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ZigZag Climber 策略

概述

fxDreema 生成的 ZigZag Climber 智能交易系统只有三个模块：一个 No trade 过滤器以及紧随其后的 Buy now、Sell now 操作。当终端确认当前没有持仓时，会立即按预设的止损/止盈距离下达一笔市价买单，并且不再做任何判断就挂出等量的市价卖单。两笔交易采用完全相同的风险设置，旨在形成对冲组合。

本 C# 版本在 StockSharp 中复刻了这一行为：策略等待所选周期的第一根完整 K 线，然后连续提交买入和卖出指令，并附加相同的保护距离。代码中没有额外的信号判定、持仓管理或移动止损逻辑，完全保持了原始 MQL 项目的结构。

交易流程

  1. 等待配置周期的第一根 K 线收盘。
  2. 如果允许交易且尚未下单，则按固定手数发送一笔市价买单。
  3. 使用 MetaTrader 风格的点值（通过 PriceStep 自动换算）为多头挂出止损与止盈。
  4. 立即按相同手数发送一笔市价卖单，并设置镜像的止损/止盈。
  5. 当两笔订单提交完成后，本次运行不再产生新的交易。

注意： MetaTrader 4 采用对冲模式，允许同一品种同时持有多空仓位。StockSharp 遵循底层经纪商的结算方式——在净额账户中，第二笔卖单会抵消第一笔买单，策略将以空仓结束。若需要保持双向持仓，请连接支持对冲的网关（例如配置为对冲账户的 MetaTrader 网关）。

参数

名称 默认值 说明
Candle Type 1 分钟 用于触发一次性进场流程的周期。
Trade Volume 0.01 两笔市价单共用的固定交易量。
Stop-Loss (pips) 99.9 以 MetaTrader 点数表示的止损距离（自动兼容 4/5 位报价）。
Take-Profit (pips) 100 以 MetaTrader 点数表示的止盈距离。

在调用 SetStopLoss/SetTakeProfit 之前，所有点数都会按照品种的 PriceStep 和小数精度换算为实际价格距离。

风险控制

策略依赖 StartProtection() 以及 SetStopLoss/SetTakeProfit 方法，在市价单提交后立刻挂出保护单。没有实现追踪止损或保本功能。

使用提示

  • 启动前请选定交易品种和投资组合，并确保品种提供 PriceStep 与 Decimals，以便正确换算点值。
  • 进场逻辑只会触发一次，如需重复执行，需要重新启动策略。
  • 在净额模式的回测环境中，表现会与 MetaTrader 不同：卖单几乎会立即抵消买单。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ZigZag Climber strategy: Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when close >= highest, sells when close <= lowest.
/// </summary>
public class ZigZagClimberStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public ZigZagClimberStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var high = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var low = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(high, low, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (candle.ClosePrice >= high && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (candle.ClosePrice <= low && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}