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DeMarker 增量仓位策略

概述

本策略是 MetaTrader 专家顾问 “DeMarker gaining position volume” 的 StockSharp 版本。策略利用 DeMarker 振荡指标识别超买与超卖极值，在行情保持极端状态时逐步增加头寸。实现基于已完成的 K 线运行，每根 K 线只响应一次信号。

C# 版本保留了原始脚本的核心交易思路，并结合了 StockSharp 的高级 API。通过参数可以控制下单量、加仓方式以及是否反向交易，使策略能够适配不同市场与周期。

参数

  • DeMarker Period —— DeMarker 指标的计算周期。
  • Upper Level —— 触发做空仓位的阈值（默认 0.7）。
  • Lower Level —— 触发做多仓位的阈值（默认 0.3）。
  • Trade Volume —— 每次信号下达的市价单数量。
  • Only One Position —— 启用后，在开新仓前会先平掉当前持仓，确保不会同时持有多头和空头。
  • Reverse Signals —— 互换买卖条件，可将策略调整为顺势或逆势版本。
  • Candle Type —— 指标与信号计算所使用的 K 线周期。

交易逻辑

  1. 根据选定的周期订阅 K 线，并将数据绑定到 DeMarker 指标。
  2. 当最新完成的 K 线收盘时，读取当前 DeMarker 数值并与设定阈值比较。
  3. 正常模式下：
    • DeMarker 低于下阈值时尝试建立或加仓多头。
    • DeMarker 高于上阈值时尝试建立或加仓空头。
  4. 开启反向模式后，阈值含义互换（极低值触发做空，极高值触发做多）。
  5. 策略会记录最近一笔成交所属 K 线，避免同一根 K 线重复入场。

仓位管理

  • 在反向开仓前，会根据当前 K 线价格计算既有头寸的浮动盈亏。只有当离场能够获得正收益时才会平掉旧仓，以模拟原始 EA 的保护机制。
  • 策略内部跟踪多头与空头的平均成本价。追加仓位时会重新计算平均价格，以便准确判断盈利情况。
  • 可选的 Only One Position 参数适用于净头寸模式，确保每次入场前都回到空仓状态。
  • 启动时调用 StartProtection()，在策略被停止但仍有持仓时提供紧急平仓能力。

注意事项

  • 本移植版本完全基于 StockSharp 高级 API，不使用自定义数据集合，也不会直接轮询指标值。
  • MetaTrader 版本中的资金管理（固定保证金、按百分比风控等）被简化为恒定的 Trade Volume 参数。若需要动态风控，请在策略外部处理。
  • 市价单默认按 K 线收盘价模拟成交，实际运行时应根据经纪商执行质量和滑点情况进行验证与调整。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Uses the DeMarker oscillator to accumulate positions when extreme levels are reached.
/// </summary>
public class DeMarkerGainingPositionVolumeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _deMarkerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _upperLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lowerLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private decimal? _prevOscillator;

	/// <summary>
	/// Number of candles used by the DeMarker indicator.
	/// </summary>
	public int DeMarkerPeriod
	{
		get => _deMarkerPeriod.Value;
		set => _deMarkerPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// DeMarker level that triggers short entries.
	/// </summary>
	public decimal UpperLevel
	{
		get => _upperLevel.Value;
		set => _upperLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// DeMarker level that triggers long entries.
	/// </summary>
	public decimal LowerLevel
	{
		get => _lowerLevel.Value;
		set => _lowerLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type that defines the timeframe for the oscillator.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public DeMarkerGainingPositionVolumeStrategy()
	{
		_deMarkerPeriod = Param(nameof(DeMarkerPeriod), 14)
			.SetDisplay("DeMarker Period", "Number of bars used by the oscillator.", "Indicator");

		_upperLevel = Param(nameof(UpperLevel), 0.7m)
			.SetDisplay("Upper Level", "Threshold that prepares short exposure.", "Indicator");

		_lowerLevel = Param(nameof(LowerLevel), 0.3m)
			.SetDisplay("Lower Level", "Threshold that prepares long exposure.", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for DeMarker calculations.", "Data");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevOscillator = null;
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = DeMarkerPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed)
		{
			_prevOscillator = rsiValue / 100m;
			return;
		}

		var oscillatorValue = rsiValue / 100m;
		if (_prevOscillator is null)
		{
			_prevOscillator = oscillatorValue;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Oscillator crosses below the lower level => oversold => buy
		if (_prevOscillator > LowerLevel && oscillatorValue <= LowerLevel)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		// Oscillator crosses above the upper level => overbought => sell
		else if (_prevOscillator < UpperLevel && oscillatorValue >= UpperLevel)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevOscillator = oscillatorValue;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_rsi = null;
		_prevOscillator = null;

		base.OnReseted();
	}
}