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交易面板策略 (ID 3468)

概述

TradingPanelStrategy 源自 MQL5 专家顾问 EA_TradingPanel，是一款用于手动下单的辅助策略。它提供 PlaceBuyOrders() 与 PlaceSellOrders() 两个方法，对应 MT5 面板上的 BUY/SELL 按钮：一次调用即可批量发送多笔市价单，并按设定的 pips 距离自动附加止损和止盈，还可以选择自定义交易标的。默认参数与原始 EA 完全一致（1 笔订单、2 个点止损、10 个点止盈、0.01 手）。

在 StockSharp 中该策略不再自带 UI，而是方便开发者在自定义界面或脚本中调用上述方法。策略内部负责体积归一化、价格按最小跳动对齐以及保护单的生成，最大限度复刻原面板的行为。

参数

名称 说明 备注
TradeCount 每次动作提交的市价单数量。 不小于 0，默认 1。
StopLossPips 止损距离（pips）。 0 表示不下止损，默认 2。
TakeProfitPips 止盈距离（pips）。 0 表示不下止盈，默认 10。
VolumePerTrade 单笔市价单的下单量。 会根据 VolumeStep 归一化，默认 0.01。
TargetSecurity 可选的目标合约。 留空时使用 Strategy.Security。

全部参数都通过 StrategyParam<T> 定义，支持优化器和界面实时调整。

执行流程

  1. 确定实际交易的合约（TargetSecurity 优先，否则 Strategy.Security）。
  2. 根据合约元数据计算 pip 大小：若小数位数 ≥ 3，则按照 MQL 的规则使用 PriceStep × 10，否则直接采用 PriceStep。
  3. 读取最新价格（优先最佳买/卖价，退化到最近成交价），并使用 Security.ShrinkPrice 对齐到交易所允许的价位。
  4. 计算预期下单量 TradeCount × VolumePerTrade，结合 MinVolume、MaxVolume、VolumeStep 做约束，同时如果当前持仓方向相反则追加对应的平仓量，实现“一键反手”。
  5. 调用 BuyMarket 或 SellMarket 发送市价单。
  6. 按设定的 pips 距离生成止损（Stop）和止盈（Limit）订单，并进行价格归一化。
  7. 当方向切换或策略停止时，自动撤销旧的保护单。

保护单规则

  • 多头下单：使用 SellStop 作为止损，SellLimit 作为止盈。
  • 空头下单：使用 BuyStop 作为止损，BuyLimit 作为止盈。
  • 保护单的数量与本次面板请求的下单量一致。
  • 在 OnStopped、OnReseted 以及换向时都会清理无效的保护单引用。

使用建议

  • 调用面板方法之前务必设置 Strategy.Security 或 TargetSecurity，否则不会发送任何订单。
  • PlaceBuyOrders() 与 PlaceSellOrders() 需要由外部界面或脚本触发，用于替代 MT5 面板按钮。
  • 如果当前没有盘口或成交价数据，策略会记录错误并跳过下单。
  • OnStarted 中调用了 StartProtection()，可以在重启后自动处理遗留持仓。
  • 当合约缺少 PriceStep 信息时，pip 大小默认为 0.0001。如需其他精度，请手动补充合约元数据。

与 MQL 面板的区别

  • 不再提供图形界面，需自行集成到应用程序中。
  • 止损/止盈按照一次面板操作的总量下单，而不是为每张 MT5 订单单独附加，最终净仓位效果与原策略一致。
  • 额外引入了基于 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume、Security.ShrinkPrice 的规范检查，避免因交易所限制导致的拒单。
  • 通过 LogInfo 和 LogError 输出日志，便于在 StockSharp 终端中监控。

快速上手

  1. 创建策略实例，设置投资组合并指定交易合约（或填入 TargetSecurity）。
  2. 启动策略，以便 StartProtection() 启用持仓保护。
  3. 在自定义界面中根据用户操作调用 PlaceBuyOrders() 或 PlaceSellOrders()。
  4. 关注日志输出，可根据需要实现更多的前端提示或校验。

该策略为 MT5 交易面板在 StockSharp 框架中的高保真移植，既保持了原有的手动下单体验，又充分利用了 StockSharp 的高层 API 能力。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Trading Panel strategy: WMA crossover.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class TradingPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public TradingPanelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		else
		{
			if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}