, BollingerWidth 布林带的周期与标准差倍数。
MaPeriod 基于中位价的线性加权均线周期。
LookbackCandles 自动搜寻摆动高/低点的蜡烛数量。
TakeProfitRatio 交易 ETH/USD 时用于目标价的区间倍数。
AlternativeTakeProfitRatio 其他品种使用的区间倍数。
RiskPerTrade 每笔交易计划承担的风险金额（报价货币）。
ValueIndex, CryptoValueIndex 将风险金额转换为仓位体量的乘数，分别用于普通品种和加密货币。
MinVolume, MaxVolume 在对齐交易量步长后允许的最小/最大仓位。
MinRangeTicks 允许的最小区间（以跳动点计），避免得到零距离的保护位。
SpreadPoints 以跳动点计的手动价差；若有最优买卖价则自动推算。
GlobalTrend 手动方向：1 强制空头，2 强制多头，0 则自动判断。
AutoHighLow 启用时每根蜡烛都会更新摆动点；禁用后维持当前值直到新的布林带触发。
ManualBuyTrigger, ManualSellTrigger 设为 true 可立即触发多头或空头入场（执行后自动复位）。
SkipBuys, SkipSells 分别禁止新建多单或空单。

仓位计算

仓位遵循 MT4 公式：volume = RiskPerTrade / rangeTicks * valueIndex。结果会按照 VolumeStep 对齐，然后限制在 MinVolume/MaxVolume 以及交易所要求的范围内。

使用提示

  • 启动时策略会检查组合资金。如果余额低于 RiskPerTrade * 3，交易将被禁用，并记录一条警告，与原始 EA 的安全检查保持一致。
  • 手动触发与偏好控制可让交易者在实盘中与主观决策保持同步。
  • 对 ETH/USD 自动使用 CryptoValueIndex 与 TakeProfitRatio；其他品种会切换到备用参数。
  • 止损与止盈在策略内部监控，无需额外的保护模块。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "Cryptos" MetaTrader expert.
/// Uses Bollinger Bands with a WMA trend filter. Buys when price is below WMA
/// and touches lower band; sells when price is above WMA and touches upper band.
/// </summary>
public class CryptosStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;

	private ExponentialMovingAverage _bandEma;
	private ExponentialMovingAverage _trendEma;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int WmaPeriod
	{
		get => _wmaPeriod.Value;
		set => _wmaPeriod.Value = value;
	}

	public int BollingerPeriod
	{
		get => _bollingerPeriod.Value;
		set => _bollingerPeriod.Value = value;
	}

	public decimal BollingerWidth
	{
		get => _bollingerWidth.Value;
		set => _bollingerWidth.Value = value;
	}

	public CryptosStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for signals", "General");

		_wmaPeriod = Param(nameof(WmaPeriod), 55)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WMA Period", "Weighted moving average period", "Indicators");

		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands deviation", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bandEma = new ExponentialMovingAverage { Length = BollingerPeriod };
		_trendEma = new ExponentialMovingAverage { Length = WmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_bandEma, _trendEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bandEma);
			DrawIndicator(area, _trendEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal bandValue, decimal trendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_bandEma.IsFormed || !_trendEma.IsFormed)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var bandOffset = bandValue * (BollingerWidth / 100m);
		var upperBand = bandValue + bandOffset;
		var lowerBand = bandValue - bandOffset;

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Buy: price below WMA, touches lower band
		if (close < trendValue && close <= lowerBand)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		// Sell: price above WMA, touches upper band
		else if (close > trendValue && close >= upperBand)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		// Exit at WMA cross
		if (Position > 0 && close >= upperBand)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && close <= lowerBand)
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_bandEma = null;
		_trendEma = null;

		base.OnReseted();
	}
}