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Double Channel EA 策略

概述

Double Channel EA 将 MetaTrader 4 顾问 "DoubleChannelEA_v1.2" 迁移到 StockSharp。自定义 DoubleChannelIndicator 完整复现 iDoubleChannel_v1.5 指标的上轨、下轨、中线以及买卖箭头缓冲区，并使用高层 API 执行交易和风控。

主要特点：

  • 通过 BindEx 订阅蜡烛和指标，避免手动管理集合。
  • Level1 订阅用于实时监控点差，点差超限时拒绝入场。
  • 支持叠加仓位、止盈、止损、跟踪止损以及移动保本等风险控制。
  • 可配置的时间窗口和最大持仓数量限制。

交易流程

  1. 订阅选定的 CandleType，仅在蜡烛收盘后处理数据。
  2. 指标维护 ChannelPeriod 根历史蜡烛，计算：
    • 中线：收盘价的算术平均。
    • 上下轨：按照原指标的窗口公式组合高低开收价计算。
    • 箭头：上一根和上上一根通道位置发生反转，同时上一根蜡烛收于突破方向。
  3. IndicatorShift 参数允许将信号延后若干根已完成蜡烛。
  4. 买箭头触发做多，卖箭头触发做空。OpenEverySignal = true 时允许加仓，CloseInSignal = true 时遇到反向箭头先平仓。
  5. 每根蜡烛都会执行保护性检查：止盈、止损、移动保本、跟踪止损。
  6. 如果不满足交易时间、点差或最大持仓条件，则拒绝新订单。

资金管理

volume = ManualLotSize * (AutoLotSize ? max(RiskFactor, 0.1) : 1)

反向开仓时，会自动加上当前反向仓位的绝对值，从而一次市价单完成反转。

参数表

参数 默认值 说明
CandleType 15 分钟 主要蜡烛时间框。
ChannelPeriod 14 通道窗口长度。
IndicatorShift 0 信号延迟的已完成蜡烛数量。
OpenEverySignal true 允许每个信号加仓。
CloseInSignal false 反向信号时先平掉现有仓位。
UseTakeProfit false 启用止盈。
TakeProfitPoints 10 止盈距离，单位为价格绝对值。
UseStopLoss false 启用止损。
StopLossPoints 10 止损距离（价格绝对值）。
UseTrailingStop false 启用跟踪止损。
TrailingStopPoints 5 跟踪止损的基础距离。
TrailingStepPoints 1 更新跟踪止损所需的最小改善。
UseBreakEven false 启用移动保本。
BreakEvenPoints 4 保本后设置的止损价差。
BreakEvenAfterPoints 2 触发保本所需的额外盈利。
AutoLotSize true 将手动手数乘以 RiskFactor。
RiskFactor 1 自动手数时的风险系数。
ManualLotSize 0.01 手动手数基准。
UseTimeFilter false 启用交易时间过滤。
TimeStartTrade 0 开始交易的小时（含）。
TimeEndTrade 0 停止交易的小时（不含）。若与开始相同则不限制。
MaxOrders 0 每个方向允许的最大仓位数（0 表示无限制）。
MaxSpreadPoints 0 允许的最大点差（价格单位）。

迁移说明

  • 箭头逻辑完全复制原始指标：保存两根历史通道，判断当前蜡烛是否满足反转条件后给出信号。
  • MT4 中的资金管理依赖账户参数，此处改为简单的风险系数乘法，便于跨平台复现。
  • 所有距离参数（止盈、止损、跟踪、保本）都以绝对价格表示，使用时请结合标的最小价位调整。
  • 若缺少 Level1 报价，策略不会入场，与原顾问保持一致的防御性行为。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Double Channel EA strategy: BB + EMA trend.
/// Buys when close touches lower BB. Sells when close touches upper BB.
/// </summary>
public class DoubleChannelEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public DoubleChannelEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for trend", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevEma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ema, (candle, bbVal, emaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var bbv = (BollingerBandsValue)bbVal;
				if (bbv.UpBand is not decimal upper || bbv.LowBand is not decimal lower)
					return;

				if (emaVal.IsEmpty)
					return;

				var emaDecimal = emaVal.GetValue<decimal>();
				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevEma.HasValue)
				{
					var crossAboveEma = prevClose.Value <= prevEma.Value && close > emaDecimal;
					var crossBelowEma = prevClose.Value >= prevEma.Value && close < emaDecimal;

					if (crossAboveEma && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossBelowEma && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaDecimal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}