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Expert AML MFI 策略

概述

Expert AML MFI Strategy 使用 StockSharp 高级 API 复刻 MetaTrader 5 顾问程序 “Expert_AML_MFI”。策略聚焦于 Meeting Lines（相遇线）K 线形态，并通过 资金流量指数（MFI） 对每次入场信号进行确认。系统自动维护最近的 K 线统计数据，识别多空反转形态，并在 MFI 穿越超买 / 超卖阈值时管理持仓。

交易逻辑

  1. 数据准备：订阅所选周期（默认 1 小时），保存最近两根完整 K 线以及烛身长度的移动平均。烛身平均值采用 SimpleMovingAverage 对 |开盘价 - 收盘价| 进行计算，与 MT5 原始算法一致。
  2. 形态识别：辅助方法检测 Bullish Meeting Lines 与 Bearish Meeting Lines：
    • 多头形态：一根长阴线之后出现一根长阳线，且收盘价与前一根收盘价相差不超过平均烛身的 10%。
    • 空头形态：一根长阳线之后出现一根长阴线，且两根 K 线的收盘价几乎相同。
  3. MFI 确认：前一根 K 线的 MFI 必须低于多头入场阈值（默认 40）或高于空头入场阈值（默认 60）。
  4. 仓位管理：保存最近两个 MFI 数值，以监控 30（超卖）和 70（超买）水平的穿越：
    • 当 MFI 向上穿越 30 或 70 时平掉空头仓位。
    • 当 MFI 向下穿越 30 或向上穿越 70 时平掉多头仓位。
  5. 订单执行：在形态和 MFI 同时满足时，策略先平掉反向仓位，再按照设定基础手数以市价开仓。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 订阅的 K 线周期。 1 小时
MfiPeriod MFI 指标周期。 12
BodyAveragePeriod 计算烛身均值所用的 K 线数量。 4
BullishEntryLevel 多头入场允许的最大 MFI 值。 40
BearishEntryLevel 空头入场所需的最小 MFI 值。 60
OversoldLevel 判定超卖退出的阈值。 30
OverboughtLevel 判定超买退出的阈值。 70
TradeVolume 新开仓的基础手数。 1

所有参数均通过 StrategyParam 定义，可在 StockSharp Designer 中直接参与优化。

指标与图表

  • Money Flow Index：绑定在 K 线订阅上，用于信号确认，并在存在图表区域时进行展示。
  • 烛身移动平均：内部使用的 SimpleMovingAverage，用于判断烛身是否足够长。

补充说明

  • StartProtection() 在启动时调用一次，以启用内置仓位保护机制。
  • BuyMarket 与 SellMarket 在开新仓前会先平掉反向仓位，保持与 MT5 版本一致的执行方式。
  • 按照仓库要求，本策略暂未提供 Python 版本。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Meeting Lines + MFI strategy.
/// Buys on bullish meeting lines with low MFI, sells on bearish meeting lines with high MFI.
/// </summary>
public class ExpertAmlMfiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _mfiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _mfiLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _mfiHigh;

	private ICandleMessage _prevCandle;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MfiPeriod { get => _mfiPeriod.Value; set => _mfiPeriod.Value = value; }
	public decimal MfiLow { get => _mfiLow.Value; set => _mfiLow.Value = value; }
	public decimal MfiHigh { get => _mfiHigh.Value; set => _mfiHigh.Value = value; }

	public ExpertAmlMfiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_mfiPeriod = Param(nameof(MfiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MFI Period", "MFI period", "Indicators");
		_mfiLow = Param(nameof(MfiLow), 40m)
			.SetDisplay("MFI Low", "MFI level for bullish entry", "Signals");
		_mfiHigh = Param(nameof(MfiHigh), 60m)
			.SetDisplay("MFI High", "MFI level for bearish entry", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		var mfi = new MoneyFlowIndex { Length = MfiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(mfi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal mfiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCandle != null)
		{
			var avgBody = (Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice) +
						   Math.Abs(_prevCandle.ClosePrice - _prevCandle.OpenPrice)) / 2m;

			if (avgBody > 0)
			{
				var prevBearish = _prevCandle.OpenPrice > _prevCandle.ClosePrice;
				var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
				var closesNear = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				if (prevBearish && currBullish && closesNear && mfiValue < MfiLow && Position <= 0)
					BuyMarket();

				var prevBullish = _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice;
				var currBearish = candle.OpenPrice > candle.ClosePrice;
				var closesNear2 = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				if (prevBullish && currBearish && closesNear2 && mfiValue > MfiHigh && Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}