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Expert ADC PL Stoch 策略

概述

Expert ADC PL Stoch 策略 源自 MQL5 系统 Expert_ADC_PL_Stoch，通过识别两烛形态与随机指标（Stochastic）组合进行交易。策略在检测到 Piercing Line（曙光初现）或 Dark Cloud Cover（乌云盖顶）形态后，仅当随机指标 %D 线位于极值区域时才允许开仓，退出条件同样基于 %D 线穿越关键阈值，从而尽可能还原原始 EA 的投票逻辑。

交易流程

  1. 订阅可配置的蜡烛类型（默认 1 小时）。
  2. 对每根完成的蜡烛缓存最近的蜡烛数据和 Stochastic %D 数值。
  3. 做多条件
    • t-1 与 t-2 两根蜡烛形成 Piercing Line 形态：
      • t-1 为大阳线，实体大于平均实体长度。
      • t-2 为大阴线，实体大于平均实体长度。
      • t-1 低开并在前一根实体内部收盘，同时收盘均线显示此前处于下行趋势。
    • t-1 的 %D 数值低于多头阈值（默认 30）。
  4. 做空条件
    • t-2 与 t-1 两根蜡烛形成 Dark Cloud Cover 形态：
      • t-2 为大阳线。
      • t-1 高开后收盘落在前一根实体内部。
      • t-1 的中间价高于收盘均线，表明此前处于上升趋势。
    • t-1 的 %D 数值高于空头阈值（默认 70）。
  5. 平仓条件
    • 多单：当 t-1 的 %D 相比 t-2 向下穿越 80 或 20。
    • 空单：当 t-1 的 %D 相比 t-2 向上穿越 20 或 80。
  6. 所有判断均基于已完成蜡烛，不在蜡烛形成过程中下单。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 用于形态识别的蜡烛类型/周期。 1 小时
StochasticLength 随机指标的基础长度。 47
StochasticKPeriod %K 线平滑周期。 9
StochasticDPeriod %D 线平滑周期。 13
StochasticSlow 额外平滑因子。 3
AverageBodyPeriod 计算平均实体长度和收盘均线所用的蜡烛数量。 5
LongEntryThreshold 做多前允许的 %D 最大值。 30
ShortEntryThreshold 做空前要求的 %D 最小值。 70
ExitLowerThreshold 平仓使用的下阈值。 20
ExitUpperThreshold 平仓使用的上阈值。 80

风险控制

  • 策略使用基础交易量（默认 1 手）发送市价单。
  • 未启用自动止损/止盈，可根据需要在 StartProtection 中补充。
  • 同一时间只维护一个方向的持仓，新信号会先平仓再反向进场。

注意事项

  • 平均实体长度和收盘均线由历史蜡烛计算，以贴合原策略的判定方式。
  • 随机指标的 %D 数值按完成蜡烛存储，确保与 MQL5 中的索引一致。
  • 仅在策略准备完毕且允许交易时才会执行下单操作。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Expert ADC PL Stoch strategy: Dark Cloud Cover and Piercing Line patterns
/// with Stochastic oscillator confirmation for entries and exits.
/// </summary>
public class ExpertAdcPlStochStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _stochPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _longThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _shortThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private decimal _prevSignal;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int StochPeriod { get => _stochPeriod.Value; set => _stochPeriod.Value = value; }
	public decimal LongThreshold { get => _longThreshold.Value; set => _longThreshold.Value = value; }
	public decimal ShortThreshold { get => _shortThreshold.Value; set => _shortThreshold.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public ExpertAdcPlStochStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_stochPeriod = Param(nameof(StochPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch Period", "Stochastic period", "Indicators");
		_longThreshold = Param(nameof(LongThreshold), 30m)
			.SetDisplay("Long Threshold", "Stochastic below this for long", "Signals");
		_shortThreshold = Param(nameof(ShortThreshold), 70m)
			.SetDisplay("Short Threshold", "Stochastic above this for short", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_prevSignal = 0m;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var stoch = new StochasticOscillator { K = { Length = StochPeriod }, D = { Length = 3 } };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(stoch, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var stochTyped = stochValue as StochasticOscillatorValue;
		if (stochTyped?.K is not decimal kValue) return;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 10)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			// Piercing Line: bearish prev + bullish curr that closes above prev midpoint
			var isPiercing = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice < prev.LowPrice
				&& curr.ClosePrice > (prev.OpenPrice + prev.ClosePrice) / 2m;

			// Dark Cloud Cover: bullish prev + bearish curr that closes below prev midpoint
			var isDarkCloud = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.OpenPrice > prev.HighPrice
				&& curr.ClosePrice < (prev.OpenPrice + prev.ClosePrice) / 2m;

			if (isPiercing && kValue < LongThreshold && Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (isDarkCloud && kValue > ShortThreshold && Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevSignal = kValue;
	}
}