中文 ZH
在 GitHub 上查看

PricerEA 策略

概述

PricerEA Strategy 使用 StockSharp 高级 API 复刻 MetaTrader 4 专家顾问“PricerEA v1.0”。策略会在用户指定的价格 处放置多达四个挂单（Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit）。任意挂单成交后，会自动附加止损、止盈，并可选启用 移动止损和保本逻辑，以保持与原始 EA 一致。

运行流程

  1. 挂单 – 启动时根据输入的绝对价格只发送一次挂单，可选设置有效期（分钟）。
  2. 手数 – 可使用固定手数，也可启用自动模式，根据投资组合余额和 Risk Factor 参数计算手数。
  3. 保护单 – 成交后按照配置的点数距离（以 Security.PriceStep 计）下达止损和止盈。若同时启用移动止损与保本， 止损会在价格走出“保本触发距离 + 初始止损距离”后再移动，完全复现 MQL 逻辑。
  4. 挂单维护 – 到期或策略停止时自动撤销剩余挂单。

参数说明

参数 描述
BuyStopPrice, SellStopPrice, BuyLimitPrice, SellLimitPrice 对应挂单的绝对价格，填 0 表示不下单。
TakeProfitPoints 止盈距离，单位为价格点 (Security.PriceStep)。
StopLossPoints 止损距离，单位为价格点。
EnableTrailingStop 是否启用移动止损。
TrailingStepPoints 每次移动止损所需的最小价格改善（点）。
EnableBreakEven 是否启用保本逻辑。
BreakEvenTriggerPoints 保本前需要的额外利润（点）。
PendingExpiryMinutes 挂单有效期（分钟），填 0 表示无限期。
VolumeMode 手数模式：手动或自动。
RiskFactor 自动模式下使用的风险乘数，对应 MT4 参数。
ManualVolume 手动模式下使用的固定手数。

与 MT4 版本的差异

  • 自动手数使用 StockSharp 投资组合余额和合约乘数计算，结果可能与 MetaTrader 略有差异。
  • 止损/止盈通过 StockSharp 辅助方法下单，会自动遵循交易所的手数步长、最小与最大手数限制。
  • 挂单有效期由策略内部控制，而 MT4 依赖服务器端的到期机制。

使用提示

  • 启动前设置好各个价格层级，值为 0 的订单不会创建。
  • 所有以“点”为单位的参数均基于 Security.PriceStep，等价于 MT4 中对 Digits 的处理。
  • 建议结合 StockSharp 的组合管理和日志功能，监控挂单与保护单的状态。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// PricerEA strategy: Bollinger Bands mean reversion with RSI filter.
/// Buys at lower band when RSI is oversold, sells at upper band when overbought.
/// </summary>
public class PricerEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public PricerEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for adaptive band distance", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = BbPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var bandDistance = atr * 2.5m;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (Position > 0 && (close >= sma || rsi >= 50))
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position < 0 && (close <= sma || rsi <= 50))
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close <= sma - bandDistance && rsi < 30)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close >= sma + bandDistance && rsi > 70)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}