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Tokyo Session 策略

概述

Tokyo Session 策略将 MetaTrader 专家顾问 TokyoSessionEA_v2.8 的交易思想移植到 StockSharp 平台。策略围绕亚 洲（东京）交易时段工作，在设定的小时捕捉一根参考 K 线，建立价格区间，并在另一预设小时检查是否发生 突破或回撤。依据 TypeOfSignals 参数，可选择反向交易模式（ContraryTrend，反向做单以博取回归）或趋势 跟随模式（AccordingTrend，顺势跟随突破）。

移植版本完全基于 StockSharp 的高层 API 实现。信号逻辑在蜡烛订阅回调中完成，止盈止损/追踪止损由 StartProtection 管理，所有关键事件通过 LogInfo 记录，便于在回测和实时运行中追踪行为。

交易逻辑

  1. 参考蜡烛：在 TimeSetLevels（经偏移后的经纪商小时）记录蜡烛的最高价、最低价和收盘价，形成当日 的价格通道，同时重置内部校验标记。
  2. 通道校验：在参考小时与进场小时之间的每根收盘蜡烛都会触发校验：
    • CheckAllBars 启用时，所有收盘价必须始终位于通道内。
    • ReCheckPrices 在 TimeRecheckPrices 时刻比较收盘价与滚动平均值，确认动量方向。
  3. 进场判断：当紧邻 TimeCheckLevels 之前的蜡烛收盘时，将其收盘价与通道边界进行比较，若满足 [MinDistanceOfLevel, MaxDistanceOfLevel] 区间限制，则按模式开多或开空。
  4. 离场机制：
    • CloseInSignal：价格重新回到通道内时立即平仓。
    • CloseOrdersOnTime：在 TimeCloseOrders 指定小时后强制平仓，避免隔夜持仓。
    • StartProtection：根据参数自动下达止盈、止损、追踪止损与保本移动。

参数说明

通用

参数 说明
CandleType 用于分析的 K 线类型（默认 H1）。
BrokerOffset 经纪商时间相对于 GMT 的偏移（小时）。

信号设置

参数 说明
TypeOfSignals ContraryTrend 反向交易；AccordingTrend 顺势交易。
TimeSetLevels 捕捉参考蜡烛的小时。
TimeCheckLevels 执行进场判定的小时。
TimeRecheckPrices 额外动量确认的小时。
MinDistanceOfLevel 收盘价与通道边界的最小距离（点）。
MaxDistanceOfLevel 收盘价与通道边界的最大距离（点，0 表示不限制）。
ReCheckPrices 是否启用额外动量校验。
CheckAllBars 是否要求所有中间蜡烛收盘价保持在通道内。

风险控制

参数 说明
CloseInSignal 当出现反向信号时立即平仓。
CloseOrdersOnTime 到达设定时间后平仓。
TimeCloseOrders 强制平仓的小时。
UseTakeProfit, TakeProfit 固定止盈距离（点）。
UseStopLoss, StopLoss 固定止损距离（点）。
UseTrailingStop, TrailingStop, TrailingStep StockSharp 追踪止损设置（点）。
UseBreakEven, BreakEven, BreakEvenAfter 当盈利达到阈值时将止损移动到保本。

交易参数

参数 说明
Volume 基础下单数量；当反向开仓时会先平掉原有仓位。
MaxOrders 同方向最多允许的 Volume 倍数，0 表示不限制。

使用步骤

  1. 选择带有有效价格步长 (Security.PriceStep) 的交易品种。
  2. 设置合适的蜡烛周期与经纪商时区偏移，使策略时间点与市场节奏匹配。
  3. 根据市场特性或原始 EA 预设微调距离与过滤条件。
  4. 配置风险管理参数；止盈止损逻辑由 StartProtection 自动执行。
  5. 启动策略，并通过日志信息监控水平捕捉、进出场决策与风控动作。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 未实现浮动挂单逻辑（UseFloatingPoint, PipsFloatingPoint），StockSharp 版本在信号触发时直接发送市价单。
  • 由于高层蜡烛订阅无法获得即时 Bid/Ask 数据，移植版本省略了原策略中的点差及滑点过滤器。
  • 自动资金管理（AutoLotSize, RiskFactor, 亏损加仓恢复机制、预设品种切换）被简化为 Volume 与 MaxOrders 两个参数，需要自行在配置中设置仓位规模。
  • 声音提醒与日志输出改由 LogInfo 完成，方便统一管理。

除上述差异外，其余交易规则与原始 EA 保持一致。

注意事项

  • 默认配置针对 H1 周期设计。若使用其他周期，应确保其时长能被 1 小时整除，以便小时级逻辑正常运作。
  • 缺失蜡烛或数据断档会影响平均值和通道校验，可能导致信号被取消。
  • 策略通过市价单平仓，如经纪商要求限价单或限制持仓时间，需要额外扩展策略逻辑。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Tokyo Session strategy: breakout from session range.
/// Tracks high/low during first hours, then buys breakout above high, sells below low.
/// </summary>
public class TokyoSessionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	public TokyoSessionStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for volatility filter", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var sessionHigh = decimal.MinValue;
		var sessionLow = decimal.MaxValue;
		var candleCount = 0;
		var rangeSet = false;
		decimal? prevClose = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, (candle, atrVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				candleCount++;

				// Build range from first 4 candles (2 hours of 30min candles)
				if (candleCount <= 4)
				{
					if (candle.HighPrice > sessionHigh)
						sessionHigh = candle.HighPrice;
					if (candle.LowPrice < sessionLow)
						sessionLow = candle.LowPrice;

					if (candleCount == 4)
						rangeSet = true;

					prevClose = candle.ClosePrice;
					return;
				}

				if (!rangeSet)
				{
					prevClose = candle.ClosePrice;
					return;
				}

				// Reset range every 48 candles (24 hours of 30min candles)
				if (candleCount % 48 == 0)
				{
					sessionHigh = candle.HighPrice;
					sessionLow = candle.LowPrice;
					rangeSet = false;
					candleCount = 0;
					prevClose = candle.ClosePrice;
					return;
				}

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue)
				{
					var crossAboveHigh = prevClose.Value <= sessionHigh && close > sessionHigh;
					var crossBelowLow = prevClose.Value >= sessionLow && close < sessionLow;

					if (crossAboveHigh && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossBelowLow && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}