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Tops Bottoms Trend RSI 策略

概述

本策略是 MetaTrader 专家顾问 “Tops bottoms trend and rsi ea” 在 StockSharp 平台上的移植版本。算法订阅所选时间框架的蜡烛，始终只处理已经收盘的柱线，利用可配置的历史窗口捕捉新的顶部或底部，并结合相对强弱指数 (RSI) 过滤信号。当条件满足时，策略仅开一笔市价单，并根据预设的点差距离立即计算止损和止盈。

交易逻辑

  • 数据来源：订阅参数指定的蜡烛类型，只在蜡烛状态为 Finished 时进行计算，避免使用尚未完成的价格信息。
  • 底部识别（做多）：当前蜡烛的收盘价需比 BuyTrendCandles 根之前的最高价低至少 BuyTrendPips 个点，同时期间所有低点都必须高于当前收盘价，且趋势质量过滤器 (BuyTrendQuality) 要求最近的高点不能远离参考高点。当上述形态出现且上一根蜡烛的 RSI 低于 BuyRsiThreshold 时，策略以 BuyVolume 的手数开多。
  • 顶部识别（做空）：当前蜡烛的收盘价需比 SellTrendCandles 根之前的最低价高至少 SellTrendPips 个点。期间所有高点必须低于当前收盘价，而趋势质量过滤器 (SellTrendQuality) 保证最近低点紧贴参考低点。若同时上一根蜡烛的 RSI 高于 SellRsiThreshold，策略以 SellVolume 的手数开空。
  • 风险控制：入场后记录成交价并计算基于点差的保护水平。止损使用 BuyStopLossPips 或 SellStopLossPips，止盈优先根据止损距离乘以 BuyTakeProfitPercentOfStop / SellTakeProfitPercentOfStop 的百分比得到；若多头百分比为零，则改用固定的 BuyTakeProfitPips。之后的蜡烛只要触及对应的止损或止盈，仓位即通过市价单平仓。
  • 仓位管理：任意时刻仅允许存在一笔仓位，持仓或有挂单时所有新信号都会忽略。RSI 过滤始终使用上一根蜡烛的值（向后偏移一根），与原始 EA 保持一致。

参数

参数 说明 默认值
BuyVolume 做多开仓手数。 0.01
BuyStopLossPips 多头止损距离（点）。 20
BuyTakeProfitPips 多头固定止盈（点），当百分比关闭时启用。 5
BuyTakeProfitPercentOfStop 多头止盈占止损距离的百分比。 100
SellVolume 做空开仓手数。 0.01
SellStopLossPips 空头止损距离（点）。 20
SellTakeProfitPercentOfStop 空头止盈占止损距离的百分比。 100
SellTrendCandles 搜索顶部时回溯的蜡烛数量。 10
SellTrendPips 做空所需相对最低价的最小上破幅度（点）。 20
SellTrendQuality 空头趋势质量过滤（限制在 1–9 之间）。 5
BuyTrendCandles 搜索底部时回溯的蜡烛数量。 10
BuyTrendPips 做多所需相对最高价的最小下破幅度（点）。 20
BuyTrendQuality 多头趋势质量过滤（限制在 1–9 之间）。 5
BuyRsiPeriod 多头确认使用的 RSI 周期。 14
BuyRsiThreshold 多头信号需要跌破的 RSI 超卖阈值。 40
SellRsiPeriod 空头确认使用的 RSI 周期。 14
SellRsiThreshold 空头信号需要突破的 RSI 超买阈值。 60
CandleType 策略使用的蜡烛时间框架。 30 分钟

备注

  • 点差距离通过交易品种的 PriceStep 转换为价格。对五位或带分数点的外汇报价会自动还原到传统的点值，与原专家顾问的规则一致。
  • 由于 RSI 过滤基于上一根蜡烛，策略在启动后的前几根蜡烛会等待指标形成，随后始终维持一根的延迟。
  • 每当仓位完全平仓时，对应的止损与止盈都会被清除，以确保下一次进场使用全新的风险设置。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Tops Bottoms Trend RSI strategy: RSI trend direction with EMA filter.
/// Buys when RSI above 50 and close above EMA, sells when RSI below 50 and close below EMA.
/// </summary>
public class TopsBottomsTrendRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public TopsBottomsTrendRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevRsi <= 45 && rsiValue > 45 && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevRsi >= 55 && rsiValue < 55 && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
		_hasPrev = true;
	}
}