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MultiCurrency Template MT5 策略

概述

MultiCurrency Template MT5 策略 复刻了同名 MetaTrader 专家顾问的行为。策略在日线级别寻找由两根 K 线组成的形态，并允许同时管理多个品种的持仓篮子。只有当前一根日线的多空走势满足条件时才会开出初始仓位，随后在更快的控制周期上执行风控管理。当行情逆势运行达到预设的 MetaTrader 点数时，马丁格尔模块会补加仓位；退出逻辑同时结合了固定止盈、均价止盈以及可选的移动止损。

移植到 StockSharp 后仍然保留了多品种管理能力，用户可以通过逗号分隔的列表指定多个交易标的。每个标的都拥有独立的上下文、持仓篮子以及资金管理数据；当 TradeMultipair 关闭时，策略仅交易实例所附加的 Security。

信号生成

  • 订阅 SignalCandleType（默认日线）并缓存最近两根收盘完成的 K 线。
  • 当最新收盘价低于上一根开盘价且上一根 K 线收阳时触发做多信号。
  • 当最新收盘价高于上一根开盘价且上一根 K 线收阴时触发做空信号。
  • 任意时刻仅允许一个方向的持仓；当前篮子未平仓之前忽略新的信号。

下单逻辑

  • 按 Lots 参数设置的手数以市价成交开仓。
  • 开启 NewBarTrade 后，策略会等待 TradeCandleType 周期内形成一根新的完成 K 线后才允许开仓。该标志在首次决策时被消费，用于模拟原始 EA 的“只在新柱开单”行为。
  • 初始止损、止盈均使用 MetaTrader 的“点”/“点值”换算，以保持与原策略一致的距离。
  • 启用 EnableMartingale 时，当价格与当前篮子最佳入场价的偏离达到 StepPoints 时会加仓，手数按 NextLotMultiplier 的幂次递增。

仓位管理

  • EnableTakeProfitAverage 控制止盈方式：
    • 关闭时，止盈始终保持在 TakeProfitPips 对应的固定距离。
    • 开启且篮子中至少有两笔订单时，止盈移动到盈亏平衡价再加上 TakeProfitOffsetPoints。
  • 每次成交后都会重新计算止损，以反映当前篮子中最不利的价格。
  • 当仅剩一笔订单时启用移动止损：价格突破 TrailingStopPoints + TrailingStepPoints 后先移动到盈亏平衡价以上 TrailingStopPoints，之后继续按相同距离跟随。
  • 风控触发时会以市价一次性平掉当前方向的全部篮子。

参数

参数 说明
Lots 每个篮子首笔订单的基础手数。
StopLossPips 初始止损距离（MetaTrader 点）。
TakeProfitPips 初始止盈距离（MetaTrader 点）。
TrailingStopPoints 仅剩一笔订单时的移动止损距离（MetaTrader 点）。
TrailingStepPoints 再次调整移动止损前需要的额外缓冲（点）。
SlippagePoints 为保持一致性保留的滑点输入，不影响实际成交。
NewBarTrade 是否启用按新柱过滤开仓。
TradeCandleType 用于检测新柱和执行风控的心跳周期。
TradeMultipair 是否启用多品种模式。
PairsToTrade 逗号分隔的其他证券代码，通过 GetSecurity 解析。
Commentary 订单备注，仅用于记录。
EnableMartingale 是否启动逆势加仓模块。
NextLotMultiplier 每次加仓手数相对于上一笔的乘数。
StepPoints 触发下一次加仓的点数偏离。
EnableTakeProfitAverage 是否对多笔订单使用均价止盈。
TakeProfitOffsetPoints 启用均价止盈时在盈亏平衡价基础上额外增加的点数。
SignalCandleType 构建两根 K 线形态使用的周期（默认日线）。

备注

  • 策略全部采用市价单开平仓，MetaTrader 的保护单在内部模拟实现。
  • PairsToTrade 中的代码必须能被连接的交易通道识别，未知代码会被忽略。
  • 马丁格尔与移动止损均按品种独立运行，每个标的维护自己的篮子。
  • SlippagePoints 仅作为占位参数，在 StockSharp 中不会影响实际成交。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "Multi Currency Template MT5" MetaTrader expert.
/// Uses candlestick pattern (bearish followed by bullish or vice versa) for entries
/// with simple reversal logic.
/// </summary>
public class MultiCurrencyTemplateMt5Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _lookback;

	private ICandleMessage _prevCandle;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Lookback
	{
		get => _lookback.Value;
		set => _lookback.Value = value;
	}

	public MultiCurrencyTemplateMt5Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for signal generation", "General");

		_lookback = Param(nameof(Lookback), 1)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Number of prior candles for pattern", "Signals");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevCandle = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevCandle is null)
		{
			_prevCandle = candle;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Buy signal: previous candle was bullish (close > open), current closes below previous open
		// This is a reversal pattern - bearish candle after bullish suggests exhaustion, buy the dip
		var minBody = _prevCandle.OpenPrice * 0.001m;
		var buySignal = candle.ClosePrice < _prevCandle.OpenPrice - minBody && _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice + minBody;
		// Sell signal: previous candle was bearish (close < open), current closes above previous open
		var sellSignal = candle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice + minBody && _prevCandle.ClosePrice < _prevCandle.OpenPrice - minBody;

		if (buySignal)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (sellSignal)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevCandle = candle;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_prevCandle = null;

		base.OnReseted();
	}
}