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双均线日内过滤策略

概览

该策略基于 MetaTrader 专家顾问 Expert_2EMA_ITF，使用 StockSharp 高级 API 复刻实现。策略通过两条指数移动平均线（EMA）的金叉/死叉寻找方向，并利用平均真实波幅（ATR）计算限价单、止损和止盈位置，同时提供日内时间过滤器以避开不希望交易的分钟、小时或星期几。

交易逻辑

  • 在所选蜡烛周期上计算快 EMA 与慢 EMA。
  • 当快 EMA 从下向上穿越慢 EMA 时视为多头信号；从上向下穿越时视为空头信号。
  • 多头信号出现时，根据 LimitMultiplier * ATR 的偏移量（并在可用时加上价差）在慢 EMA 下方挂买入限价单；空头信号则在慢 EMA 上方挂卖出限价单。
  • 记录由 ATR 派生的止损与止盈价格，一旦限价单成交立即发送对应的保护性委托。
  • 若挂单在 ExpirationBars 根 K 线后仍未成交则自动撤销。
  • 仅在当前时间满足日内过滤条件（允许的分钟、小时、星期几，并且未被位掩码屏蔽）时才允许发送新信号。

指标

  • 快 EMA：用于快速响应价格变化。
  • 慢 EMA：用于定义趋势方向。
  • ATR：衡量波动性并为入场、止损、止盈提供缩放因子。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 计算所用的蜡烛类型/周期。 30 分钟蜡烛
FastEmaPeriod 快 EMA 周期。 5
SlowEmaPeriod 慢 EMA 周期（必须大于快 EMA）。 30
AtrPeriod ATR 计算周期。 7
LimitMultiplier 入场价格的 ATR 偏移倍数。 1.2
StopLossMultiplier 止损价格的 ATR 倍数。 5
TakeProfitMultiplier 止盈价格的 ATR 倍数。 8
ExpirationBars 挂单最多保留的 K 线数量。 4
GoodMinuteOfHour 允许的分钟（-1 表示不限）。 -1
BadMinutesMask 分钟屏蔽位掩码（第 n 位为 1 表示屏蔽第 n 分钟）。 0
GoodHourOfDay 允许的小时（-1 表示不限）。 -1
BadHoursMask 小时屏蔽位掩码。 0
GoodDayOfWeek 允许的星期几（-1 表示不限，0=周日）。 -1
BadDaysMask 星期几屏蔽位掩码（0=周日）。 0

委托管理

  1. 入场委托：依据 ATR 偏移量计算限价单价格，多头入场在可用时报价差补偿。
  2. 过期控制：记录挂单创建时的 K 线序号，超过 ExpirationBars 仍未成交则撤单。
  3. 保护性委托：当挂单成交后，取消旧的止损/止盈委托，并使用当时 ATR 计算得到的价格立即下达新的止损与止盈；当持仓归零时撤销保护单。

日内过滤细节

  • 单值限制：GoodMinuteOfHour、GoodHourOfDay 与 GoodDayOfWeek 分别限制允许的分钟、小时、星期几。
  • 位掩码屏蔽：BadMinutesMask、BadHoursMask、BadDaysMask 可一次性屏蔽多个时间段，例如 BadMinutesMask = (1 << 0) | (1 << 30) 会屏蔽每小时的第 0 与第 30 分钟。
  • 综合判断：只有在全部“允许”条件成立且没有掩码命中时，才允许发出新的交易信号。

与原始 EA 的差异

  • 使用 StockSharp 的 BuyLimit/SellLimit/SellStop/BuyStop 等高阶方法管理挂单与保护单，而非 MetaTrader 的 Expert 库结构。
  • 买入方向的价差补偿取自当前 Security.BestBid / Security.BestAsk，若无报价则偏移为 0。
  • 时间过滤逻辑通过位掩码实现，代替了 MetaTrader 中的 CSignalITF 类。
  • 订单填补后立刻下达保护性委托，行为与原始信号中返回的止损/止盈水平保持一致。

使用提示

  • 启动策略前需设置 Volume，否则策略会记录警告并拒绝下单。
  • 关键参数均开启了优化标记，可直接用于参数优化流程。
  • 策略使用蜡烛的收盘时间来判定日内过滤条件。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Two EMA Intraday Filter strategy: EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA. Sells on cross below.
/// </summary>
public class TwoEmaIntradayFilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public TwoEmaIntradayFilterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}