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DeMarker Pending 策略

概述

该策略将 MetaTrader 专家顾问 "DeMarker Pending 2.5" 移植到 StockSharp 平台。策略在可配置的周期上计算 DeMarker 指标，当指标突破设定的上下阈值时，按照突破方向创建挂单。挂单价格通过设置点差偏移，既可以是顺势突破的 Stop 单，也可以是回撤入场的 Limit 单，并可选地按照时间窗口和有效期管理等待中的挂单。

交易逻辑

  • 订阅指定时间框架的蜡烛，并使用 DemarkerPeriod 作为周期计算 DeMarker 指标。
  • 比较当前完成蜡烛与前一根蜡烛的 DeMarker 数值，检测是否跨越下阈值 DemarkerLowerLevel 或上阈值 DemarkerUpperLevel。
  • 当指标自下方穿越下阈值时记录做多信号；当指标自上方跌破上阈值时记录做空信号。
  • 根据 Mode 选择 Stop 模式（突破方向加上偏移）或 Limit 模式（回撤方向减去偏移），将挂单价格设为 Close ± PendingIndentPoints * PriceStep。
  • 在提交挂单时，同时设置距入场价 StopLossPoints 和 TakeProfitPoints 点的止损、止盈水平。
  • 按照 ReplacePreviousPending 和 SinglePendingOnly 的设置决定是否在下达新挂单前取消旧挂单或限制挂单数量。
  • 按照 PendingExpirationMinutes 指定的分钟数为挂单设置有效期，到期后自动撤单。
  • 开启 UseTimeWindow 时，仅在指定的交易时间窗口内响应信号，每根蜡烛最多生成一个方向上的新挂单。

订单管理

  • 所有入场均通过 BuyStop、SellStop、BuyLimit 或 SellLimit 形式的挂单完成。
  • 挂单在注册时即附带止损和止盈价格，确保成交后立即受到保护。
  • 当挂单到期、被新的信号替换、或订单状态变为非激活（成交、取消、拒绝）时自动撤销。

参数

参数 说明
Volume 下单手数（Lots）。
StopLossPoints 入场价与止损之间的点数距离。
TakeProfitPoints 入场价与止盈之间的点数距离。
PendingIndentPoints 市场价与挂单价之间的偏移点数。
PendingExpirationMinutes 挂单的有效期（分钟，0 表示不过期）。
Mode 挂单类型（Stop 突破或 Limit 回撤）。
SinglePendingOnly 是否限制同时仅保留一张挂单。
ReplacePreviousPending 新挂单前是否自动取消现有挂单。
DemarkerPeriod DeMarker 指标的观察周期。
DemarkerUpperLevel 触发做空信号的 DeMarker 阈值。
DemarkerLowerLevel 触发做多信号的 DeMarker 阈值。
CandleType 指标计算所用的蜡烛时间框架。
UseTimeWindow 是否启用日内时间过滤。
StartTime 允许交易窗口的开始时间。
EndTime 允许交易窗口的结束时间。

说明

  • 原版 EA 包含复杂的资金管理与移动止损模块。本移植版本保留信号和挂单处理逻辑，将仓位大小简化为固定的 Volume 参数。
  • StockSharp 在注册挂单时同时发送止损/止盈价格，请确认经纪商支持对 Stop/Limit 挂单附加保护价格。
  • 使用前请根据品种的 PriceStep 校准所有点数参数，确保 PendingIndentPoints、StopLossPoints、TakeProfitPoints 满足交易所或经纪商的最小距离要求。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from the "DeMarker Pending 2.5" MetaTrader expert.
/// Uses DeMarker indicator level crossovers to generate buy/sell market signals.
/// Original used pending orders; this version uses market orders.
/// </summary>
public class DeMarkerPendingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _demarkerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _demarkerUpper;
	private readonly StrategyParam<decimal> _demarkerLower;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private decimal? _prevOscillator;

	/// <summary>
	/// Candle type used for signal evaluation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// DeMarker indicator period.
	/// </summary>
	public int DemarkerPeriod
	{
		get => _demarkerPeriod.Value;
		set => _demarkerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Upper DeMarker threshold that triggers sell signals.
	/// </summary>
	public decimal DemarkerUpperLevel
	{
		get => _demarkerUpper.Value;
		set => _demarkerUpper.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lower DeMarker threshold that triggers buy signals.
	/// </summary>
	public decimal DemarkerLowerLevel
	{
		get => _demarkerLower.Value;
		set => _demarkerLower.Value = value;
	}

	public DeMarkerPendingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for signal evaluation", "General");

		_demarkerPeriod = Param(nameof(DemarkerPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("DeMarker Period", "Averaging period for DeMarker indicator", "Indicator");

		_demarkerUpper = Param(nameof(DemarkerUpperLevel), 0.7m)
			.SetDisplay("Upper Level", "DeMarker value that triggers sell setup", "Indicator");

		_demarkerLower = Param(nameof(DemarkerLowerLevel), 0.3m)
			.SetDisplay("Lower Level", "DeMarker value that triggers buy setup", "Indicator");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevOscillator = null;
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = DemarkerPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed)
		{
			_prevOscillator = rsiValue / 100m;
			return;
		}

		if (_prevOscillator is null)
		{
			_prevOscillator = rsiValue / 100m;
			return;
		}

		var oscillatorValue = rsiValue / 100m;
		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// DeMarker crosses below lower level -> buy signal
		var crossDown = _prevOscillator.Value > DemarkerLowerLevel && oscillatorValue <= DemarkerLowerLevel;
		// DeMarker crosses above upper level -> sell signal
		var crossUp = _prevOscillator.Value < DemarkerUpperLevel && oscillatorValue >= DemarkerUpperLevel;

		if (crossDown)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (crossUp)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevOscillator = oscillatorValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_rsi = null;
		_prevOscillator = null;

		base.OnReseted();
	}
}