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Sample Check Pending Order 策略

Sample Check Pending Order 策略始终在市场上保持一张买入止损单和一张卖出止损单。原始的 MetaTrader 5 专家顾问由 Tungman 编写，会检查经纪商是否接受指定手数、确认双向都有足够的可用保证金，然后在当前买价和卖价附近挂出新的挂单，并设置一天的有效期。本实现把同样的流程迁移到 StockSharp，高度依赖高级别下单 API 和 Level 1 行情。

交易逻辑

  1. 行情处理
    • 策略订阅 Level 1 数据流，缓存最新买一价与卖一价。
    • 只有在获得双向报价并且 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 返回 true 时才继续执行交易逻辑。
  2. 手数校验
    • 每个行情更新都会根据 Security.MinVolume、Security.MaxVolume 与 Security.VolumeStep 校验参数 OrderVolume。
    • 手数必须落在允许范围内并且是步长的整数倍，否则记录日志并阻止提交订单，复刻 MT5 辅助函数的行为。
  3. 保证金预检
    • 在下单前估算多头和空头方向所需的保证金。计算使用最新的买卖价、合约乘数以及用户配置的 AccountLeverage。
    • 如果当前或初始账户权益不足以覆盖任一方向，则跳过当前行情推送，与 CheckMoneyForTrade 的保护逻辑一致。
  4. 挂单管理
    • 当没有活跃的买入止损单时，在当前卖价（四舍五入到最接近的最小报价单位）挂出新的买入止损单；卖出止损单则使用当前买价。
    • 每张挂单都带有一个本地维护的到期时间（ExpirationMinutes，默认一天）。后续行情会检查是否到期，到期后立即撤单并等待下一次行情重新补单。
  5. 风险控制
    • 通过 StartProtection 在成交后自动放置绝对距离的止损与止盈，距离由 StopLossPoints 和 TakeProfitPoints 决定，等价于 MT5 里下单时设置的 SL/TP 参数。

这样就形成了一套极简的突破策略：市场始终被两张止损单“夹住”。当其中一张被触发，另一侧继续留在市场中，下一次行情刷新时会再次补齐缺失的一侧。

参数

参数 说明
OrderVolume 每张止损单的手数，必须满足经纪商限制与手数步长。
StopLossPoints 成交后止损距离（点数），会转换为绝对价格。
TakeProfitPoints 成交后止盈距离（点数）。
ExpirationMinutes 每张挂单的有效时间。到期后自动撤单并在下一次行情重建。
AccountLeverage 估算保证金时使用的账户杠杆。

所有点数都会通过 Security.PriceStep 转换为真实的价格偏移。如果交易品种缺少价格步长或合约乘数，则使用 1 作为兜底值以确保公式可用。日志会提示任何异常配置，方便快速调整。

实现细节

  • 订单生命周期：策略保存 BuyStop 与 SellStop 返回的 Order 对象，并在订单进入 Done、Canceled 或 Failed 状态时清理引用，避免把历史订单当成活动订单。
  • 有效期控制：由于不同市场对止损单有效期的支持不一，这里采用本地计时方式，在超时后调用 CancelOrder 撤单。
  • 保证金估算：使用账户权益与配置的杠杆进行粗略估算，既贴近 OrderCalcMargin 的效果，又不依赖特定交易所接口。
  • 高级 API 使用：全部逻辑基于 SubscribeLevel1、BuyStop、SellStop 与 StartProtection 实现，符合转换指南并保持代码简洁。

本文档刻意提供尽可能详细的说明，便于读者理解转换过程并根据自身经纪商的要求调整参数。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Sample Check Pending Order strategy: CCI trend following.
/// Buys when CCI crosses above zero, sells when CCI crosses below zero.
/// </summary>
public class SampleCheckPendingOrderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevCci;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public SampleCheckPendingOrderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "CCI period", "Indicators");
		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 100m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI crossover threshold", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevCci <= -CciLevel && cciValue > -CciLevel && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevCci >= CciLevel && cciValue < CciLevel && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevCci = cciValue;
		_hasPrev = true;
	}
}