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SR Breakout 策略

概述

SR Breakout 策略在两个时间框架（H1 与 H4）上跟踪由 Donchian Channels 计算出的支撑与阻力。一旦完成的 K 线收盘价突破阻力或跌破支撑，策略会写入信息日志，复现原始 MQL4 专家顾问的提醒逻辑，而不会发送订单。

工作流程

  1. 创建两条蜡烛订阅：一条用于 1 小时时间框架，另一条用于 4 小时。
  2. 每条订阅都绑定一个可配置周期（默认 26）的 DonchianChannels 指标。
  3. 指标形成后，策略会保存对应时间框架上前一根 K 线的收盘价。
  4. 当新蜡烛收盘时，将当前收盘价与 Donchian 上轨、下轨比较：
    • 收盘价从上轨下方移动到上轨上方时，记录“突破阻力”的日志。
    • 收盘价从下轨上方移动到下轨下方时，记录“跌破支撑”的日志。
  5. 使用 LogInfo 输出提醒，等效于原脚本中的推送通知。

参数

名称 说明 默认值
LookbackLength 计算 Donchian 支撑/阻力所用的蜡烛数量。 26
Hour1CandleType 1 小时时间框架使用的蜡烛类型。 TimeFrame(1h)
Hour4CandleType 4 小时时间框架使用的蜡烛类型。 TimeFrame(4h)

信号

  • H1 突破 – 当 H1 收盘价突破阻力或跌破支撑时写入日志。
  • H4 突破 – 当 H4 收盘价突破阻力或跌破支撑时写入日志。

备注

  • 策略仅用于提醒，不会执行交易。
  • 两个订阅都需要提供 High/Low 数据，以便 Donchian 指标正确工作。
  • 可根据品种或会话调整回溯周期与蜡烛类型。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Support and resistance breakout strategy using Donchian channels.
/// Buys when price breaks above resistance (upper band), sells when breaks below support (lower band).
/// </summary>
public class SrBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _highHistory = new();
	private readonly Queue<decimal> _lowHistory = new();

	public int LookbackLength
	{
		get => _lookbackLength.Value;
		set => _lookbackLength.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public SrBreakoutStrategy()
	{
		_lookbackLength = Param(nameof(LookbackLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lookback", "Number of candles for Donchian channel", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highHistory.Clear();
		_lowHistory.Clear();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_highHistory.Count < LookbackLength)
		{
			EnqueueCandle(candle);
			return;
		}

		var highs = _highHistory.ToArray();
		var lows = _lowHistory.ToArray();
		var upper = GetMax(highs);
		var lower = GetMin(lows);
		var close = candle.ClosePrice;
		var range = upper - lower;

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;
		var breakoutPadding = range * 0.05m;

		// Break above resistance
		if (close > upper + breakoutPadding)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		// Break below support
		else if (close < lower - breakoutPadding)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		EnqueueCandle(candle);
	}

	private void EnqueueCandle(ICandleMessage candle)
	{
		_highHistory.Enqueue(candle.HighPrice);
		_lowHistory.Enqueue(candle.LowPrice);

		if (_highHistory.Count > LookbackLength)
		{
			_highHistory.Dequeue();
			_lowHistory.Dequeue();
		}
	}

	private static decimal GetMax(IEnumerable<decimal> values)
	{
		var max = decimal.MinValue;

		foreach (var value in values)
		{
			if (value > max)
				max = value;
		}

		return max;
	}

	private static decimal GetMin(IEnumerable<decimal> values)
	{
		var min = decimal.MaxValue;

		foreach (var value in values)
		{
			if (value < min)
				min = value;
		}

		return min;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_highHistory.Clear();
		_lowHistory.Clear();

		base.OnReseted();
	}
}