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MACD Sample Hedging Grid 策略

概述

该策略是 MetaTrader "MACD Sample Hedging Grid" 智能交易系统的 StockSharp 移植版本。策略将短周期 MACD 金叉/死叉、局部 EMA 斜率过滤以及更高周期的确认信号结合在一起。当多个条件同时满足时，会沿着信号方向建立网格仓位，并按照可配置的指数因子逐步放大手数。

交易逻辑

  • 基础周期： 可配置（默认 5 分钟 K 线）。
  • 趋势过滤： EMA（默认 26 周期）必须上行才允许做多，下行才允许做空。
  • MACD 触发： 基础周期内 MACD 主线需要与信号线交叉，并且绝对值大于指定阈值（以报价最小变动单位计）。
  • 动量确认： 在更高周期上，Momentum 指标与 100 的偏离值需要超过多空各自的阈值。策略检查最近三根高周期 K 线，与原始 EA 的逻辑一致。
  • 长周期确认： 在更长周期（默认近似月线）上计算的 MACD 必须支持当前方向（多头时主线高于信号线，空头则低于信号线）。

当满足条件时，策略会在对应方向开启新的网格或向已有网格加仓，直到达到最大入场次数。

仓位管理

  • 网格加仓： 每次加仓的手数等于初始手数乘以 LotExponent（默认 1.44）。当方向改变或持仓清零时，放大计数会被重置。
  • 风险控制： 可选的止损/止盈距离会转换为 StockSharp 的保护性订单，并以最小报价变动单位表示。
  • 方向切换： 出现反向信号时，会先平掉当前仓位，再按新方向重新建立网格。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 计算 MACD 和 EMA 的基础周期。 5 分钟
MomentumCandleType 用于动量确认的高周期。 30 分钟
TrendCandleType 用于趋势 MACD 过滤的长周期。 30 天
FastMaPeriod MACD 快速 EMA 周期。 12
SlowMaPeriod MACD 慢速 EMA 周期。 26
SignalPeriod MACD 信号线周期。 9
TrendMaPeriod 局部趋势 EMA 周期。 26
MomentumPeriod Momentum 指标周期。 14
MacdOpenLevel 入场所需的 MACD 最小绝对值（以最小变动单位计）。 3
MomentumBuyThreshold 做多时 Momentum 偏离 100 的最小值。 0.3
MomentumSellThreshold 做空时 Momentum 偏离 100 的最小值。 0.3
MaxTrades 同方向允许的最大入场次数。 10
LotExponent 每次加仓使用的手数乘数。 1.44
StopLossSteps 止损距离（最小变动单位）。 20
TakeProfitSteps 止盈距离（最小变动单位）。 50

说明

  • 原 EA 中的资金止盈/止损、移动保本等功能依赖账户权益数据和手工订单管理，在本次高层封装中未实现。
  • 策略使用 StockSharp 的高层 API 完成 K 线订阅、指标绑定和交易执行。
  • 运行前请确认所选品种具备所有相关周期的历史数据，否则指标将无法形成有效信号。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MACD Sample Hedging Grid: MACD crossover with grid-like position management.
/// </summary>
public class MacdSampleHedgingGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public MacdSampleHedgingGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();

		decimal? prevMacd = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(macd, (candle, macdLine) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevMacd.HasValue)
				{
					if (prevMacd.Value <= 0 && macdLine > 0 && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevMacd.Value >= 0 && macdLine < 0 && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevMacd = macdLine;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}