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AMA Trader 2 策略

概述

AMA Trader 2 策略复刻了 Vladimir Karputov 的 MetaTrader 专家顾问。策略使用考夫曼自适应均线 (AMA) 识别趋势方向，并结合 RSI 振荡指标确认极值。当收盘价高于 AMA 且 RSI 落入超卖区域时加仓做多；当收盘价低于 AMA 且 RSI 进入超买区域时加仓做空。所有加仓订单都使用固定手数，并可通过风险参数（最大加仓次数、最小价格间距、止损/止盈/跟踪止损等）进行约束。

市场假设

  • 适用品种：以点差较小的外汇或差价合约为主，也可用于任何流动性较高且允许网格/加仓的标的。
  • 数据频率：基于完整的时间 K 线运行，时间框架可通过 CandleType 设置（默认 1 分钟）。
  • 交易时段：可选的日内时间过滤器；启用 UseTimeWindow 后，仅在 StartTime–EndTime（UTC）之间交易。

指标

  1. Kaufman Adaptive Moving Average (AMA)：通过可调的快/慢平滑常数和均线长度确定趋势方向。
  2. Relative Strength Index (RSI)：确认动量极值；StepLength 控制需要检查的 RSI 最近值数量（0 被视为 1，与原始 EA 一致）。

交易逻辑

  1. 仅处理已完成的 K 线，并确保策略处于在线且允许交易的状态。
  2. 如果启用了时间过滤器，则在窗口之外跳过信号。
  3. 更新 RSI 队列，同时根据当前仓位更新跟踪止损位置。
  4. 多头条件：收盘价高于 AMA 且最近的 RSI 值中至少有一个低于 RsiLevelDown。若当前多头浮亏，会先发送一笔加仓单，再执行常规入场。空头条件 相反 (RsiLevelUp)。
  5. 入场前检查 MaxPositions、MinStep 和 OnlyOnePosition。如果 CloseOpposite 为真，会先平掉对向仓位，待成交确认后再考虑新的方向交易。
  6. 每次入场都可以附加固定的止损、止盈以及由 TrailingActivation、TrailingDistance、TrailingStep 控制的跟踪止损。

风险管理

  • 固定手数：所有订单使用 LotSize 指定的数量。
  • 加仓限制：MaxPositions 限制同方向的最大加仓次数。
  • 价格间距：MinStep 要求相邻入场价格之间的最小距离，避免在同一价位密集建仓。
  • 防护措施：可选的止损、止盈和跟踪止损与原版 EA 的保护逻辑一致。
  • 对向仓位处理：CloseOpposite 启用后会先平掉对向仓，OnlyOnePosition 则完全禁止同时持有双向头寸。

参数

参数 说明
CandleType 指标和信号使用的 K 线类型/时间框架。
LotSize 每次市价单的成交量。
RsiLength RSI 平滑周期。
StepLength 需要检查的 RSI 最近值数量（0→1）。
RsiLevelUp 空头信号的 RSI 超买阈值。
RsiLevelDown 多头信号的 RSI 超卖阈值。
AmaLength AMA 平滑长度。
AmaFastPeriod AMA 快速平滑常数。
AmaSlowPeriod AMA 慢速平滑常数。
StopLoss 固定止损距离（价格单位，0 表示禁用）。
TakeProfit 固定止盈距离（价格单位，0 表示禁用）。
TrailingActivation 启动跟踪止损所需的浮盈。
TrailingDistance 跟踪止损与价格之间的距离。
TrailingStep 每次收紧跟踪止损所需的最小改进幅度。
MaxPositions 同方向最大加仓次数（0 表示无限制）。
MinStep 相邻入场的最小价格距离。
CloseOpposite 入场前是否先平掉对向仓位。
OnlyOnePosition 是否禁止在持仓状态下再次开仓。
UseTimeWindow 是否启用日内时间过滤。
StartTime 交易开始时间（UTC）。
EndTime 交易结束时间（UTC）。

实现细节

  • 仅使用 StockSharp 的高层 API：通过 SubscribeCandles 订阅 K 线，利用 .Bind 直接获得指标结果，避免访问禁止的指标缓冲区。
  • 独立维护多头与空头的持仓量和均价，从而在不调用聚合查询的情况下判断当前浮盈/浮亏。
  • 跟踪止损通过更新策略级别的 stop-loss 距离实现，无需手动管理订单生命周期。
  • 记录每个方向最近一次成交所在的 K 线，避免同一根 K 线上重复开仓。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 省略了 magic number、允许滑点、冻结区间等 MetaTrader 专用参数；这些功能由 StockSharp 环境或上层基础设施处理。
  • 止损/止盈价格使用收盘价推算，而非逐笔报价，这是 K 线驱动策略在 StockSharp 中的标准方式。
  • 原策略基于账户风险百分比动态计算手数，本移植版本保持固定 LotSize，风险管理交由账户层处理。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Adaptive moving average strategy with RSI confirmation.
/// Simplified from the "AMA Trader 2" MetaTrader expert using EMA + RSI.
/// </summary>
public class AmaTrader2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLevelUp;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLevelDown;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private decimal? _prevPrice;
	private decimal? _prevEma;

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA period.
	/// </summary>
	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI overbought level.
	/// </summary>
	public decimal RsiLevelUp
	{
		get => _rsiLevelUp.Value;
		set => _rsiLevelUp.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI oversold level.
	/// </summary>
	public decimal RsiLevelDown
	{
		get => _rsiLevelDown.Value;
		set => _rsiLevelDown.Value = value;
	}

	public AmaTrader2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for calculations", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "Adaptive MA period", "Indicators");

		_rsiLevelUp = Param(nameof(RsiLevelUp), 60m)
			.SetDisplay("RSI Up", "RSI bullish confirmation threshold", "Signals");

		_rsiLevelDown = Param(nameof(RsiLevelDown), 40m)
			.SetDisplay("RSI Down", "RSI bearish confirmation threshold", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevPrice = null;
		_prevEma = null;

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, _ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema.IsFormed)
		{
			_prevPrice = candle.ClosePrice;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		if (_prevPrice is null || _prevEma is null)
		{
			_prevPrice = candle.ClosePrice;
			_prevEma = emaValue;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Price crosses above EMA + RSI confirms bullish
		var priceAboveEma = candle.ClosePrice > emaValue;
		var prevBelowEma = _prevPrice < _prevEma;

		if (priceAboveEma && prevBelowEma && rsiValue > RsiLevelUp)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		// Price crosses below EMA + RSI confirms bearish
		else if (!priceAboveEma && !prevBelowEma && rsiValue < RsiLevelDown)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevPrice = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_rsi = null;
		_ema = null;
		_prevPrice = null;
		_prevEma = null;

		base.OnReseted();
	}
}