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Trickerless RHMP 策略（StockSharp 版本）

本策略将 MetaTrader 专家顾问 Trickerless RHMP 迁移到 StockSharp 的高级 API。它保留了原始机器人多阶段的入场判定 —— 利用平均趋向指数（ADX）确认趋势、平滑移动平均线判断结构，以及基于 ATR 的头寸管理 —— 并遵循仓库中 AGENTS.md 所要求的框架约定。

交易逻辑

  1. 指标配置

    • 可调周期的平均真实波幅（ATR），用于衡量波动并设置保护距离。
    • 带有 +DI/-DI 分量的平均趋向指数（ADX），用于过滤趋势强度。
    • 两条平滑移动平均线（SMMA），分别代表快线与慢线过滤器。

  2. 趋势评估

    • 慢速 SMMA 的斜率必须位于 MinSlopePips 与 MaxSlopePips 之间（以品种的点值衡量）。
    • ADX 需要高于 AdxThreshold 且相较上一根蜡烛上升。
    • 收盘价与快速 SMMA 的距离至少达到 TrendSpacePips 点，避免在盘整中频繁交易。
    • 多头偏好要求快线在慢线上方、+DI ≥ -DI 且快线向上；空头逻辑对称。

  3. 主信号入场

    • 当多头（或空头）条件满足时，以 OrderVolume 的基础手数建立多单（或空单），同时遵守 MaxNetPositions 限制，并在两次入场之间至少等待 SleepInterval。
    • 若存在反向净头寸，会先行平仓，保持无对冲状态。

  4. 尖峰补仓

    • 当前蜡烛的高低区间若超过上一根的 CandleSpikeMultiplier 倍，并且 ADX 分量支持当前实体方向，则允许按 OrderVolume * SpikeVolumeMultiplier 的仓位在尖峰方向追加一笔交易。

风险控制

  • 依据 ATR 的止损、止盈与可选追踪止损（StopLossAtrMultiplier、TakeProfitAtrMultiplier、TrailingAtrMultiplier）。
  • 会话级保护：当已实现盈亏达到 DailyProfitTarget（相对开仓时的权益比例）后，停止新开仓。
  • EmergencyExit 作为紧急开关，可立即平掉所有仓位。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 用于分析的时间框架。 5 分钟 K 线
OrderVolume 每次下单的基础手数。 0.03
AtrPeriod ATR 计算周期。 14
AdxPeriod ADX 计算周期。 14
AdxThreshold 启动交易所需的最小 ADX。 10
FastMaPeriod 快速 SMMA 周期。 60
SlowMaPeriod 慢速 SMMA 周期。 120
MinSlopePips / MaxSlopePips 慢速 SMMA 允许的斜率区间。 2 / 9
TrendSpacePips 收盘价与快线的最小距离（点）。 5
CandleSpikeMultiplier 触发尖峰补仓所需的区间倍率。 7
TakeProfitAtrMultiplier ATR 倍数止盈。 1.0
StopLossAtrMultiplier ATR 倍数止损。 1.5
TrailingAtrMultiplier ATR 倍数追踪止损（0 表示禁用）。 0
MaxNetPositions 允许的最大净仓位数量。 1
SleepInterval 连续入场之间的最小等待时间。 24 分钟
DailyProfitTarget 会话盈亏达到该比例后停止开仓。 0.045
AllowNewEntries 是否允许新开仓。 true
SpikeVolumeMultiplier 尖峰补仓的手数倍数。 1.0
EmergencyExit 设为 true 时立即平仓并停止。 false

使用说明

  • StockSharp 版本使用高级 API 实现，而非 MetaTrader 中逐笔订单的处理；资金管理通过统一的 Volume 和 ATR 保护参数 完成。
  • 原 EA 的账户/保证金检查通过 DailyProfitTarget、MaxNetPositions 与 ATR 规模控制进行近似。
  • 平滑均线需要一定的历史数据预热，建议在回测与实盘前提供充足历史。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "Trickerless RHMP" MetaTrader expert.
/// Uses fast/slow EMA crossover for entries.
/// Fast EMA above slow = buy, below = sell.
/// </summary>
public class TrickerlessRhmpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;

	private ExponentialMovingAverage _fastMa;
	private ExponentialMovingAverage _slowMa;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	public TrickerlessRhmpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe", "General");

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow SMA period (computed manually)", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		_fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastMa, _slowMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastMa);
			DrawIndicator(area, _slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastMa.IsFormed || !_slowMa.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_prevFast is null || _prevSlow is null)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		var crossUp = _prevFast.Value <= _prevSlow.Value && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast.Value >= _prevSlow.Value && fastValue < slowValue;

		if (crossUp)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		base.OnReseted();
	}
}