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经济日历侦测策略

概述

经济日历侦测策略 来源于 MetaTrader 专家顾问 SampleDetectEconomicCalendar.mq5。该策略监控手动提供的经济事件列表，当指定货币即将公布高重要度数据时，会在当前买卖价附近同时布置买入/卖出止损单。止损、止盈与移动止损逻辑全部继承自原始 EA。

由于 StockSharp 无法直接访问 MetaTrader 的日历服务，所有事件必须通过 CalendarDefinition 参数手动配置。

工作流程

  1. 策略订阅 Level1 行情以跟踪买价与卖价。
  2. 启动时解析 CalendarDefinition 中的每一行事件。
  3. 对于符合 BaseCurrency 且重要度为 High 的事件：
    • 在距公布时间 LeadMinutes 分钟时开始准备。
    • 根据固定手数或风险控制计算下单量。
    • 分别在 BuyDistancePoints 与 SellDistancePoints 点距位置挂出买入/卖出止损单。
  4. 数据公布后，若订单未触发，策略会在 PostMinutes 分钟后或 ExpiryMinutes 超时时间到达时撤单。
  5. 其中一侧成交后，另一侧订单会立即取消，并按设定的止损、止盈及移动止损管理持仓。

参数说明

参数 说明
TradeNews 是否在新闻公布前启用挂单逻辑。
OrderVolume 当不启用资金管理时使用的固定手数。
StopLossPoints 止损距离（点）。为 0 表示关闭。
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。为 0 表示关闭。
TrailingStopPoints 移动止损距离（点）。为 0 表示关闭移动止损。
ExpiryMinutes 公布后保留挂单的最长时间（分钟）。
UseMoneyManagement 是否启用按账户风险计算手数。
RiskPercent 触发资金管理时单笔风险占账户净值的百分比。
BuyDistancePoints 买入止损相对于卖价的距离（点）。
SellDistancePoints 卖出止损相对于买价的距离（点）。
LeadMinutes 公布前提前挂单的分钟数。
PostMinutes 公布后等待撤单的分钟数。
BaseCurrency 需要匹配的货币代码，默认 USD。
CalendarDefinition 多行文本，每行描述一个经济事件。

事件格式

每行事件使用以下格式：

yyyy-MM-dd HH:mm;CUR;High;事件名称
  • yyyy-MM-dd HH:mm —— UTC 时间戳，允许带秒，亦支持 yyyy/MM/dd、dd.MM.yyyy 等格式。
  • CUR —— 货币代码（如 USD）。只有匹配 BaseCurrency 的事件会触发挂单。
  • High —— 重要度关键字，可选 High、Medium、Low、Nfp，其中仅 High 会实际下单。
  • 事件名称 —— 用于日志记录的说明文字。

示例：

2024-06-12 18:00;USD;High;FOMC Statement
2024-07-05 12:30;USD;Nfp;Non-Farm Payrolls

风险管理

  • 当 UseMoneyManagement 关闭时，策略始终使用 OrderVolume 指定的固定手数。
  • 当 UseMoneyManagement 打开时，策略以账户净值的 RiskPercent% 作为最大亏损，结合 StopLossPoints 计算下单量，并自动遵守交易品种的最小/最大手数及步长限制。
  • 当价格向有利方向移动 TrailingStopPoints 点后，移动止损开始保护盈利，止损/止盈条件任意满足都会立即平仓。

与原始 EA 的差异

  • 必须手动在 CalendarDefinition 中输入经济事件。
  • 每个策略实例仅处理一个货币对。
  • 因 StockSharp 不支持 MetaTrader 的 ORDER_TIME_SPECIFIED 到期设置，挂单失效由 PostMinutes 与 ExpiryMinutes 定时器控制。

使用建议

  1. 在启动前填写 CalendarDefinition，并确认事件时间为 UTC。
  2. 打开 TradeNews，根据需要调整距离及风险参数。
  3. 确保连接提供 Level1 买卖价数据，以便在窗口开始时能够即时挂单。
  4. 通过日志核对每次事件的下单与撤单是否符合预期。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Sample Detect Economic Calendar strategy: Parabolic SAR trend with EMA filter.
/// Buys when close above both SAR and EMA, sells when close below both.
/// </summary>
public class SampleDetectEconomicCalendarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSar;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public SampleDetectEconomicCalendarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevSar = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevSar = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		var sar = new ParabolicSar { Acceleration = 0.01m, AccelerationMax = 0.1m };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sar, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			var aboveSar = candle.ClosePrice > sarValue;
			var belowSar = candle.ClosePrice < sarValue;
			var aboveEma = candle.ClosePrice > emaValue;
			var belowEma = candle.ClosePrice < emaValue;

			if (aboveSar && aboveEma && !(_prevClose > _prevSar && _prevClose > _prevEma) && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (belowSar && belowEma && !(_prevClose < _prevSar && _prevClose < _prevEma) && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevSar = sarValue;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}