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PriceChannel Signal v2 策略

概述

PriceChannel Signal v2 是基于改进型唐奇安通道的趋势突破系统。原始的 MQL5 专家顾问监控通道趋势的切换、在价格重新突破区间时的二次入场信号，以及来源于同一价格区间的保护性退出水平。本次移植保持了全部行为：始终只持有一个方向的仓位，只处理已完成的K线，并可选用日内时间过滤。

交易逻辑

  1. 使用设定的 ChannelPeriod 计算唐奇安通道的最高价与最低价。
  2. 对原始通道宽度施加两个调节系数：
    • Risk Factor：向中线收缩入场通道的上下边界。
    • Exit Level：生成一对位于内部的保护带，用于触发离场。
  3. 维护当前趋势状态：
    • 收盘价上穿上方入场带时，趋势切换为多头。
    • 收盘价下破下方入场带时，趋势切换为空头。
    • 未发生突破时，保持上一根K线的趋势判断。
  4. 依据趋势状态生成信号：
    • 多头入场：趋势由空头转为多头。
    • 空头入场：趋势由多头转为空头。
    • 多头二次入场：可选，趋势保持多头且收盘价重新站上上方入场带。
    • 空头二次入场：可选，趋势保持空头且收盘价重新跌破下方入场带。
    • 多头离场：可选，上一根K线收盘在保护带之上，本根K线收盘跌破保护带。
    • 空头离场：可选，上一根K线收盘在保护带之下，本根K线收盘上破保护带。
  5. 每根K线最多触发一次下单，每次只持有单向仓位。
  6. 启用时间过滤时，所有信号仅在指定的日内时间窗口内生效。

参数

参数 说明
ChannelPeriod 计算唐奇安通道与保护带时使用的周期长度。
RiskFactor 入场带的缩放系数（0–10），值越大带宽越窄。
ExitLevel 保护带的缩放系数，需大于 RiskFactor 才能位于入场带内部。
UseReEntry 是否启用二次入场信号。
UseExitSignals 是否启用保护带离场信号。
CandleType 计算所使用的K线类型/周期。
UseTimeControl 是否启用日内时间过滤。
StartHour / StartMinute 时间过滤启用时的起始时间（包含）。
EndHour / EndMinute 时间过滤启用时的结束时间（不包含）。

入场与离场规则

  • 开多仓： 趋势转为多头或触发多头二次入场条件，且当前无持仓，同时当前K线位于允许的交易时段内。
  • 开空仓： 趋势转为空头或触发空头二次入场条件，且当前无持仓，同时当前K线位于允许的交易时段内。
  • 平多仓： UseExitSignals 启用且收盘价从上一根之上的位置跌破多头保护带。
  • 平空仓： UseExitSignals 启用且收盘价从上一根之下的位置突破空头保护带。

其他说明

  • 策略使用市价单，不会加仓或对冲。
  • 仅在K线收盘后处理指标值，避免盘中重绘问题。
  • 若未设置交易量，默认下单数量为 1。
  • 时间过滤遵循原始EA的逻辑：结束时间为开区间，支持跨越午夜的时间段。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Price Channel Signal v2 strategy that reacts to Donchian channel breakouts.
/// </summary>
public class PriceChannelSignalV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _highHistory = new();
	private readonly Queue<decimal> _lowHistory = new();
	private int _previousTrend;
	private decimal? _previousClose;

	/// <summary>
	/// Channel lookback length.
	/// </summary>
	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize a new instance of <see cref="PriceChannelSignalV2Strategy"/>.
	/// </summary>
	public PriceChannelSignalV2Strategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Donchian lookback used for Price Channel", "Price Channel");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe for Price Channel", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousTrend = 0;
		_previousClose = null;
		_highHistory.Clear();
		_lowHistory.Clear();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_highHistory.Count < ChannelPeriod)
		{
			EnqueueCandle(candle);
			return;
		}

		var highs = _highHistory.ToArray();
		var lows = _lowHistory.ToArray();
		var channelHigh = GetMax(highs);
		var channelLow = GetMin(lows);
		var range = channelHigh - channelLow;
		if (range <= 0m)
		{
			_previousClose = candle.ClosePrice;
			EnqueueCandle(candle);
			return;
		}

		var mid = (channelHigh + channelLow) / 2m;

		// Update trend state based on channel breakout
		var trend = _previousTrend;
		if (candle.ClosePrice > channelHigh + range * 0.05m)
			trend = 1;
		else if (candle.ClosePrice < channelLow - range * 0.05m)
			trend = -1;

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		// Trend reversal signals
		var changedPosition = false;

		if (trend > 0 && _previousTrend <= 0)
		{
			if (Position <= 0)
			{
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
				changedPosition = true;
			}
		}
		else if (trend < 0 && _previousTrend >= 0)
		{
			if (Position >= 0)
			{
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
				changedPosition = true;
			}
		}

		// Exit on mid-line cross
		if (!changedPosition && Position > 0 && _previousClose is decimal pc1 && pc1 >= mid && candle.ClosePrice < mid)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
		}
		else if (!changedPosition && Position < 0 && _previousClose is decimal pc2 && pc2 <= mid && candle.ClosePrice > mid)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}

		_previousTrend = trend;
		_previousClose = candle.ClosePrice;
		EnqueueCandle(candle);
	}

	private void EnqueueCandle(ICandleMessage candle)
	{
		_highHistory.Enqueue(candle.HighPrice);
		_lowHistory.Enqueue(candle.LowPrice);

		while (_highHistory.Count > ChannelPeriod)
			_highHistory.Dequeue();

		while (_lowHistory.Count > ChannelPeriod)
			_lowHistory.Dequeue();
	}

	private static decimal GetMax(IEnumerable<decimal> values)
	{
		var max = decimal.MinValue;

		foreach (var value in values)
		{
			if (value > max)
				max = value;
		}

		return max;
	}

	private static decimal GetMin(IEnumerable<decimal> values)
	{
		var min = decimal.MaxValue;

		foreach (var value in values)
		{
			if (value < min)
				min = value;
		}

		return min;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_previousTrend = 0;
		_previousClose = null;
		_highHistory.Clear();
		_lowHistory.Clear();

		base.OnReseted();
	}
}