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Sail System EA 策略

概述

Sail System EA 是一款对冲型剥头皮策略，会同时保持多头和空头敞口，并实时监控 经纪商的要求（最大点差、最小止损距离以及交易时段限制）。StockSharp 版本完全使 用高级 Strategy API：策略订阅一级报价，自动重新布置双向头寸，并在策略内部管理 虚拟止损/止盈，无需调用底层连接器接口。

实现中维护了两个 PositionState 实例（多头与空头）。每个对象都保存进场价格、剩余 持仓量、虚拟保护位以及挂单状态，与 MQL 原版中为市价单和挂单分别分配票据的做法对 应。

交易逻辑

  1. 时间过滤。 可以将交易限制在指定的时间窗口内。一旦当前时间超出窗口，策略会 根据 ManageExistingOrders 的设置选择保留头寸、撤销挂单或直接市价平仓。
  2. 点差监控。 通过 SubscribeLevel1() 获取买一/卖一。可选择检测即时点差，或保 留不超过 100 个样本的滑动平均值，再与 MaxSpread 加上佣金的阈值比较。若点差过 宽，可选地平掉持仓，并用 MultiplierIncrease 放大入场距离，等待市场恢复。
  3. 入场机制. 在允许交易的时段内，根据 UsePendingOrders 决定直接以市价同时开多 和开空，还是维护一对限价挂单。限价价格取当前最优 bid/ask 加上 DistancePending （以点为单位），并可乘以安全系数。
  4. 虚拟保护。 每次成交都会依据 OrdersStopLoss / OrdersTakeProfit 设定虚拟止损与 可选的止盈。每经过 DelayModifyOrders 次报价更新，若收益改善超过 StepModifyOrders，就重新计算保护位，从而复刻 MQL 中逐步上移止损的行为。
  5. 离场处理。 当多头的 bid 或空头的 ask 到达虚拟止损/止盈时，立即发出反向市价单 平仓，并在日志中记录触发原因（止损、止盈、时段结束或点差超限）。
  6. 重新布单。 如果挂单偏离市场超过 PipsReplaceOrders * SafeMultiplier，则撤单并 按最新价格重新挂出，替代了原脚本使用计时器反复调整的方案。
  7. 仓位大小。 可以直接使用固定的 ManualLotSize，也可以按照账户权益和 RiskFactor 自动计算头寸规模，与 MQL 的自动手数逻辑相同。

参数

参数 说明
OrderVolume / ManualLotSize 禁用自动手数时的基础下单量。
AutoLotSize, RiskFactor 启用按权益计算手数。
UseVirtualLevels 是否在策略端维护虚拟止损/止盈。
OrdersStopLoss, OrdersTakeProfit, PutTakeProfit 保护距离（点）。
DelayModifyOrders, StepModifyOrders 控制虚拟保护位的刷新频率与最小移动幅度。
PipsReplaceOrders, SafeMultiplier 当挂单偏离过远时重新布单。
UsePendingOrders, DistancePending 切换限价挂单或即时市价入场。
UseTimeFilter, TimeStartTrade, TimeStopTrade, ManageExistingOrders 交易时段配置。
MaxSpread, TypeOfSpreadUse, HighSpreadAction, MultiplierIncrease, CloseOnHighSpread 点差过滤与处理策略。
CommissionInPip, CountAvgSpread, TimesForAverage 点差平均与佣金处理。
AcceptStopLevel, Slippage, OrdersId 经纪商最小止损、滑点限制以及 magic number 等效值。

所有参数都通过 StrategyParam<T> 暴露，可在 Designer 中编辑，也支持优化。

与 MQL 版本的差异

  • StockSharp 采用净头寸模型，因此当一侧成交后会取消另一侧挂单，避免净头寸归零， 但仍保持原有“配对对冲”节奏。
  • UseVirtualLevels 让止损/止盈逻辑保留在策略内。MQL 原版在图表上绘制对象，此处以 日志记录替代。
  • 点差平均值使用增量方式计算，无需数组，同时保留了相同的样本数量限制。

高级 API 使用

  • 通过 SubscribeLevel1().Bind(ProcessLevel1) 接收最优买卖价并驱动全部决策。
  • 入场与离场统一通过 RegisterOrder 以及 BuyMarket/SellMarket 封装的高阶方法完成。
  • 在 OnStarted 中调用 StartProtection() 一次，按照框架最佳实践启用保护性订单支持。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sail System EA strategy: Momentum + SMA crossover trend.
/// Buys when close crosses above SMA and momentum confirms.
/// Sells when close crosses below SMA and momentum confirms.
/// </summary>
public class SailSystemEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	public int MomPeriod
	{
		get => _momPeriod.Value;
		set => _momPeriod.Value = value;
	}

	public SailSystemEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");

		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevSma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, mom, (candle, smaVal, momVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevSma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevSma.Value && close > smaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevSma.Value && close < smaVal;

					if (crossUp && momVal > 100m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && momVal < 100m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevSma = smaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}