中文 ZH
在 GitHub 上查看

Averaging By Signal 策略

概述

Averaging By Signal Strategy 将 MetaTrader 顾问 AveragingBySignal.mq4 迁移到 StockSharp 的高层 API。原始 EA 通过快慢均线交叉发出信号，并结合马丁式加仓、共享的篮子止盈以及仅对第一笔订单生效的可选移动止损。本移植版在 C# 中重建这些模块，同时适配 StockSharp 的净额模式和指标系统。

交易逻辑

  1. 根据参数 CandleType 订阅指定周期的K线，并使用所选周期与算法 (FastPeriod/FastMethod, SlowPeriod/SlowMethod) 计算两条均线。
  2. 仅处理已完成的K线：每当一根K线收盘时，对比两条均线的前值和当前值以检测交叉。
  3. 产生信号：
    • 快线自下而上穿越慢线 → 看多信号；
    • 快线自上而下跌破慢线 → 看空信号；
    • 其余情况保持观望。
  4. 出现新的多头信号且当前没有多头篮子时，按照头寸管理模块给出的基准手数买入。
  5. 出现新的空头信号且当前没有空头篮子时，卖出开仓。
  6. 加仓规则：
    • LayerDistancePips 控制下一层加仓的最小逆向距离（单位为 MetaTrader pips）；
    • 若 AveragingBySignal = true，则只有在同向信号重新出现时才允许加仓；若为 false，达到价位即可加仓；
    • 空头加仓遵循对称逻辑；
    • 每层手数由 LotSizing 模式计算，并受 MaxLayers 限制。
  7. 篮子管理：
    • 所有成交按 FIFO 存储，以便恢复多空篮子的加权平均价；
    • 平均价加/减 TakeProfitPips 形成共享止盈，一旦收盘价触达该水平即平掉整个篮子；
    • 若启用 EnableTrailing 且篮子中仅有一笔订单，在浮盈达到 TrailingStartPips 后启动移动止损，并在价格每前进 TrailingStepPips 后上调止损。
  8. 策略运行在净额账户中：当方向反转时，新订单会先抵消旧仓位再开启新的篮子。

手数与点值

  • InitialVolume 为首单手数；当 LotSizing = Multiplier 时，第 n 层的手数为 InitialVolume * Multiplier^n，与 MQL 中的 LotType 相同。
  • 请求的手数会根据交易品种的 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 自动调整，确保委托合法。
  • 点值通过 Security.PriceStep 计算，并复制原EA的奇数位调整：五位报价转换为 0.0001 点。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 1小时K线 指标使用的时间框架。
InitialVolume decimal 0.1 篮子首单手数。
LotSizing LotSizingMode Multiplier 固定手数或倍数加仓模式。
Multiplier decimal 2 在倍数模式下的手数放大倍数。
FastPeriod int 28 快线周期。
FastMethod MovingAverageMethod LinearWeighted 快线算法。
SlowPeriod int 50 慢线周期。
SlowMethod MovingAverageMethod Smoothed 慢线算法。
TakeProfitPips int 15 共享止盈距离（0 代表关闭）。
AveragingBySignal bool true 是否要求新信号才能加仓。
LayerDistancePips decimal 10 加仓前需要的最小逆向幅度（pips）。
MaxLayers int 10 同向最大订单数（含首单）。
EnableTrailing bool false 启用单笔订单的移动止损。
TrailingStartPips decimal 10 启动移动止损所需的浮盈。
TrailingStepPips decimal 1 每次上调止损所需的额外前进幅度。

与原版的差异

  • MetaTrader 允许对冲持仓，而 StockSharp 使用净额模式；因此方向切换时，新订单会先平掉反向仓位。
  • 共享止盈通过一次性平仓实现，而非对每张单独调用 OrderModify。
  • 移动止损基于收盘价触发。原版在每个tick更新止损，因此本移植可能稍晚触发，但阈值保持一致。
  • MQL 中的保证金检测与滑点处理已移除，因为这些校验由 StockSharp 连接器负责。

使用建议

  • 确保证券元数据（PriceStep、VolumeStep、最小/最大手数）正确，以获得准确的点值和手数换算。
  • 请保持 FastPeriod 严格小于 SlowPeriod，否则策略会自动停止以避免无效的交叉条件。
  • 若希望以纯网格方式加仓，可关闭 AveragingBySignal。
  • 因为退出逻辑基于收盘价，较低周期能更快响应，但同时会增加噪音和加仓频率。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Averaging By Signal strategy: WMA crossover with averaging logic.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class AveragingBySignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public AveragingBySignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		else
		{
			if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}