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Divergence + EMA + RSI Close Buy Only

概述

该策略将 MetaTrader 的“Divergence + ema + rsi close buy only”专家顾问移植到 StockSharp 的高层 API。它以 5 分钟 K 线为核心进行交易，并结合 1 小时与 日线数据确认趋势方向和超卖状态。系统仅做多：入场需要 MACD 柱状图出现看涨背离，同时满足小时级随机指标在低位金叉与日线 EMA 上行的条件。离场由 RSI 超买阈值以及 StartProtection 提供的止损/止盈协同完成。

交易逻辑

  1. 日线 EMA 趋势过滤

    • 日线 EMA(9) 必须高于 EMA(20)，说明大趋势向上。
    • 最新收盘的 5 分钟 K 线需位于日线 EMA(9) 下方，以便在回撤时寻找做多机会。

  2. 小时随机指标确认

    • 最近一根已完成的 H1 随机指标 %K 必须落在 StochasticLowerBound（默认 0）与 StochasticUpperBound（默认 40）之间。
    • %K 在上一根 H1 K 线上需自下而上穿越 %D（当前 %K > %D 且上一根 %K ≤ %D）。

  3. MACD 背离触发（5 分钟）

    • MACD 柱状图（主线减去信号线）至少提升 MacdThreshold，同时 5 分钟收盘价低于上一根收盘价，形成看涨背离。

  4. 入场执行

    • 当所有过滤条件满足且不存在多头持仓时，提交市价买单。如果账户意外持有空头，策略会自动放大下单数量以先行对冲再转为多头。

  5. 离场规则

    • 当 5 分钟 RSI 上穿 RsiExitLevel（默认 77）时平掉多单。
    • StopLossPips 与 TakeProfitPips 为正时，StartProtection 会把点值转换为价格距离，自动维护止损与止盈。

  6. 订单管理

    • 每次下新单前都会取消所有挂单，避免重复成交。
    • 交易数量默认使用 TradeVolume，可在优化时调整。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 主交易周期。 5 分钟
HourTimeFrame 随机指标使用的小时周期。 1 小时
DayTimeFrame EMA 趋势过滤的日线周期。 1 天
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod MACD 计算参数。 6 / 13 / 5
MacdThreshold 柱状图最小增量，用于判断背离。 0.0003
DailyFastPeriod / DailySlowPeriod 日线 EMA 周期。 9 / 20
StochasticKPeriod / StochasticDPeriod / StochasticSlowing 小时随机指标设置。 30 / 5 / 9
StochasticUpperBound / StochasticLowerBound %K 接受区间。 40 / 0
RsiPeriod 5 分钟 RSI 周期。 7
RsiExitLevel RSI 平仓阈值。 77
TradeVolume 下单手数。 0.01
StopLossPips 止损距离（点），0 表示关闭。 100
TakeProfitPips 止盈距离（点），0 表示关闭。 200

说明

  • 策略同时订阅三个数据源（主周期、H1、D1），通过 Bind/BindEx 与各自的指标联动，实现事件驱动的更新。
  • 仅在 K 线收盘后处理数据，与原始 MQL 中使用的 shift 行为保持一致。
  • MACD 背离判定采用上一根 K 线的收盘价与柱状图值，忠实还原 fxDreema 构建的逻辑。
  • 止损/止盈交由 StartProtection 管理，适用于回测与实时行情，无需额外手动维护保护单。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "Divergence EMA RSI Close Buy Only" MetaTrader expert.
/// Long-only strategy: buys when price pulls back below fast EMA with RSI oversold,
/// exits when RSI reaches overbought level.
/// </summary>
public class DivergenceEmaRsiCloseBuyOnlyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiEntry;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiExit;

	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiEntry
	{
		get => _rsiEntry.Value;
		set => _rsiEntry.Value = value;
	}

	public decimal RsiExit
	{
		get => _rsiExit.Value;
		set => _rsiExit.Value = value;
	}

	public DivergenceEmaRsiCloseBuyOnlyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for signals", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for trend filter", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period for entry/exit", "Indicators");

		_rsiEntry = Param(nameof(RsiEntry), 35m)
			.SetDisplay("RSI Entry", "RSI level to enter long", "Signals");

		_rsiExit = Param(nameof(RsiExit), 65m)
			.SetDisplay("RSI Exit", "RSI level to exit long", "Signals");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		_prevRsi = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ema, _rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_ema.IsFormed || !_rsi.IsFormed)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		if (_prevRsi is null)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;
		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit: RSI crosses above exit level
		if (Position > 0 && _prevRsi.Value < RsiExit && rsiValue >= RsiExit)
		{
			SellMarket(Position);
		}

		// Entry: RSI crosses below entry level and price is near/below EMA (buy the dip)
		if (Position <= 0 && _prevRsi.Value > RsiEntry && rsiValue <= RsiEntry && close <= emaValue * 1.005m)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));

			BuyMarket(volume);
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_ema = null;
		_rsi = null;
		_prevRsi = null;

		base.OnReseted();
	}
}