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基础马丁格尔 EA 3

概述

Basic Martingale EA 3 策略移植自 MetaTrader 5 智能交易系统，核心思路是使用三重指数移动平均线（TEMA）定义趋势方向，并结合基于 ATR 的马丁格尔加仓网格。移植到 StockSharp 后，原有的风险参数、交易时段与资金管理逻辑全部通过策略参数暴露，便于回测与优化。

交易逻辑

  1. 信号生成：在所选周期的每一根完成 K 线收盘时，比较收盘价与 TEMA。如果收盘价高于指标，则开多单篮子；若收盘价低于指标，则开空单篮子。同一时刻仅允许一个方向的仓位。
  2. 交易时段：新的篮子只能在 StartHour 与 EndHour 之间建立（交易所时间）。当二者相同，则视为全天可开仓。若将 TradeAtNewBar 设为 true，则每根 K 线最多只开一个新篮子，对应 MT5 中的“仅新 K 线交易”选项。
  3. 加仓网格：持仓后，策略会记录最不利/最有利的开仓价格。当价格与该价差达到 GridMultiplier × ATR 时，根据 Averaging 的设置（逆势加仓或顺势加仓）追加一笔订单，直至达到 MaxAverageOrders 的限制。新增订单的手数遵循所选的马丁格尔模式（乘法或加法）。
  4. 保护性退出：可选的止损、止盈价格沿用篮子第一笔订单的水平。同时，策略实现了与原版类似的跟踪止损逻辑：浮盈达到 TrailingStart 点后，将止损移动到 price - TrailingStop（空单为 price + TrailingStop），并按照 TrailingStep 逐步跟进。
  5. 平仓复位：只要触发止损、止盈或跟踪止损，所有订单立即市价平仓，并清空加仓计数。

参数

参数 类型 默认值 说明
CandleType DataType H1 周期 用于运算的 K 线数据。
StartVolume decimal 0.01 篮子第一笔订单的基础手数。
StopLossPoints decimal 20 以价格步长为单位的止损距离，0 表示关闭。
TakeProfitPoints decimal 20 以价格步长为单位的止盈距离，0 表示关闭。
StartHour int 3 允许开新篮子的起始小时（含）。
EndHour int 18 停止开新篮子的结束小时（不含）。
TemaPeriod int 50 TEMA 指标周期。
BarsCalculated int 3 开始交易前至少需要完成的 K 线数量。
AtrPeriod int 14 平均真实波幅指标周期。
GridMultiplier decimal 0.75 决定网格间距的 ATR 倍数。
MaxAverageOrders int 3 单方向最多允许的订单数（包含首单）。
Averaging 枚举 AverageDown 选择逆势加仓、顺势加仓或关闭加仓。
Martin 枚举 Multiply 选择乘法或加法的马丁格尔手数算法。
LotMultiplier decimal 1.5 Multiply 模式下的手数倍率。
LotIncrement decimal 0.1 Increment 模式下每次增加的手数。
TradeAtNewBar bool false 限制每根完成 K 线仅开一个新篮子。
TrailingStart int 100 启动跟踪止损所需的浮盈点数。
TrailingStop int 50 跟踪止损距离（点数）。
TrailingStep int 30 再次收紧止损前所需的额外浮盈点数。

移植说明

  • 策略保持了原版的指标组合（TEMA(50) 与 ATR(14)），并将 MT5 中的 bar 参数映射为 BarsCalculated，确保在足够的历史数据之后才开始交易。
  • 订单手数会自动匹配品种的 MinVolume、MaxVolume 与 VolumeStep，因此即使启用马丁格尔也能遵守交易所的最小变动要求。
  • 跟踪止损基于净头寸信息实现，模拟原版的保本+逐步跟进逻辑，同时适配 StockSharp 的净头寸模型。
  • MT5 中的图表信息展示未被移植，StockSharp 可通过自带图表区域直接查看订单与仓位。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Basic Martingale EA 3 strategy: WMA crossover with RSI filter.
/// Buys when WMA fast crosses above slow and RSI below midline, sells on opposite conditions.
/// </summary>
public class BasicMartingaleEa3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public BasicMartingaleEa3Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && rsiValue < 45 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && rsiValue > 55 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}
		else
		{
			if (fastValue > slowValue && rsiValue < 45 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (fastValue < slowValue && rsiValue > 55 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}