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简单吞没策略

概述

简单吞没策略 复刻了 MetaTrader 4 的 "simple engulf mt4 buy" 与 "simple engulf mt4 sell" 两个专家顾问。原版分别只做多或只做空吞没形态。本移植版本在 StockSharp 中提供一个统一的策略，并通过参数 Direction 控制执行买入、卖出或双向交易，从而完整保留原始逻辑。

策略仅在蜡烛收盘后运行，与原始 EA 的按收盘判定方式一致。下单及风控采用 StockSharp 的高级 API（SubscribeCandles、Bind、BuyMarket、SellMarket、StartProtection），符合项目要求。

交易逻辑

  1. 根据 CandleType 聚合蜡烛。
  2. 只在蜡烛完成后处理行情，同时缓存上一根完成蜡烛。
  3. 计算当前蜡烛实体（开收盘价差）对应的点数。若小于 MinBodyPips 或大于 MaxBodyPips（当该参数大于 0 时启用上限过滤），则忽略信号。
  4. 满足以下条件时识别 看涨吞没：
    • 前一根蜡烛为阴线（收盘价低于开盘价）。
    • 当前蜡烛为阳线（收盘价高于开盘价）。
    • 当前开盘价不高于前一根收盘价。
    • 当前收盘价不低于前一根开盘价。
  5. 镜像条件用于识别 看跌吞没。
  6. 出现有效形态后，确认 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 为真，并检查 Direction 是否允许当前方向：
    • BuyOnly：复刻 "simple engulf mt4 buy"。
    • SellOnly：复刻 "simple engulf mt4 sell"。
    • Both：允许双向吞没交易。
  7. 每次入场使用 TradeVolume 指定的手数。当持有相反方向仓位时，会在下单量中加上当前净仓位以实现直接反手，行为与原始 EA 相同。
  8. 若 StopLossPips 或 TakeProfitPips 大于 0，则通过 StartProtection 生成硬止损/止盈，并根据标的的价格步长换算成实际价格距离。

参数

参数 默认值 说明
CandleType 15 分钟 用于识别形态的蜡烛类型与周期。
TradeVolume 0.01 每次下单的手数，与原 MT4 设定一致。
StopLossPips 20 止损距离（点）。为 0 时关闭硬止损。
TakeProfitPips 20 止盈距离（点）。为 0 时关闭硬止盈。
MinBodyPips 0 吞没形态允许的最小实体点数。
MaxBodyPips 50 吞没形态允许的最大实体点数。设置为 0 可取消上限过滤。
Direction BuyOnly 执行方向：仅多、仅空或双向。

使用提示

  • 策略根据标的的 PriceStep 与小数位数自动推算点值，因此在 4 位或 5 位外汇报价下均能复刻原始点差设置。
  • 只有当 StopLossPips 或 TakeProfitPips 为正时才会启动保护单；否则策略不会自动退出。
  • 由于仅处理完整蜡烛，因此信号在每根蜡烛收盘时产生，不存在盘中反复。
  • 代码完全使用 StockSharp 的高级 API，避免手写底层订单流程，便于维护与扩展。

与原版的差异

  • 将两个单向 EA 合并为一个策略，并通过 Direction 参数选择执行方向。
  • 增加了可选的图表绘制与日志支持，便于在 StockSharp 终端中监控。
  • 保护单由 StockSharp 的 StartProtection 统一管理，功能等价于 MT4 中的硬止损/止盈。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Simple Engulfing strategy: engulfing candlestick pattern with EMA filter.
/// Buys on bullish engulfing above EMA, sells on bearish engulfing below EMA.
/// </summary>
public class SimpleEngulfingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public SimpleEngulfingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOpen = 0;
		_prevClose = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			var prevBearish = _prevClose < _prevOpen;
			var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var bullishEngulf = prevBearish && currBullish
				&& candle.OpenPrice <= _prevClose && candle.ClosePrice >= _prevOpen;

			var prevBullish = _prevClose > _prevOpen;
			var currBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var bearishEngulf = prevBullish && currBearish
				&& candle.OpenPrice >= _prevClose && candle.ClosePrice <= _prevOpen;

			if (bullishEngulf && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (bearishEngulf && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_hasPrev = true;
	}
}