中文 ZH
在 GitHub 上查看

Turbo Scaler 网格策略

概述

Turbo Scaler 网格策略是对 MQL5 “Turbo Scaler Grid Pending” EA 的 StockSharp 高级接口实现。策略围绕预设价格水平构建买入/卖出止损网格，并结合多时间框架过滤条件，同时通过移动止损和浮动权益管理来保护已有头寸。

  • 触发时间框参数决定何时根据价格靠近锚点价位而激活挂单。
  • 30 分钟、2 小时以及日线蜡烛用于提供额外的趋势与区间确认条件。
  • Level1 行情提供最新买卖价，用于计算挂单价格以及移动止损。

交易规则

  1. 挂单网格
    • 买入/卖出止损挂单以 BuyStopEntry、SellStopEntry 为起点，并按照 PendingStepPoints 的间距扩展。
    • 最大挂单数量由 PendingQuantity 控制。
    • 价格触发器会检查触发时间框内最近的蜡烛，确保价格在锚点附近出现动量突破。
    • 条件触发器启用时，会进一步验证日线阻力/支撑区间、H2 与 M30 蜡烛方向以及中位价位置。
  2. 仓位保护
    • 初始止损基于 StopLossPoints 计算（或使用 BuyStopLossPrice、SellStopLossPrice 固定价格）。
    • 当价格向有利方向移动 BreakevenTriggerPoints 时，止损被移动到入场价并加上 BreakevenOffsetPoints 的缓冲。
    • TrailPoints 与 TrailMultiplier 控制的移动止损仅在达到保本后才会生效。
  3. 权益管理
    • 如果浮动亏损超过 MaxFloatLoss（根据下单手数等比例放大），策略会立即平仓。
    • 当浮盈达到 EquityTrigger（同样按手数缩放）时，会生成内部权益锁定线，并以 EquityTrail 的距离对其进行追踪；锁定线的起点为 EquityBreakeven。

参数

参数 说明
StopLossPoints 初始止损点数。
BreakevenTriggerPoints 触发移动止损到保本所需的点数。
BreakevenOffsetPoints 移动到保本位置时附加的点数缓冲。
TrailPoints 达到保本后使用的移动止损距离。
TrailMultiplier 触发下一次移动止损前的放大系数。
BuyStopLossPrice / SellStopLossPrice 多/空仓位的固定止损价格。
BuyStopEntry / SellStopEntry 买入/卖出止损网格的基准价格。
OrderVolume 每张挂单的下单量。
PendingQuantity 允许同时存在的挂单数量。
PendingStepPoints 相邻挂单之间的距离。
TriggerCandleType 用于价格触发逻辑的蜡烛时间框。
PendingPriceTrigger 是否启用价格靠近触发器。
PendingConditionTrigger 是否启用多时间框确认触发器。
OrderBuyBlockStart / OrderBuyBlockEnd 用于验证多头的日线区间上/下界。
OrderSellBlockStart / OrderSellBlockEnd 用于验证空头的日线区间上/下界。
MaxFloatLoss 最大允许浮亏（会按下单量缩放）。
EquityBreakeven 浮盈触发后锁定的权益水平。
EquityTrigger 创建权益锁定线所需的浮盈。
EquityTrail 对权益锁定线应用的追踪距离。

说明

  • 策略默认将 0.01 手视为基准手数，并根据 OrderVolume 自动缩放权益相关参数。
  • 代码中的所有注释均为英文，以便与仓库其他策略保持一致。
  • 实现仅使用 StockSharp 的高级 API（SubscribeCandles、Bind、BuyStop、SellStop 等），满足项目指导要求。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "Turbo Scaler Grid" MetaTrader expert.
/// Uses EMA crossover with RSI confirmation for scalping entries.
/// </summary>
public class TurboScalerGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLower;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiUpper
	{
		get => _rsiUpper.Value;
		set => _rsiUpper.Value = value;
	}

	public decimal RsiLower
	{
		get => _rsiLower.Value;
		set => _rsiLower.Value = value;
	}

	public TurboScalerGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for scalping", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period (computed manually)", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period for confirmation", "Indicators");

		_rsiUpper = Param(nameof(RsiUpper), 60m)
			.SetDisplay("RSI Upper", "RSI level for buy confirmation", "Signals");

		_rsiLower = Param(nameof(RsiLower), 40m)
			.SetDisplay("RSI Lower", "RSI level for sell confirmation", "Signals");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastEma, _slowEma, _rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastEma);
			DrawIndicator(area, _slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed || !_rsi.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_prevFast is null || _prevSlow is null)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		var crossUp = _prevFast.Value <= _prevSlow.Value && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast.Value >= _prevSlow.Value && fastValue < slowValue;

		if (crossUp && rsiValue > RsiUpper)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (crossDown && rsiValue < RsiLower)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_rsi = null;
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		base.OnReseted();
	}
}