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Fly System Scalp 策略

概述

Fly System Scalp 策略源自 MQL4 专家顾问 FlySystemEA。策略持续监听盘口最佳买价和卖价，在市场两侧放置对称的止损挂单（Buy Stop / Sell Stop），以捕捉短期突破机会。同时严格控制点差、佣金和可交易时段，确保系统适用于高频剥头皮场景。

交易逻辑

  1. 行情输入：订阅标的的 Level-1 行情，随时更新最近的买/卖报价。
  2. 前置检查：每个行情更新都会验证：
    • 策略在线且允许交易；
    • 当前时间位于可交易时段内（可选）；
    • 当前点差加上 CommissionInPips 不超过 MaxSpread。
  3. 挂单布置：当检查全部通过且账户无持仓时，策略会创建两单：
    • Buy Stop：Ask + PendingDistance * pip，同时附加止损与可选的止盈；
    • Sell Stop：Bid - PendingDistance * pip，止损/止盈距离与买单镜像。 若市场价格偏离已提交挂单超过 ModifyThreshold（以点为单位），系统会重新提交挂单。
  4. 挂单维护：当任意挂单触发并形成持仓时，另一侧挂单立即取消。若点差或时间过滤条件失效，系统撤销所有挂单并等待条件恢复。
  5. 仓位管理：若启用 AutoLotSize，成交量按照账户权益的 RiskFactor% 与止损距离计算；否则使用固定的 ManualVolume。
  6. 安全保护：调用 StartProtection()，利用 StockSharp 的内置防护功能处理异常情况。

参数

名称 说明 默认值
PendingDistance 挂单距离市场价格的点数。 4
StopLossDistance 止损距离（点）。 0.4
TakeProfitDistance 止盈距离（点）。 10
UseTakeProfit 是否启用止盈。 false
MaxSpread 允许的最大点差（点）；0 表示不限制。 1
CommissionInPips 计入点差过滤的佣金（点）。 0
AutoLotSize 是否启用自动仓位计算。 false
RiskFactor 自动仓位计算的风险比例（%）。 10
ManualVolume 关闭自动仓位时使用的固定手数。 0.1
UseTimeFilter 是否启用交易时段过滤。 false
TradeStartTime 交易时段起始时间（包含）。 00:00:00
TradeStopTime 交易时段结束时间（不包含）。 00:00:00
ModifyThreshold 重新提交挂单前允许的价格偏差（点）。 1

使用说明

  • 自动仓位计算依赖证券的 Step、PriceStep、StepPrice、LotStep、MinVolume、MaxVolume 等属性；若缺失会回退到固定手数。
  • Pip 大小依据价格步长与小数位估算，兼容 3 位或 5 位小数的外汇品种。
  • 当 UseTimeFilter=true 且 TradeStartTime=TradeStopTime 时视为全天可交易；若起始时间大于结束时间则表示跨越午夜的交易区间。
  • 点差过滤会把 CommissionInPips 加到实时点差后再比较，重现原始 EA 的逻辑。
  • 策略不创建任何图表对象，可在前端自行绑定行情进行可视化。

与原版 EA 的差异

  • 移除了 MQL 中的计时器与界面对象，完全依赖 StockSharp 的事件模型与日志。
  • 挂单调整逻辑简化为“偏差超过阈值则重新提交”，避免原策略中复杂的多分支条件。
  • 自动佣金识别被简化为手动参数 CommissionInPips，但仍将其纳入点差风控。
  • 使用 StartProtection() 替代自定义的冻结/止损级别监控。

回测建议

需要提供包含买/卖价的 Level-1 历史数据或由逐笔成交构造的双向报价序列，以便准确模拟挂单触发。仅有 K 线数据不足以再现策略行为。

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fly System Scalp strategy: EMA crossover + RSI confirmation.
/// Buys when close crosses above EMA and RSI confirms.
/// Sells when close crosses below EMA and RSI confirms.
/// </summary>
public class FlySystemScalpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public FlySystemScalpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevEma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, (candle, emaVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevEma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevEma.Value && close > emaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevEma.Value && close < emaVal;

					if (crossUp && rsiVal < 55m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rsiVal > 45m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}