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随机震荡加速策略

概述

随机震荡加速策略来源于 MetaTrader 5 专家顾问 #2 stoch mt5。原始机器人将三个随机震荡指标与 Bill Williams 的 Accelerator Oscillator 以及 Awesome Oscillator 组合使用。只有当所有随机震荡过滤器都确认多头动能，并且 Accelerator Oscillator 向上突破设定阈值时才会开多。空头信号使用相同的镜像规则。持仓期间 Awesome Oscillator 负责监控动能，一旦 穿越预设带状区域就关闭仓位。StockSharp 版本利用高级别的 K 线订阅 API 和指标绑定来复现这些机制。

策略保留了原专家的资金管理配置。开仓量固定为指定手数，止损和止盈距离以 MetaTrader 点（pip）表示。实现中调用 StartProtection，因此每笔新交易都会自动附加相同的保护距离。为了保持与 MetaTrader 一致的风险控制，策略会根据 交易品种的价格最小变动单位计算 pip 大小。

交易逻辑

  1. 订阅由 CandleType 指定的主时间框架，只在 K 线收盘后处理数据，与原 EA 的做法一致。
  2. 驱动三个 StochasticOscillator 指标：
    • 信号随机指标 判断 %K 是否位于 %D 上方或下方。
    • 入场随机指标 要求做多信号高于 EntryLevel（做空信号低于 100 - EntryLevel）。
    • 过滤随机指标 限制做多信号必须低于 FilterLevel（做空信号高于 100 - FilterLevel）。
  3. 跟踪 Accelerator Oscillator，并要求其向上穿越 AcceleratorLevel 才允许买入；做空时需要向下穿越 -AcceleratorLevel。
  4. 当 Awesome Oscillator 向相反方向穿越 AwesomeLevel 区域时立即平仓。
  5. 平仓后，如果只有一个方向满足全部条件，则按该方向开仓。下单量会根据品种的 VolumeStep 自动调整，以便满足实盘 交易所需的最小变动手数。
  6. 使用 StartProtection 设置止损与止盈距离，继承 MetaTrader 中基于 pip 的风险管理。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 4 小时周期 策略处理的主 K 线序列。
TradeVolume decimal 0.01 每次开仓的交易量（手数）。
StopLossPips decimal 40 止损距离（MetaTrader pip）。
TakeProfitPips decimal 70 止盈距离（MetaTrader pip）。
SignalKPeriod int 40 信号随机指标的 %K 周期。
SignalDPeriod int 10 信号随机指标的 %D 平滑周期。
SignalSlowing int 10 信号随机指标的额外平滑参数。
EntryKPeriod int 40 入场随机指标的 %K 周期。
EntryDPeriod int 10 入场随机指标的 %D 平滑周期。
EntrySlowing int 10 入场随机指标的额外平滑参数。
EntryLevel decimal 20 多头确认阈值，空头使用 100 - EntryLevel。
FilterKPeriod int 40 过滤随机指标的 %K 周期。
FilterDPeriod int 10 过滤随机指标的 %D 平滑周期。
FilterSlowing int 10 过滤随机指标的额外平滑参数。
FilterLevel decimal 75 多头上限阈值，空头使用 100 - FilterLevel。
AcceleratorLevel decimal 0.0002 Accelerator Oscillator 的最小入场幅度。
AwesomeLevel decimal 0.0013 Awesome Oscillator 触发离场的带状阈值。

与原 MetaTrader 专家的差异

  • StockSharp 版本通过 K 线订阅和指标绑定获取数据，不再重复调用 CopyBuffer。
  • 策略在净持仓模式下运作：需要反向时先平掉当前仓位，再提交反向的市价单。
  • 通过 StartProtection 自动附加止损和止盈，距离依据合约的最小报价步长换算成 pip，避免人工修改委托。
  • 下单量会根据 VolumeStep、MinVolume 与 MaxVolume 自动归一化，便于直接接入真实交易环境。

使用建议

  • 启动前请将 TradeVolume 调整到交易品种的最小手数步长。
  • 根据市场特性同步优化随机指标的阈值（EntryLevel、FilterLevel）以及两个振荡器的敏感度。
  • 在支持图表的环境中运行可同时观察三个随机指标、Accelerator Oscillator、Awesome Oscillator 以及成交记录。
  • 策略只在 K 线收盘后发出信号，建议在相同时间框架下回测或联机运行，以获得一致的行为。

指标

  • 三个参数独立的 StochasticOscillator。
  • AcceleratorOscillator 用于确认入场。
  • AwesomeOscillator 用于判断离场时机。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Stochastic Accelerator strategy: Rate of Change crossover.
/// Buys when ROC crosses above zero, sells when ROC crosses below zero.
/// </summary>
public class StochasticAcceleratorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rocLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevRoc;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public decimal RocLevel { get => _rocLevel.Value; set => _rocLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public StochasticAcceleratorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "ROC period", "Indicators");
		_rocLevel = Param(nameof(RocLevel), 0.2m)
			.SetDisplay("ROC Level", "ROC threshold for crossover", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRoc = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRoc = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var roc = new RateOfChange { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(roc, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rocValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevRoc <= -RocLevel && rocValue > -RocLevel && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevRoc >= RocLevel && rocValue < RocLevel && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevRoc = rocValue;
		_hasPrev = true;
	}
}