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多货币模板策略

概述

多货币模板策略 来自 MetaTrader 4 专家顾问 Multi Currency Template v4 的移植版本。策略在 StockSharp 高级 API 中复现了原始 EA 的 EMA 金叉/死叉入场逻辑、马丁格尔加仓、以点值计算的止损/止盈以及跟踪止损管理。默认使用 5 分钟K线，可通过参数修改。

交易逻辑

  • 在所选周期的每根完结K线上计算两条指数移动平均线（EMA20 与 EMA50）。
  • 当快线 EMA20 上穿慢线 EMA50 时触发买入信号；当快线下穿慢线时触发卖出信号。
  • Order Method 参数决定策略是否同时交易多空，或仅限单方向操作。
  • 策略保持单一净持仓。当出现反向信号时，会在开仓前平掉相反方向的仓位。

仓位管理

  • 止损/止盈 – 输入值以 MetaTrader 点（pip）表示，并根据标的的最小价格步长转换为真实价格距离，兼容 4 位与 5 位外汇报价。
  • 跟踪止损 – 当浮盈达到 Trailing Stop (pts)（以点表示）时启动，并在价格每增加 Trailing Step (pts) 后上移止损。
  • 马丁格尔加仓 – 启用后，当价格每逆势运行 Step (pts) 时追加市价单。每次加仓的手数乘以 Lot Multiplier，直到仓位被平仓。
  • 平均止盈 – 当存在两笔及以上加仓时，可选使用加权平均持仓价格加上 Average TP Offset (pts) 来模拟原版 EA 的“TP 平均”逻辑。

参数

名称 说明 默认值
Order Method 交易方向（买卖双向 / 仅做多 / 仅做空）。 Buy & Sell
Volume (lots) 初始市价单手数。 0.01
Stop Loss (pips) 以 MetaTrader 点表示的止损距离。 50
Take Profit (pips) 以 MetaTrader 点表示的止盈距离。 100
Trailing Stop (pts) 启动跟踪止损所需的点数。 15
Trailing Step (pts) 每次上移跟踪止损所需的额外点数。 5
Enable Martingale 是否启用逆势加仓。 true
Lot Multiplier 每次加仓使用的手数倍数。 1.2
Step (pts) 相邻加仓之间的点数间隔。 150
Average Take Profit 多单/空单加仓时是否使用平均止盈。 true
Average TP Offset (pts) 平均止盈价格相对加权价格的偏移点数。 20
Candle Type 指标所用的K线类型（时间框架）。 5分钟K线

与原 EA 的差异

  • StockSharp 使用净持仓模型，而原 EA 逐票管理订单。马丁格尔加仓通过增加净仓位实现，而不是为每个订单设置独立目标价。
  • 原 EA 支持在同一实例内循环多个交易品种；在 StockSharp 中需要为每个标的启动单独的策略实例。
  • 原有的资金充足性检查（CheckMoneyForTrade, CheckVolumeValue）与经纪商限制由 StockSharp 的订单校验机制替代。

使用提示

  1. 确认标的的价格步长与小数位设置正确，以便 pip 转换准确。
  2. 目前跟踪止损与马丁格尔逻辑在每根K线收盘时执行，如需更高频率，可额外订阅盘口或逐笔成交并调用相应管理方法。
  3. 策略采用市价单，具体滑点由经纪商或模拟器环境决定。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Multi Currency Template strategy: EMA crossover with trend confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on the opposite cross.
/// </summary>
public class MultiCurrencyTemplateStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public MultiCurrencyTemplateStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0) BuyMarket();
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0) SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrev = true;
	}
}