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The Enchantress 策略

策略概览

The Enchantress 策略完整移植了同名 MQL4 EA 的自学习流程。原版会把每根收盘蜡烛划分到 10 个区间中的一个，维护最近 7 根蜡烛的模式 序列，并在每个 7 位模式上创建一对虚拟买单与卖单。当之后的行情触及虚拟止盈或止损时，该模式会得到正向或负向的评分。只有当当前 模式属于得分最高的模式集合时才会开仓。本移植版在 StockSharp 框架下重现了这种反馈循环，并将关键参数暴露为可调节的策略属性。

蜡烛分类规则

  1. 仅在蜡烛收盘后处理一次，使用开、高、低、收四个价位。
  2. 先根据实体方向区分看空（数字 0–4）与看多（数字 5–9）。
  3. 通过比例 100 - Low * 100 / High 决定具体数字：
    • 0/5：极窄范围（≤ 0.04）
    • 1/6：较窄范围（0.04 – 0.15）
    • 2/7：中等范围（0.15 – 0.25）
    • 3/8：较宽范围（0.25 – 0.40）
    • 4/9：非常宽的波动（> 0.40）
  4. 最新数字会被追加到保存最近 7 根蜡烛的模式窗口。

上述逻辑与原脚本 ManagePatterns 函数生成的编号完全一致。

虚拟订单引擎

  • 当窗口长度达到 7 时，会为该模式建立一对虚拟多空单。
  • 虚拟入场价等于蜡烛收盘价；虚拟止盈/止损根据 VirtualStopLoss 与 VirtualTakeProfit 结合品种的 PriceStep 推算。
  • 后续每根蜡烛都会利用最高价/最低价判断虚拟订单是否被触发：
    • 触发止盈为对应多/空分数加 +1；
    • 触发止损为该分数减 3，重现 EA 的惩罚逻辑；
  • 已结算的虚拟订单会被移除，累计分数仍绑定在各自的 7 位模式键上，避免内存无限增长。

信号生成流程

在处理下一根蜡烛前，策略会读取当前 7 位模式（仅包含已经结束的蜡烛）。交易窗口限定在周一至周四，周五与原版一样完全跳过。具体 步骤如下：

  1. 按分数从高到低筛选出多头与空头各 10 个领先模式，只考虑分数 ≥ 1 的模式；
  2. 若当前模式属于多头领先集合，则发送市价买单；若属于空头领先集合，则发送市价卖单。策略会记录本蜡烛的时间戳，确保同一根蜡烛 只会触发一次进场；
  3. 完成决策后，把新收盘的蜡烛追加到模式窗口，并为新的 7 位模式生成虚拟订单。

风险控制与仓位

  • 实际下单使用 StopLoss、TakeProfit 两个以点数表示的参数。策略会按照 PriceStep 把点值转换为价格差，并在市价成交后调用 SetStopLoss/SetTakeProfit 设置保护订单。
  • 仓位控制提供两种模式：
    • 固定手数：直接使用 LotSize，同时根据交易所的 VolumeStep/MinVolume/MaxVolume 校正；
    • 风险比例：当启用 UseRiskMoneyManagement 且 RiskPercent 大于 0 时，手数按 PortfolioValue / 100000 * RiskPercent 计算，与原脚本的 AccountFreeMargin 公式对应；若无法获取组合估值则退回固定手数。

参数说明

参数 说明 默认值
LotSize 关闭风险管理时使用的固定手数。 0.01
UseRiskMoneyManagement 是否启用动态仓位。 true
RiskPercent 动态仓位模式下使用的权益百分比。 15
StopLoss 实际止损距离（点）。 60
VirtualStopLoss 虚拟评分用的止损距离（点）。 55
TakeProfit 实际止盈距离（点）。 19
VirtualTakeProfit 虚拟评分用的止盈距离（点）。 25
CandleType 策略订阅的蜡烛类型/周期。 5m

使用建议

  • 运行前请确认品种的 PriceStep、VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 信息完整，否则点值与手数会退回默认假设。
  • 若需启用风险百分比模式，必须保证 Portfolio.CurrentValue 或 Portfolio.BeginValue 有效；否则策略会恢复为固定手数。
  • 策略仅在蜡烛收盘时评估虚拟订单，使用最高价/最低价近似 MT4 中基于 Tick 的触发条件。
  • 建议先在历史数据上进行回测以快速积累模式评分，实盘与回测共用同一套学习机制。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// The Enchantress strategy: pattern-based EMA + RSI scoring.
/// Buys when price is above EMA and RSI crosses above 50, sells when below EMA and RSI crosses below 50.
/// </summary>
public class TheEnchantressStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public TheEnchantressStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI momentum period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (candle.ClosePrice > emaValue && _prevRsi < 45 && rsiValue >= 45 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (candle.ClosePrice < emaValue && _prevRsi > 55 && rsiValue <= 55 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
		_hasPrev = true;
	}
}