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iCHO Trend CCIDualOnMA Filter 策略

该策略是 MetaTrader 专家顾问 “iCHO Trend CCIDualOnMA Filter” 的 StockSharp 高级 API 版本。它利用 Chaikin 振荡器的零轴过滤来识别趋势，再配合两条建立在平滑价格上的商品通道指数（CCI）确认信号，只有当动能与趋势一致时才允许入场。

交易逻辑

  1. Chaikin 核心：对累积/派发线应用两条可配置的移动平均线，它们的差值即为 Chaikin 振荡器。上穿/下穿零轴表示主导资金流方向发生改变。
  2. 双 CCI 过滤：两条 CCI 使用同一条经移动平均平滑后的价格序列，但长度不同。做多必须满足：快速 CCI 自负值区域反弹并上穿慢速 CCI，同时 Chaikin 振荡器保持在零轴之上；做空条件与之相反。
  3. 信号反转：保留原始 EA 的 Reverse 参数，可将多空逻辑互换，用于测试逆势模式。
  4. 仓位管理：可选设置在开仓前平掉反向仓位，并限制同一时间仅持有一笔仓位。策略还遵循“每根 K 线最多一笔交易”的规则，以贴合 MetaTrader 行为。
  5. 交易时段：可限定策略只在指定的日内时间段内交易，支持跨越午夜的时间窗口。

参数

参数 说明
FastChaikinLength Chaikin 振荡器中快速均线的周期。
SlowChaikinLength Chaikin 振荡器中慢速均线的周期。
ChaikinMethod 应用于累积/派发线的均线类型（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted）。
FastCciLength 快速 CCI 的周期。
SlowCciLength 慢速 CCI 的周期。
MaLength 为 CCI 提供输入的预处理均线长度。
MaMethod 价格预处理所用的均线类型。
MaPrice 参与平滑的价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位价、典型价、加权价）。
UseClosedBar 仅在蜡烛收盘后处理信号（默认启用，等同于 EA 的 SignalsBarCurrent=bar_1）。
ReverseSignals 交换多空信号方向。
CloseOpposite 在开新仓之前关闭相反方向的仓位。
OnlyOnePosition 限制同时只持有一笔仓位。
TradeMode 允许的交易方向（仅做多、仅做空、双向）。
UseTimeFilter 启用交易时段过滤。
StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute 交易时段的起止时间（起点包含，终点不包含），使用交易所时区，可跨日。
CandleType 计算时使用的蜡烛类型/周期。

说明

  • 策略完全基于高阶 SubscribeCandles 订阅和内置指标，无需复制缓冲区或访问历史数据。
  • 价格预处理流程与 MetaTrader 指标 CCIDualOnMA 保持一致，即先对所选价格类型进行移动平均再送入 CCI。
  • 默认参数对应原始 EA：Chaikin 3/10 EMA、CCI 14 与 50、预处理 SMA(12)，以及 10:01–15:02 的交易时段。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Combines a Chaikin oscillator zero-line filter with CCI confirmation.
/// Buys when Chaikin crosses above zero and CCI is rising, sells on opposite.
/// </summary>
public class iCHO_Trend_CCIDualOnMA_FilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal? _prevCci;
	private decimal? _prevPrevCci;
	private int _candlesSinceTrade;

	public int CciLength
	{
		get => _cciLength.Value;
		set => _cciLength.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal CciLevel
	{
		get => _cciLevel.Value;
		set => _cciLevel.Value = value;
	}

	public int SignalCooldownCandles
	{
		get => _signalCooldownCandles.Value;
		set => _signalCooldownCandles.Value = value;
	}

	public iCHO_Trend_CCIDualOnMA_FilterStrategy()
	{
		_cciLength = Param(nameof(CciLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Length", "CCI period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle series", "Data");

		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 100m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold for entry", "Indicators");

		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between entries", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		_prevPrevCci = null;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_prevCci.HasValue && _prevPrevCci.HasValue)
		{
			if (_prevPrevCci.Value < -CciLevel && _prevCci.Value < -CciLevel && cciValue > -CciLevel && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevPrevCci.Value > CciLevel && _prevCci.Value > CciLevel && cciValue < CciLevel && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevPrevCci = _prevCci;
		_prevCci = cciValue;
	}
}