中文 ZH
在 GitHub 上查看

DreamBot 策略

概述

DreamBot 是 MetaTrader 4 顾问 "DreamBot" 的 StockSharp 版本。策略在 1 小时 K 线上计算 Force Index 振荡指标，并等待动量突破多头或空头阈值。当 Force Index 在上一根 K 线上自下而上穿越多头阈值时开多；当上一根 K 线的数值自上而下跌破空头阈值时开空。与原始 EA 一样，只有在仓位为空时才允许入场。

交易逻辑

  • 订阅 H1 K 线并计算平滑的 Force Index（默认长度 13）。
  • 保存最近两根已完成 K 线的 Force Index 数值，完全复刻 MT4 中带有 shift=1、2 的 iForce 调用方式。
  • 当上一根 K 线的 Force Index 高于 BullsThreshold，而再往前一根 K 线低于该阈值、且当前没有仓位时，执行买入。
  • 当上一根 K 线的 Force Index 低于 BearsThreshold，而再往前一根 K 线高于该阈值、且当前没有仓位时，执行卖出。
  • 可选的拖尾止损与原版一致：利润超过 TrailingStepPoints 后，将止损拉至距离价格 TrailingStartPoints 的位置，并随行情移动。

风险管理

  • 通过 StartProtection 把 MetaTrader “点”单位的止盈止损转换为价格步长，并自动附加到仓位。
  • 拖尾保护采用市价平仓：当价格触及计算出的拖尾水平时，立即发送市价单关闭仓位。
  • 通过成交回报计算加权平均入场价，确保拖尾逻辑能够处理部分成交和反向操作。

参数

参数 说明
ForcePeriod Force Index 平滑周期（默认 13）。
TakeProfitPoints 以 MetaTrader 点为单位的止盈距离。
StopLossPoints 以 MetaTrader 点为单位的止损距离。
BullsThreshold 触发做多的 Force Index 阈值。
BearsThreshold 触发做空的 Force Index 阈值。
EnableTrailing 是否启用拖尾止损。
TrailingStartPoints 拖尾激活后保持的点数距离。
TrailingStepPoints 激活拖尾所需的盈利点数。
CandleType 用于指标计算的 K 线类型（默认 H1）。

说明

  • 参数校验会阻止 TrailingStepPoints 大于 TrailingStartPoints，以符合原始 EA 的安全检查。
  • 原策略依赖经纪商的 MODE_STOPLEVEL 限制，这里通过价格步长近似处理，必要时可补充更严格的校验。
  • 根据项目要求，代码注释和日志均保持为英文。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// DreamBot strategy: Force Index momentum with EMA trend filter.
/// Buys when Force Index positive and close above EMA, sells when negative and below EMA.
/// </summary>
public class DreamBotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrevClose;
	private bool _wasBullish;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public DreamBotStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0m;
		_hasPrevClose = false;
		_wasBullish = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevClose = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;
		var volume = candle.TotalVolume;

		if (_hasPrevClose && volume > 0)
		{
			// Simple force index: (close - prevClose) * volume
			var forceIndex = (close - _prevClose) * volume;
			var isBullish = forceIndex > 0 && close > emaValue;

			if (isBullish && !_wasBullish && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (!isBullish && forceIndex < 0 && close < emaValue && _wasBullish && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}

			_wasBullish = isBullish;
		}

		_prevClose = close;
		_hasPrevClose = true;
	}
}