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MA Break Impulse Buy 策略

概述

本策略按照 StockSharp 高层 API 重现 “M.A break mt4 buy” 智能交易顾问。核心思想是在一段低波动的整固之后捕捉强势的多头突破。交易逻辑依次检查多条指数移动平均线（EMA）、静默期以及触碰突破 EMA 的强势多头蜡烛。策略 只做多。

交易逻辑

  1. EMA 趋势过滤
    • 在上一根完成的 K 线上计算两个 EMA 组合（shift = 1）。
    • EMA(FirstFastPeriod) 必须高于 EMA(FirstSlowPeriod)。
    • EMA(SecondFastPeriod) 必须高于 EMA(SecondSlowPeriod)。
  2. 突破蜡烛筛选
    • 突破蜡烛是上一根完成的 K 线（shift = 1）。
    • 其开盘价需高于 TrendMaPeriod 对应的 EMA。
    • 其最低价需触及或跌破 BreakoutMaPeriod EMA。
    • 蜡烛必须为阳线（Close > Open）。
    • 蜡烛振幅需位于 CandleMinSize 与 CandleMaxSize 之间（通过 Security.PriceStep 将点值转换为价格单位）。
    • 上影线不得超过 UpperWickLimit% 的蜡烛振幅，下影线至少为 LowerWickFloor% 的振幅。
  3. 静默区与动能要求
    • 回看突破蜡烛之前的 QuietBarsCount 根 K 线（shift ≥ 2），记录其中最大高低点差值。
    • 该静默区间需大于 QuietBarsMinRange（点值→价格）。
    • 突破蜡烛实体（Close - Open）必须 ≥ ImpulseStrength × 静默区间。
  4. 持仓管理
    • 当以上条件全部满足且当前无仓位时市价买入。
    • 使用 StartProtection 根据点值（结合 PriceStep）自动布置止损与止盈。

参数

参数 默认值 说明
FirstFastPeriod 20 第一组趋势过滤的快速 EMA 周期。
FirstSlowPeriod 30 第一组趋势过滤的慢速 EMA 周期。
SecondFastPeriod 30 第二组趋势过滤的快速 EMA 周期。
SecondSlowPeriod 50 第二组趋势过滤的慢速 EMA 周期。
TrendMaPeriod 30 要求突破蜡烛开盘价高于的 EMA 周期。
BreakoutMaPeriod 20 突破蜡烛最低价需要触碰的 EMA 周期。
QuietBarsCount 2 统计静默区所需的 K 线数量。
QuietBarsMinRange 0.0 静默区间的最小点值。
ImpulseStrength 1.1 将静默区间放大后的突破实体要求。
UpperWickLimit 100.0 上影线占蜡烛振幅的最大百分比。
LowerWickFloor 0.0 下影线占蜡烛振幅的最小百分比。
CandleMinSize 0.0 突破蜡烛允许的最小振幅（点值）。
CandleMaxSize 100.0 突破蜡烛允许的最大振幅（点值）。
VolumeSize 0.01 市价买单的下单量，会按照交易所的 VolumeStep 归一化。
StopLossPips 20.0 止损距离（点值，通过 PriceStep 转换）。
TakeProfitPips 20.0 止盈距离（点值，通过 PriceStep 转换）。
CandleType 15 分钟 订阅的 K 线数据类型。

实现说明

  • 使用高层 Bind 订阅保持指标与 K 线同步，不需要手工管理指标缓存。
  • 仅对完成的 K 线（CandleStates.Finished）进行计算，避免使用未闭合数据。
  • 静默区与蜡烛尺寸过滤会把点值参数通过 Security.PriceStep 转为价格单位；若标的未提供 PriceStep，则退化为 1，与原 MQL 中的 PipValue 逻辑一致。
  • StartProtection 在 OnStarted 中只调用一次，之后的每笔新仓都会自动带上止损/止盈。
  • 蜡烛历史只保留最近 QuietBarsCount + 3 根，以便快速评估静默期与突破蜡烛。

使用建议

  • 请确保标的提供 PriceStep、VolumeStep 以及最小/最大下单量，这样点值与手数转换才准确。
  • 可根据品种波动性调整 EMA 周期与动能阈值；降低 ImpulseStrength 会更敏感，高值则只接受更强的突破。
  • 策略一次只允许一个仓位，若有外部持仓可能阻止新的入场信号。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MA Break Impulse Buy strategy: EMA crossover with volume surge.
/// Buys on EMA cross up with above-average volume, sells on EMA cross down.
/// </summary>
public class MABreakImpulseBuyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevVolume;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public MABreakImpulseBuyStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_prevVolume = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_prevVolume = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			var volumeUp = candle.TotalVolume > _prevVolume;

			if (_prevClose <= _prevEma && candle.ClosePrice > emaValue && volumeUp && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevEma && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
		_prevVolume = candle.TotalVolume;
		_hasPrev = true;
	}
}