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TenKijun 交叉提醒策略 (ID 3562)

概述

该策略基于 MetaTrader 专家顾问 TenKijun.mq4，使用 StockSharp 高级 API 重新实现。原始 EA 只在一目均衡表的转折线（Tenkan-sen）与基准线（Kijun-sen）发生交叉时发送推送通知，不会下单。本 C# 版本保持“提醒而非交易”的设计，同时加入了 StockSharp 的订阅、图表和参数系统，便于在 Designer/Optimizer 中使用。

策略在可配置周期的收盘 K 线处工作。当有新 K 线在设定的交易时段内收盘时，利用经典的 9/26/52 参数计算一目均衡表指标，并记录最新的转折线与基准线值：

  • 如果转折线自下而上穿越基准线，记录一条看涨交叉的日志信息；
  • 如果转折线自上而下跌破基准线，记录一条看跌交叉的日志信息；
  • 不执行买卖操作，方便用于信号提醒或与外部自动化结合。

指标与数据流程

  • 指标：使用 StockSharp 的 Ichimoku 指标，可分别设置 Tenkan、Kijun 与 Senkou Span B 的周期，保持与原始脚本一致。
  • 数据订阅：通过 SubscribeCandles 订阅蜡烛图，默认采用 30 分钟周期，可改成任意 TimeSpan 周期。
  • 绑定方式：使用 BindEx 获取强类型的 IchimokuValue，无需调用 GetValue 系列方法，符合项目的编码规范。
  • 图表展示：若有图表区域可用，会自动绘制蜡烛图与一目均衡表曲线，便于直观验证提醒。

交易时段过滤

原始脚本允许设置允许提醒的小时区间。移植版本通过两个参数实现同样的控制：

  • StartHour：交易时段的开始小时（含），默认 0。
  • LastHour：交易时段的结束小时（含），默认 20。

若 StartHour ≤ LastHour，提醒只在该时间区间内触发；若 StartHour > LastHour，则视为跨夜区间（例如 20 → 6 表示晚间到次日凌晨）。

参数说明

参数 描述 默认值 备注
StartHour 允许提醒的起始小时 0 0-23 之间的整数
LastHour 允许提醒的结束小时 20 0-23 之间的整数
TenkanPeriod 转折线回看长度 9 支持优化
KijunPeriod 基准线回看长度 26 支持优化
SenkouSpanBPeriod 领先线 B 回看长度 52 为完整起见提供，提醒逻辑未使用云图
CandleType 指标使用的蜡烛类型 30 分钟 K 线 可换成任意时间框架

提醒逻辑

  1. 等待首根完成的蜡烛，用于初始化上一根 Tenkan/Kijun 值。
  2. 每当有新的蜡烛在交易时段内收盘时：
    • 从 IchimokuValue 中提取 Tenkan 与 Kijun。
    • 若上一根 Tenkan ≤ 上一根 Kijun 且当前 Tenkan > 当前 Kijun，则识别为看涨交叉并写日志。
    • 若上一根 Tenkan ≥ 上一根 Kijun 且当前 Tenkan < 当前 Kijun，则识别为看跌交叉并写日志。
    • 更新保存的上一根指标数值，等待下一次比较。

使用建议

  • 可订阅策略日志或扩展 ProcessCandle，把提示转发到邮件、声音或即时通讯服务。
  • 如需自动下单，可在该类基础上派生子类，在交叉发生时调用 BuyMarket / SellMarket 或其他下单方法。
  • 请将时间框架调整为与 MetaTrader 图表一致，以便收到相同的交叉提醒。

与原始 EA 的差异

  • 使用 StockSharp 的日志体系代替 MetaTrader 的 SendNotification，功能等效。
  • 提供完整的参数元数据（显示名称、范围、可优化标记），便于在图形界面中配置。
  • 自动把蜡烛和指标绘制到 StockSharp 图表，无需额外脚本。

文件列表

  • CS/TenKijunCrossStrategy.cs – 策略的 C# 实现。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Tenkan/Kijun cross strategy based on Ichimoku indicator.
/// Buys when Tenkan crosses above Kijun, sells when Tenkan crosses below Kijun.
/// Uses SMA proxies for Tenkan (short) and Kijun (long) since Ichimoku complex type
/// requires BindEx and special value handling.
/// </summary>
public class TenKijunCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _tenkanPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _kijunPeriod;

	private readonly Queue<decimal> _highsTenkan = new();
	private readonly Queue<decimal> _lowsTenkan = new();
	private readonly Queue<decimal> _highsKijun = new();
	private readonly Queue<decimal> _lowsKijun = new();
	private decimal? _prevTenkan;
	private decimal? _prevKijun;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int TenkanPeriod
	{
		get => _tenkanPeriod.Value;
		set => _tenkanPeriod.Value = value;
	}

	public int KijunPeriod
	{
		get => _kijunPeriod.Value;
		set => _kijunPeriod.Value = value;
	}

	public TenKijunCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for Ichimoku calculations", "General");

		_tenkanPeriod = Param(nameof(TenkanPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Tenkan Period", "Tenkan-sen conversion line period", "Indicators");

		_kijunPeriod = Param(nameof(KijunPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Kijun Period", "Kijun-sen base line period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevTenkan = null;
		_prevKijun = null;
		_highsTenkan.Clear();
		_lowsTenkan.Clear();
		_highsKijun.Clear();
		_lowsKijun.Clear();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Compute Tenkan-sen = (highest high + lowest low) / 2 over TenkanPeriod
		_highsTenkan.Enqueue(candle.HighPrice);
		_lowsTenkan.Enqueue(candle.LowPrice);
		if (_highsTenkan.Count > TenkanPeriod)
		{
			_highsTenkan.Dequeue();
			_lowsTenkan.Dequeue();
		}

		// Compute Kijun-sen = (highest high + lowest low) / 2 over KijunPeriod
		_highsKijun.Enqueue(candle.HighPrice);
		_lowsKijun.Enqueue(candle.LowPrice);
		if (_highsKijun.Count > KijunPeriod)
		{
			_highsKijun.Dequeue();
			_lowsKijun.Dequeue();
		}

		if (_highsTenkan.Count < TenkanPeriod || _highsKijun.Count < KijunPeriod)
			return;

		var highsTenkan = _highsTenkan.ToArray();
		var lowsTenkan = _lowsTenkan.ToArray();
		var highsKijun = _highsKijun.ToArray();
		var lowsKijun = _lowsKijun.ToArray();
		var tenkan = (Max(highsTenkan) + Min(lowsTenkan)) / 2;
		var kijun = (Max(highsKijun) + Min(lowsKijun)) / 2;

		if (_prevTenkan is null || _prevKijun is null)
		{
			_prevTenkan = tenkan;
			_prevKijun = kijun;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		var crossUp = _prevTenkan.Value <= _prevKijun.Value && tenkan > kijun;
		var crossDown = _prevTenkan.Value >= _prevKijun.Value && tenkan < kijun;

		if (crossUp)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevTenkan = tenkan;
		_prevKijun = kijun;
	}

	private static decimal Max(IEnumerable<decimal> values)
	{
		decimal max = decimal.MinValue;

		foreach (var v in values)
			if (v > max) max = v;

		return max;
	}

	private static decimal Min(IEnumerable<decimal> values)
	{
		decimal min = decimal.MaxValue;

		foreach (var v in values)
			if (v < min) min = v;

		return min;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_prevTenkan = null;
		_prevKijun = null;
		_highsTenkan.Clear();
		_lowsTenkan.Clear();
		_highsKijun.Clear();
		_lowsKijun.Clear();

		base.OnReseted();
	}
}