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AH HM MFI 策略

摘要

AH HM MFI 策略结合 Money Flow Index（MFI）指标来交易锤头（Hammer）与上吊线（Hanging Man）形态。当市场在短期下跌后出现锤头且 MFI 低于超卖阈值时，策略开多单；当上涨行情中形成上吊线且 MFI 高于超买阈值时，策略开空单。MFI 穿越预设的上、下限时会触发离场。

核心逻辑

  1. 订阅指定周期的 K 线，并计算两个指标：
    • Money Flow Index，可调周期（默认 47）。
    • 简单移动平均线（SMA），用于模拟原始 MQL 策略中的趋势过滤器（默认周期 5）。
  2. 识别 锤头 与 上吊线 形态：
    • K 线实体位于全长的上三分之一。
    • 下影线相对实体较长。
    • 与前一根 K 线相比存在顺势跳空。
    • 使用前一根 K 线的中点与移动平均线对比来确认趋势方向。
  3. 利用 MFI 阈值确认进场：
    • 当检测到锤头且 MFI 小于等于设定的超卖阈值（默认 40）时买入。
    • 当出现上吊线且 MFI 大于等于设定的超买阈值（默认 60）时卖出。
  4. 根据 MFI 穿越情况管理持仓：
    • MFI 向上突破下限或上限（默认 30、70）时平掉空单。
    • MFI 向上突破上限或向下跌破下限时平掉多单。
  5. 启动内置的 StartProtection 风险保护，处理异常情况。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 用于形态识别的 K 线类型与周期。 30 分钟 K 线
MfiPeriod MFI 指标的计算周期。 47
MaPeriod 用于趋势过滤的 SMA 周期。 5
HammerEntryThreshold 锤头进场允许的最大 MFI 值。 40
HangingEntryThreshold 上吊线进场需要的最小 MFI 值。 60
MfiUpperExitLevel MFI 上限，向上突破时关闭仓位。 70
MfiLowerExitLevel MFI 下限：向下突破时平多，向上突破时平空。 30

说明

  • 策略只处理已完成的 K 线，避免对未收盘数据做出决策。
  • 对锤头与上吊线的判定较为严格，需要长下影线与贴近最高价的实体，从而减少噪声。
  • SMA 代替原始 MetaTrader 5 专家顾问中的 CloseAvg 过滤器，确保信号顺应主要趋势。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Hammer/Hanging Man + MFI strategy.
/// Buys on hammer with low MFI (oversold), sells on hanging man with high MFI (overbought).
/// </summary>
public class AhHmMfiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _mfiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _mfiLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _mfiHigh;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MfiPeriod { get => _mfiPeriod.Value; set => _mfiPeriod.Value = value; }
	public decimal MfiLow { get => _mfiLow.Value; set => _mfiLow.Value = value; }
	public decimal MfiHigh { get => _mfiHigh.Value; set => _mfiHigh.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public AhHmMfiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_mfiPeriod = Param(nameof(MfiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MFI Period", "MFI period", "Indicators");
		_mfiLow = Param(nameof(MfiLow), 35m)
			.SetDisplay("MFI Low", "MFI oversold threshold for buy", "Signals");
		_mfiHigh = Param(nameof(MfiHigh), 65m)
			.SetDisplay("MFI High", "MFI overbought threshold for sell", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = MfiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal mfiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0 || body <= 0) return;

		var upperShadow = candle.HighPrice - Math.Max(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice);
		var lowerShadow = Math.Min(candle.OpenPrice, candle.ClosePrice) - candle.LowPrice;

		var isHammer = lowerShadow > body * 2.5m && upperShadow < body * 0.5m;
		var isHangingMan = upperShadow > body * 2.5m && lowerShadow < body * 0.5m;

		if (isHammer && mfiValue < MfiLow && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (isHangingMan && mfiValue > MfiHigh && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}