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Ronz Auto SLTP 策略

概述

Ronz Auto SLTP 策略 是 MetaTrader 5 工具 Ronz Auto SLTP 的 C# 版本。该策略充当交易管理器，能够自动为已有仓位添加止损和止盈、在盈利达到阈值后锁定利润，并根据原始 EA 的三种模式启动跟踪止损。移植版基于 StockSharp 的高级 API，可选择只管理当前品种或整个投资组合。

主要功能：

  • 通过 UseServerStops 参数在真实服务器订单与客户端虚拟保护之间切换。
  • 使用 MetaTrader 风格的点值配置初始止损和止盈距离，并自动考虑交易商的最小止损距离限制。
  • 在 LockProfitAfterPips 达到后，将止损移动到盈利方向，从而锁定 ProfitLockPips 的利润。
  • 支持 Classic、StepDistance、StepByStep 三种跟踪止损模式，逻辑与原始脚本保持一致。
  • 当 ManageAllSecurities 为真时，自动订阅投资组合中所有持仓品种的 Level1 数据并逐个管理。
  • 在虚拟模式下触发平仓时，可选地通过日志输出提醒信息。

参数说明

参数 默认值 说明
ManageAllSecurities true 监控并管理投资组合中所有持仓。关闭后仅处理当前策略的品种。
TakeProfitPips 550 相对开仓价的止盈距离（点），会额外加上经纪商要求的最小止损距离。
StopLossPips 350 相对开仓价的止损距离（点），会额外加上经纪商要求的最小止损距离。
UseServerStops true 启用后在交易服务器上挂出真实的止损/止盈单；关闭后仅在本地监控并通过市价单平仓。
EnableLockProfit true 是否启用盈利锁定逻辑。
LockProfitAfterPips 100 当前浮盈达到多少点后开始锁定利润。设为 0 将跳过锁定阶段直接启用跟踪止损。
ProfitLockPips 60 锁定利润的点数，即止损被移动到距开仓价该距离的位置。
TrailingStopMode Classic 跟踪止损模式，可选 None、Classic、StepDistance、StepByStep。
TrailingStopPips 50 跟踪止损保持的距离（点），是经典与阶梯模式的主要参数。
TrailingStepPips 10 阶梯模式每次推进的步长（点），对经典模式无效。
EnableAlerts false 虚拟模式平仓时是否在日志中输出提示。

工作流程

  1. 初始化保护：当检测到新的净仓位时，按照开仓价、点值以及最小止损距离计算初始止损与止盈。若经纪商要求的最小距离更大，系统会自动放大目标。
  2. 锁定利润：若启用了 EnableLockProfit 且浮盈超过 LockProfitAfterPips，止损将被移动到开仓价外 ProfitLockPips 点的位置，确保保留部分利润。
  3. 跟踪止损：
    • Classic：始终保持 TrailingStopPips 点的固定距离。
    • StepDistance：当盈利足够时，将距离缩小 TrailingStepPips，模拟 “Step Keep Distance” 行为。
    • StepByStep：每当价格向有利方向推进 TrailingStopPips 点，止损向前移动 TrailingStepPips。
    • 若 LockProfitAfterPips 为 0，跟踪止损立即生效；否则当浮盈超过 LockProfitAfterPips + TrailingStopPips 时启动。
  4. 虚拟模式：当 UseServerStops 为假时，不会在服务器注册保护性订单，而是在价格触发阈值时通过市价单主动平仓。若开启 EnableAlerts，会在日志中记录对应原因。
  5. 多品种管理：策略为每个品种维护独立的止损、止盈与跟踪状态，确保多头与空头交易互不干扰。只要投资组合中存在持仓，就会自动订阅该品种的 Level1 数据。

使用建议

  • 启动策略前，请确保交易适配器能提供准确的买/卖报价，以便正确换算点值。
  • 若经纪商限制止损距离过近，可适当增大 StopLossPips 或 TakeProfitPips，避免订单被拒绝。
  • 在回测或无法挂出真实止损的环境下，建议关闭 UseServerStops 使用虚拟保护模式。
  • 由于 StockSharp 使用净仓位模型，若同一品种存在多张对冲单，策略会以合并后的净仓位进行管理。

与原始 EA 的差异

  • MetaTrader 可在对冲模式下针对每一张订单单独设置 SL/TP，本移植版基于 StockSharp 的净仓位模型进行管理。
  • 原脚本的测试功能（在策略测试器中自动开立示例订单）未被保留。
  • 提示信息通过 StockSharp 的日志系统输出，而不是 MetaTrader 弹窗。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Ronz Auto SLTP strategy: SMA crossover with ATR-based risk management.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class RonzAutoSltpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public RonzAutoSltpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		else
		{
			if (fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}