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Williams Percent Directional Index 策略

概述

Williams Percent Directional Index 策略 在 StockSharp 高级 API 中重现了 MetaTrader 5 专家顾问“Mt5 Williams % Directional Index EA”。策略以 Williams %R 动量曲线与平均方向指数（ADX）交叉为入场触发点，并使用资金流量指数（MFI）与随机指标确认离场。程序只处理已经收盘的K线，并通过指标绑定获取最新的计算结果。

交易逻辑

  1. 趋势确认
    • 多头：比较之前两根已收盘K线的 Williams %R 数值，如果出现上升斜率（较早的数值大于较新的数值），视为看涨动能。
    • 空头：同样比较两根K线，如果斜率向下（较早的数值小于较新的数值），视为看跌动能。
    • ADX 的方向性差值（+DI - -DI）必须在上一根K线上穿或下穿零轴。负值到正值的过渡支持做多，正值到负值的过渡支持做空。
  2. 开仓规则
    • 当 Williams %R 与 ADX 同时给出多头信号，并且当前没有多单时，立即以市价买入。
    • 当两个指标同时给出空头信号，并且当前没有空单时，立即以市价卖出。
    • 如果两个方向同时满足（极少出现），策略会跳过该信号以避免互相矛盾的指令。
  3. 平仓规则
    • 多单在以下任一条件满足时离场：两根K线前的 MFI 数值高于超买阈值，或随机指标 %K 出现局部底部形态（K[-2] > K[-1] < K[0]）。
    • 空单在以下任一条件满足时离场：两根K线前的 MFI 数值低于对称的超卖水平（100 - 阈值），或随机指标 %K 出现局部顶部形态（K[-2] < K[-1] > K[0]）。
  4. 风险控制
    • 本转换保留了原策略的信号逻辑，但未实现 MQL 版本中的止损、拖尾或交易会话管理。可根据需要在 StockSharp 中添加 StartProtection 或其他风险模块。

参数

名称 说明 默认值
Candle Type 所有指标使用的K线周期。 15 分钟
Williams %R Period Williams %R 的回溯周期。 42
Directional Period ADX（含 +DI/-DI）使用的周期长度。 20
MFI Period 资金流量指数的周期长度。 19
MFI Level 触发平仓的超买阈值，对应超卖阈值为 100 - 该值。 79
Stochastic %K 随机指标 %K 的周期。 22
Stochastic %D 随机指标 %D 的周期。 16
Stochastic Smoothing 随机指标的平滑（减速）周期。 21

全部参数均通过 StrategyParam 暴露，可在 UI 中直接调整或用于优化。

使用说明

  • 启动前需绑定交易品种并设置合适的下单手数（Volume）。
  • 仅处理 CandleStates.Finished 的K线，确保全部指标数值已经最终确定。
  • 若系统支持图表，策略会同时绘制价格、Williams %R、ADX、MFI、随机指标以及成交记录。
  • 若需完全复制 MT5 EA 的风控特性，请自行在 StockSharp 中增加保护措施或自定义管理逻辑。

与原始 MQL 版本的差异

  • 通过高层 BindEx 接口直接获取指标数值，不再使用缓冲区复制，但核心的零轴穿越与多K线形态判断完全遵循原策略。
  • 会话过滤、下单重试和拖尾止损等管理代码未迁移，重点放在信号转换部分，方便后续根据需要添加。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Williams %R Directional Index strategy: Williams %R crossover.
/// Buys when Williams %R crosses above -80, sells when crosses below -20.
/// </summary>
public class WilliamsPercentDirectionalIndexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevWr;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public WilliamsPercentDirectionalIndexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Williams %R period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWr = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevWr = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var wr = new RelativeStrengthIndex { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevWr < 35 && wrValue >= 35 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevWr > 65 && wrValue <= 65 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevWr = wrValue;
		_hasPrev = true;
	}
}