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Heiken Ashi Engulf 策略

概览

该策略在 StockSharp 高级 API 中复刻 MetaTrader 5 专家顾问 heiken ashi engulf ea buy mt5.mq5 与 heiken ashi engulf sell ea mt5.mq5 的全部逻辑，并将多空两套规则封装到一个类中。系统会在每根完成的 K 线后重新计算 Heiken Ashi 蜡烛，寻找吞没形态，通过两条移动平均线与两组 RSI 限制进行确认，然后按 MetaTrader 的“点”距离放置市价单与固定止损/止盈。

多头与空头的参数保持独立，方便单独优化。Direction 参数允许仅开启多单、仅开启空单或同时运行两侧规则。

交易逻辑

Heiken Ashi 计算

  1. 每根收盘 K 线都会依据标准 MT 算法重建 Heiken Ashi 的开、高、低、收。
  2. 按照原始 .mq5 的 Shift 设定，缓存最近两根 Heiken Ashi 蜡烛（shift = 1 与 shift = 2）。

做多条件

  1. 必须为空仓（对应原策略的 NoOpenedOrders 模块）。
  2. 最新 Heiken Ashi 蜡烛为阳线，而前一根为阴线（ChosenCandleType = 1, PreviousCandleType = 2）。
  3. 最近的真实 K 线收盘价高于前一根 K 线的最高价 (Close[1] > High[2])，同时那根前一 K 线必须为阴线 (Close[2] < Open[2])。
  4. 最新 Heiken Ashi 的收盘价高于基准移动平均线（参数 BuyBaselineMethod/Period）。
  5. 快速 MA 高于慢速 MA (BuyFast vs BuySlow)。
  6. 两组 RSI 过滤器都需要在指定窗口内保持在上下限之间，允许的越界次数由 Exceptions 参数控制（完全复刻 IndicatorWithinLimits 的逻辑）。
  7. 条件满足后按设定手数开多，并根据 MetaTrader 点值换算出价格距离，通过 SetStopLoss / SetTakeProfit 设置保护性订单，同时可写入提示日志模拟 MT5 的告警。

做空条件

规则与做多方向相反：

  1. 必须为空仓。
  2. 最新 Heiken Ashi 蜡烛为阴线，前一根为阳线。
  3. 最近真实 K 线收盘价低于前一根的最低价 (Close[1] < Low[2])，前一根真实 K 线需为阳线 (Close[2] > Open[2])。
  4. Heiken Ashi 收盘价低于空头基准均线，快速均线低于慢速均线。
  5. 两组 RSI 均通过各自的窗口及上下限检验。
  6. 满足后开空并设置相应的止损/止盈距离。

参数

名称 默认值 说明
CandleType H1 用于计算指标与信号的主时间框。
Direction Both 可选 BuyOnly、SellOnly 或 Both，决定激活哪一套规则。
BuyVolume 0.01 做多时的下单手数。
BuyStopLossPips 50 多单止损（MetaTrader 点）。0 表示不使用固定止损。
BuyTakeProfitPips 50 多单止盈（MetaTrader 点）。0 表示不设置固定止盈。
BuyBaselinePeriod / BuyBaselineMethod 20 / Exponential 与 Heiken Ashi 对比的基准均线（inp1_Ro_*）。
BuyFastPeriod / BuyFastMethod 20 / Exponential 快速趋势均线（inp12_Lo_*）。
BuySlowPeriod / BuySlowMethod 30 / Exponential 慢速趋势均线（inp12_Ro_*）。
BuyPrimaryRsi* 14, shift 1, window 2, exceptions 0, [0,100] 第一组 RSI 过滤参数（inp13_*）。
BuySecondaryRsi* 5, shift 2, window 3, exceptions 0, [0,100] 第二组 RSI 过滤参数（inp14_*）。
SellVolume 0.01 做空时的下单手数。
SellStopLossPips 50 空单止损（MetaTrader 点）。
SellTakeProfitPips 50 空单止盈（MetaTrader 点）。
SellBaselinePeriod / SellBaselineMethod 20 / Exponential 空头基准均线（inp15_*）。
SellFastPeriod / SellFastMethod 20 / Exponential 空头快速均线（inp26_Lo_*）。
SellSlowPeriod / SellSlowMethod 30 / Exponential 空头慢速均线（inp26_Ro_*）。
SellPrimaryRsi* 14, shift 1, window 2, exceptions 0, [0,100] 第一组空头 RSI 过滤（inp27_*）。
SellSecondaryRsi* 5, shift 2, window 3, exceptions 0, [0,100] 第二组空头 RSI 过滤（inp28_*）。
AlertTitle "Alert Message" 开仓时写入日志的提示文本。
SendNotification true 是否记录提示信息，替代 MT5 的弹窗/通知。

风险控制

  • 止损与止盈距离会按照交易品种的最小报价单位自动换算（兼容 3 位和 5 位报价）。
  • 下单后调用 SetStopLoss / SetTakeProfit，使用预期持仓值来模拟原策略的“虚拟止损/止盈”。
  • 原策略未实现追踪止损，因此转换版也未增加新的跟踪逻辑。

备注

  • RSI 过滤严格按照原版的“窗口 + 允许违规次数”运行，如果历史数据不足将暂时忽略信号。
  • 每根 K 线的 Heiken Ashi 数据都会缓存，以保证 Shift + CandlesShift 的访问行为与 MetaTrader 完全一致。
  • Direction 切换不会重置另一方向的参数，便于在不同环境下快速重用配置。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Heiken Ashi Engulf strategy: WMA crossover with candle direction filter.
/// Buys when price crosses above WMA with bullish candle, sells on bearish cross below.
/// </summary>
public class HeikenAshiEngulfStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevWma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public HeikenAshiEngulfStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "WMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevWma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevWma = 0;
		_hasPrev = false;
		var wma = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			var bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var bearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

			if (_prevClose <= _prevWma && candle.ClosePrice > wmaValue && bullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevWma && candle.ClosePrice < wmaValue && bearish && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevWma = wmaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}