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Bullish & Bearish Harami Stochastic 策略

Bullish & Bearish Harami Stochastic Strategy 是将 MetaTrader 专家顾问 expert_abh_bh_stoch.mq5（位于 MQL/310）迁移到 StockSharp 的结果。原版 EA 利用「孕线」蜡烛形态配合随机指标 Stochastic 的确认信号。本次 C# 实现依托 StockSharp 高级 API 复刻全部逻辑，并提供详细日志与图表输出，方便跟踪策略行为。

核心思想

  • 根据最近两根已完成 K 线检测 Bullish Harami（看涨孕线）和 Bearish Harami（看跌孕线）形态。
  • 只有当随机指标 %D 线跌破超卖阈值时才确认做多信号，当 %D 突破超买阈值时才确认做空信号。
  • 当 %D 线向上穿越任一退出阈值时平掉空单，当 %D 线向下跌破阈值时了结多单。

参数说明

参数 含义 默认值
CandleType 用于识别形态的 K 线周期。 1 小时
StochasticKPeriod 随机指标 %K 的回看周期。 47
StochasticDPeriod %D 线的平滑周期。 9
StochasticSlowing %K 额外平滑系数（MT5 的 Slowing）。 13
MovingAveragePeriod 计算蜡烛实体平均值的样本数量。 5
OversoldLevel 确认多头信号的超卖阈值。 30
OverboughtLevel 确认空头信号的超买阈值。 70
ExitLowerLevel 触发离场的随机指标下限。 20
ExitUpperLevel 触发离场的随机指标上限。 80

交易规则

多头入场

  1. 最近两根 K 线形成看涨孕线（长阴线后跟随一根被其包裹的小阳线，且处于下行环境）。
  2. 当前随机指标 %D 值不高于 OversoldLevel。
  3. 当前没有持仓或为净空头（Position <= 0）。
  4. 按市场价买入设定的 Volume，必要时先平掉空单实现反手。

空头入场

  1. 检测到看跌孕线（长阳线后跟随一根被其包裹的小阴线，且处于上行趋势）。
  2. 随机指标 %D 不低于 OverboughtLevel。
  3. 当前没有空单或为净多头（Position >= 0）。
  4. 按市场价卖出，若已有多单则先行平仓。

离场策略

  • 平空： 当 %D 向上突破 ExitLowerLevel 或 ExitUpperLevel 时，全部平掉空单。
  • 平多： 当 %D 向下跌破 ExitUpperLevel 或 ExitLowerLevel 时，立即平掉多单。

文件结构

  • CS/BullishBearishHaramiStochasticStrategy.cs — 策略的 StockSharp C# 实现。
  • README.md — 英文文档。
  • README_ru.md — 俄文文档。
  • README_zh.md — 本文件，中文说明。

提示： 根据任务要求，暂未提供 Python 版本。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Harami + Stochastic strategy: Bullish/bearish harami patterns with stochastic confirmation.
/// </summary>
public class BullishBearishHaramiStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevK;
	private bool _hasPrevK;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int StochPeriod { get => _stochPeriod.Value; set => _stochPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public BullishBearishHaramiStochasticStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch Period", "Stochastic K period", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 30m)
			.SetDisplay("Oversold", "Stochastic oversold level", "Signals");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 70m)
			.SetDisplay("Overbought", "Stochastic overbought level", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevK = 0m;
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_hasPrevK = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var stoch = new StochasticOscillator { K = { Length = StochPeriod }, D = { Length = 3 } };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(stoch, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var stochTyped = stochValue as StochasticOscillatorValue;
		if (stochTyped?.K is not decimal kValue) return;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5) _candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			// Bullish harami: prev bearish, curr bullish, curr body inside prev body
			var bullishHarami = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice < prev.OpenPrice;

			// Bearish harami: prev bullish, curr bearish, curr body inside prev body
			var bearishHarami = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice < prev.ClosePrice;

			if (bullishHarami && kValue < Oversold && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (bearishHarami && kValue > Overbought && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		if (_hasPrevK)
		{
			if (Position > 0 && _prevK >= Overbought && kValue < Overbought && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position < 0 && _prevK <= Oversold && kValue > Oversold && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevK = kValue;
		_hasPrevK = true;
	}
}