中文 ZH
在 GitHub 上查看

Testinator 策略

概述

本策略是 MetaTrader 智能交易程序 Testinator v1.30a 的 C# 版本。策略只做多，并把所有多单当作一个篮子来管理。只有当一组可配置的技术过滤器全部满足、且价格至少向前推进一定点数时，才会继续加仓。平仓逻辑使用另一组过滤器掩码，结构与开仓完全对称。原版 EA 使用日线 ATR 做风险控制，因此该移植版本除了主级别 K 线外还会订阅日线数据。

交易逻辑

入场过滤掩码（参数 BuySequence）

掩码使用低 9 个二进制位。每个被置 1 的位都必须在上一根完成的 K 线上满足对应条件。

位 条件
1 EMA(12) 高于 SMA(14)。
2 EMA(50) 低于最近三根 K 线的最低价。
4 前一根 K 线的最低价低于入场布林带下轨（20，2）。
8 ADX(14) 高于 -DI，且 +DI 强于 -DI。
16 随机指标 (16, 4, 8) 的 %K 高于 %D，且 %D 大于 80。
32 威廉指标 %R(14) 大于 -20。
64 MACD(12, 26, 9) 主线高于信号线。
128 一目均衡云的领先线 A 高于领先线 B，转折线高于基准线，并且上一根 K 线的最低价高于领先线 A。
256 RSI（周期 RsiEntryPeriod）高于 RsiEntryLevel 且相比前一根 K 线在上升。

出场过滤掩码（参数 CloseBuySequence）

位 条件
1 SMA(14) 高于 EMA(12)。
2 EMA(50) 高于最近三根 K 线的最高价。
4 前一根 K 线的最高价高于出场布林带上轨（BollingerCloseLength, BollingerCloseDeviation）。
8 -DI 高于 +DI。
16 随机指标的 %D 低于 80。
32 威廉指标 %R(14) 低于 -80。
64 MACD 主线低于信号线。
128 一目均衡云的领先线 B 高于领先线 A。
256 RSI（周期 RsiClosePeriod）低于 RsiCloseLevel。

只有当所有启用的入场位都返回真、当前买单数量少于 MaxBuys 并且最新成交价距离上一次加仓至少 StepPips 个点时，策略才会继续加仓。一旦出场掩码满足或保护性价位被触发，就会整体平仓。

交易时间与风险控制

  • 策略只在 TradeStartHour 到 TradeStartHour + TradeDurationHours - 1（东欧时间）的时段内交易。若超出交易窗口且篮子处于盈利状态，会立即平掉所有多单。
  • 止盈和止损距离以点为单位。设置为 -1 表示关闭；设置为 0 时使用 ATR 乘数（StopRatio、TakeRatio）。
  • 跟踪止损同样支持 ATR 逻辑，通过 StartTrailPips、TrailStepPips、StartTrailRatio、TrailStepRatio 来配置。
  • 策略在日线数据上计算 ATR(15)，以保持与原始 EA 一致的行为。

参数

  • TradeVolume – 每次市价买单的交易量。
  • BuySequence / CloseBuySequence – 控制各个指标过滤条件的位掩码。
  • MaxBuys – 同时持有的最大买单数量。
  • StepPips – 再次加仓所需的最小价格推进（点）。
  • TradeStartHour, TradeDurationHours – 日内交易窗口。
  • TakeProfitPips, StopLossPips – 固定止盈止损（负值关闭，0 表示使用 ATR 比例）。
  • StartTrailPips, TrailStepPips – 跟踪止损的起始距离和步长（负值关闭，0 表示使用 ATR 比例）。
  • TakeRatio, StopRatio, StartTrailRatio, TrailStepRatio – 当固定值为零时所使用的 ATR 乘数。
  • RsiEntryLevel, RsiEntryPeriod – 入场 RSI 的阈值与周期。
  • RsiCloseLevel, RsiClosePeriod – 出场 RSI 的阈值与周期。
  • BollingerCloseLength, BollingerCloseDeviation – 出场布林带参数。
  • CandleType – 主时间框架（策略会自动订阅日线以计算 ATR）。

说明

  • 移植版本保持了原 EA 的篮子管理模型：只做多，并仅使用市价单。
  • 策略显式保存各指标的历史值，以模拟 MetaTrader 中对 bar[1] 的引用。
  • 原 EA 中未使用的输入（例如 TakeAsBasket, StopAsBasket 等）在移植时被忽略，因为它们不会影响逻辑。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Testinator strategy: RSI-based entry with EMA trend filter.
/// Buys when RSI rises above threshold and price is above EMA.
/// Sells when RSI drops below threshold and price is below EMA.
/// </summary>
public class TestinatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiBuyLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiSellLevel;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiBuyLevel { get => _rsiBuyLevel.Value; set => _rsiBuyLevel.Value = value; }
	public decimal RsiSellLevel { get => _rsiSellLevel.Value; set => _rsiSellLevel.Value = value; }

	public TestinatorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
		_rsiBuyLevel = Param(nameof(RsiBuyLevel), 55m)
			.SetDisplay("RSI Buy Level", "RSI threshold for buy signal", "Signals");
		_rsiSellLevel = Param(nameof(RsiSellLevel), 45m)
			.SetDisplay("RSI Sell Level", "RSI threshold for sell signal", "Signals");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevEma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ema, (candle, rsiVal, emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevEma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevEma.Value && close > emaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevEma.Value && close < emaVal;

					if (crossUp && rsiVal > RsiBuyLevel && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rsiVal < RsiSellLevel && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}