中文 ZH
在 GitHub 上查看

FiveMinutesScalpingEA v1.1（StockSharp 版本）

概述

FiveMinutesScalpingEaV11Strategy 是 MetaTrader 4 智能交易系统 5MinutesScalpingEA v1.1 的 StockSharp 高级 API 移植版本。策略保留了原始 EA 的核心思路：结合两条 Hull 移动平均线、一个 Fisher 变换动量过滤器、ATR 突破判定以及一个趋势 Fisher 过滤器，在 5 分钟周期上捕捉短线机会。所有信号都在蜡烛收盘后计算，策略只维护单一净头寸。

指标结构

组件 StockSharp 实现 作用
i1 Hull MA HullMovingAverage，周期 Period1（默认 30） 通过 Hull 斜率识别快速趋势方向。
i2 Hull MA HullMovingAverage，周期 Period2（默认 50） 验证更慢的趋势方向，正常模式下两条 Hull 必须一致。
i3 Fisher 动量 FisherTransform，周期 Period3 作为动量振荡器，数值 > 0 看多，< 0 看空。
i4 ATR 突破 AverageTrueRange，周期 Period4，结合三根蜡烛比较 当当前高点/低点超过前两根高点/低点并超出一个 ATR 时给出突破信号。
i5 Fisher 趋势 FisherTransform，周期 Period5 平滑趋势过滤，与原 EA 的趋势柱状图类似。

每个指标都会存储历史数值，以便读取 IndicatorShift 根之前的值，从而对应 MQL4 中的 IndicatorsShift 参数。可以通过 UseIndicator1~UseIndicator5 单独启用/禁用各个过滤器。

交易逻辑

  1. 订阅 CandleType 定义的蜡烛序列（默认 5 分钟）。
  2. 在每根蜡烛收盘时更新所有指标，并读取 IndicatorShift 根之前的蜡烛数据进行判定。
  3. Normal 模式：所有启用的过滤器都显示多头条件时开多；全部显示空头条件时开空。
  4. Reverse 模式：交换多头和空头条件。
  5. 当出现新信号时，更新内部 _lastSignal 状态。如果 CloseOnSignal 为真，将在进场前平掉相反方向的持仓。
  6. UseTimeFilter 可以限制交易时间段，处理方式与原始 EA 一致（支持跨日区间 [StartHour, EndHour)）。

风险控制

  • 止损/止盈：若启用，会按 StopLossPips、TakeProfitPips 的距离设置虚拟止损止盈并在每根蜡烛检查触发情况。
  • 追踪止损：启用 UseTrailingStop 时，维护一个跟踪锚点，价格每推进 TrailingStepPips 就把止损移动到距离锚点 TrailingStopPips 的位置。
  • 保本：启用 UseBreakEven 且价格达到 BreakEvenPips + BreakEvenAfterPips 时，将止损提升到距离入场 BreakEvenPips 的水平。
  • 所有平仓都通过市场单 (SellMarket / BuyMarket) 关闭全部仓位。

参数

参数 默认值 说明
CandleType M5 信号周期。
IndicatorShift 1 指标回溯的完成蜡烛数量。
SignalMode Normal 正常或反向信号模式。
UseIndicator1..UseIndicator5 true 是否启用各个过滤器。
Period1..Period5 30, 50, 10, 14, 18 Hull、Fisher、ATR 的周期。
PriceMode3 HighLow 保留的兼容参数。当前实现始终使用默认蜡烛价格驱动 Fisher。
CloseOnSignal false 新信号出现时是否先平掉反向仓位。
UseTimeFilter、StartHour、EndHour false, 0, 0 交易时段限制。
UseTakeProfit、TakeProfitPips true, 10 止盈设置。
UseStopLoss、StopLossPips true, 10 止损设置。
UseTrailingStop、TrailingStopPips、TrailingStepPips false, 1, 1 追踪止损设置。
UseBreakEven、BreakEvenPips、BreakEvenAfterPips false, 4, 2 保本策略设置。
TradeVolume 0.01 开仓量。

与原始 EA 的差异

  • 未实现篮子平仓 (UseBasketClose, CloseInProfit, CloseInLoss)，因为该策略仅维护一个净头寸。
  • 未实现自动仓位管理和点差检查，需要在外部控制下单量和滑点。
  • PriceMode3 仅用于兼容，当前 Fisher 指标仍使用默认价格源；如需其它价格，需要扩展指示器。
  • 风险管理基于收盘数据执行，与 IndicatorsShift ≥ 1 时的 EA 行为一致。

使用建议

  1. 在流动性好、点差小的品种上运行（原策略针对 EUR/USD M5）。
  2. 根据资金管理调整 TradeVolume。
  3. 可适当调节各指标周期或关闭部分过滤器以适应自己的交易风格。
  4. 配合时间过滤器规避流动性低的时段。
  5. 在实盘之前请先在 StockSharp 测试器中验证策略效果。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 5 Minutes Scalping EA V11 strategy: WMA crossover scalper.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA. Sells on cross below.
/// </summary>
public class FiveMinutesScalpingEaV11Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public FiveMinutesScalpingEaV11Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}