中文 ZH
在 GitHub 上查看

M.A均线突破策略

该策略源自MetaTrader上的“M.A break mt5 buy”和“M.A break mt5 sell”专家顾问，并将两个方向的逻辑整合为一个StockSharp策略。策略订阅指定周期的K线，在每根收盘K线上分析多组指数移动平均线（EMA），并验证是否出现足够强烈的突破动能。只有当所有过滤条件满足时才会建仓，并按照固定的止损与止盈（以点数衡量）管理头寸。

交易流程

  1. 趋势确认：两组快慢EMA必须按做单方向排列——做多时两条快线都要高于对应的慢线，做空时反之。上一根K线的开盘价还必须位于额外的EMA过滤器正确的一侧。
  2. 安静区间测量：在突破K线之前，向前回看若干根“安静K线”，记录它们的最大高低波动范围，并与设置的最小点数阈值比较。
  3. 动量判定：最新收盘K线的实体波幅需要至少是安静区间的ImpulseStrength倍，可选的最小与最大K线范围限制用于过滤异常的K线。
  4. K线形态过滤：突破K线需要满足特定的影线结构：
    • 多单：必须是阳线，上影线不超过BullUpperWickPercent的百分比，下影线不少于BullLowerWickPercent的百分比。
    • 空单：必须是阴线，上影线至少占BearUpperWickPercent，下影线不得超过BearLowerWickPercent。
  5. 回踩确认：突破K线的低点（做多）或高点（做空）必须触及另一条EMA，保证行情确实从回踩位置爆发。
  6. 持仓控制：策略始终保持单一净仓位。如果已经持有反向仓位，会先平仓再开新单，并且绝不会逆势开仓。
  7. 退出管理：根据入场价和点数距离计算止损与止盈。在每根已收K线结束时检查是否触发保护价位，并立即平仓。若同一根K线同时触发止损与止盈，则以止损为优先。

参数说明

参数 说明
Candle Type 参与计算的主要K线数据类型与周期。
Fast MA 1 / Slow MA 1 第一组EMA的周期，用于基础趋势过滤。
Fast MA 2 / Slow MA 2 第二组EMA的周期，提供额外趋势确认。
Open Filter MA 与上一根K线开盘价比较的EMA周期。
Pullback MA 必须被突破K线影线触及的EMA周期，用来确认回踩。
Quiet Bars 参与安静区间测量的K线数量。
Quiet Range (pips) 安静区间需要达到的最小点数波幅。
Impulse Multiplier 突破K线实体波幅与安静区间之间的倍数要求。
Min / Max Candle Size (pips) 突破K线允许的最小与最大点数范围，设置为0表示不限制。
Bull Upper Wick % / Bull Lower Wick % 多头突破K线的上影线最大比例与下影线最小比例。
Bear Upper Wick % / Bear Lower Wick % 空头突破K线的上影线最小比例与下影线最大比例。
Volume 下单手数（以手/批为单位）。
Stop-Loss (pips) 入场价与止损价之间的点数距离，0表示不启用。
Take-Profit (pips) 入场价与止盈价之间的点数距离，0表示不启用。
Enable Long / Enable Short 分别启用或禁用多头、空头交易方向。

使用建议

  • 将K线周期设置为与原版EA相同的级别（例如M5或H1）。默认使用5分钟周期。
  • 程序仅保存安静区间计算所需的少量历史数据，避免无谓的内存占用。
  • 入场价近似为突破K线的收盘价，对应原始EA在下一根K线开盘时以市价成交的行为。
  • 每根完成的K线都会检测止损与止盈是否触发，若同时触发则优先执行止损，以便在模拟环境中保持保守处理。
  • 只开启单一方向可复刻原始的“buy”或“sell”专家；同时开启双向则实现对称的突破交易。

转换细节

  • 两个MQ5文件均为UTF-16编码，并使用FXD模块化框架生成。转换过程中将各个模块对应为清晰的C#实现逻辑。
  • EMA比较与K线模板均遵循原策略的Shift = 1设定，即只在完全收盘的K线上进行判断。
  • 原脚本中的虚拟止损和图表文字仅用于显示效果，对交易逻辑无影响，故在C#版本中省略。

测试方法

可通过AlgoTrading.sln解决方案编译，并在StockSharp策略测试器中运行本策略。若交易品种缺少价格步长信息，需手动设定；策略内部默认使用0.0001作为外汇常见的点值。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MA Break strategy: EMA breakout with impulse candle confirmation.
/// Buys when close crosses above EMA with strong bullish candle body.
/// Sells when close crosses below EMA with strong bearish candle body.
/// </summary>
public class MaBreakStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bodyRatio;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal BodyRatio { get => _bodyRatio.Value; set => _bodyRatio.Value = value; }

	public MaBreakStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for breakout", "Indicators");
		_bodyRatio = Param(nameof(BodyRatio), 0.7m)
			.SetDisplay("Body Ratio", "Min body/range ratio for impulse", "Pattern");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);

		if (_hasPrev && range > 0)
		{
			var isImpulse = body >= range * BodyRatio;

			if (_prevClose <= _prevEma && candle.ClosePrice > emaValue
				&& candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && isImpulse && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevEma && candle.ClosePrice < emaValue
				&& candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && isImpulse && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}