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Awesome Oscillator Trader 策略

Awesome Oscillator Trader 策略是 MetaTrader 平台 "AwesomeOscTrader" 专家的完整复刻版本。策略同时利用 Bill Williams 的 Awesome Oscillator、布林带宽度过滤以及随机指标，在波动率被压缩之后捕捉向上的爆发行情。默认针对单一货币对的 1 小时周期（如 EURUSD），与原始 EA 的使用说明保持一致。

当布林带上下轨之间的距离进入设定范围时，说明市场进入收缩状态但仍然活跃。此时策略要求 Awesome Oscillator 直方图形成一个独特的五根柱形结构：连续四根向下颜色的柱子且始终位于零轴下方，随后出现一根颜色翻转但仍在零轴下方的柱子。若同时随机指标 %K 上穿超卖阈值，则开多仓，期待挤压向上释放。相反，当出现四根位于零轴上方的正柱并在第五根变为下跌颜色，同时 %K 跌破超买阈值时，策略会开空仓。

仓位保护采用基于 ATR 的动态止损。每根 K 线都会读取 3 周期 ATR，将其乘以可配置的倍数，并按品种的最小跳动单位换算成点数。这个数值同时用作初始止损与止盈，从而完全复制 EA 中对称的退出方式。可选的 TrailingStopPips 会在价格向有利方向运行时逐步收紧止损；CloseOnReversal 配合 ProfitFilter 参数则负责在出现反向信号或直方图颜色反转时，按“全部 / 仅盈利 / 仅亏损”三种模式平仓，等价于 MT4 中的 ProfitTypeClTrd 选项。

交易规则

  • 时间框架： 默认 1 小时蜡烛，可自定义。
  • 过滤条件：
    • 布林带宽度必须介于 BollingerSpreadLower 与 BollingerSpreadUpper（单位：点）之间。
    • 随机指标 %K 与 StochasticLowerLevel（多头）或 StochasticUpperLevel（空头）对比。
    • Awesome Oscillator 必须形成上述五根柱的颜色切换结构，并且当前柱的归一化幅度大于 AoStrengthLimit。
  • 入场：
    • 做多： 满足所有过滤条件，且当前 K 线开盘时间位于允许的交易时段内。
    • 做空： 条件完全镜像。
  • 离场：
    • 基于 ATR 计算的止损与止盈在进场时同时设置，距离相同。
    • 当 TrailingStopPips > 0 时启用追踪止损。
    • 若开启 CloseOnReversal，出现反向形态或 AO 颜色翻转时按照 ProfitFilter 规则平仓。

主要参数

参数 默认值 说明
CandleType 1 小时 指标使用的时间框架。
BollingerPeriod 20 布林带周期。
BollingerSigma 2.0 布林带标准差倍数。
BollingerSpreadLower 24 点 最小允许的带宽。
BollingerSpreadUpper 230 点 最大允许的带宽。
AoFastPeriod / AoSlowPeriod 4 / 28 Awesome Oscillator 的快 / 慢周期。
AoStrengthLimit 0.0 归一化 AO 的最小强度门槛。
StochasticKPeriod / StochasticDPeriod / StochasticSlowing 1 / 4 / 1 随机指标参数，保持与 EA 相同。
StochasticLowerLevel / StochasticUpperLevel 12 / 21 随机指标的超卖 / 超买阈值。
EntryHour / OpenHours 16 / 13 允许开仓的起始小时与持续时长，支持跨越午夜。
RiskPercent 0.5% 根据账户权益计算仓位的风险百分比。
AtrMultiplier 4.5 ATR 止损倍数。
TrailingStopPips 40 点 追踪止损距离（设为 0 可关闭）。
ProfitFilter OnlyProfitable 反向信号可以平仓的类别：全部 / 仅盈利 / 仅亏损。
MaxOpenOrders 1 同时持仓数量上限。

实现细节

  • 仅使用 StockSharp 内置的 BollingerBands、StochasticOscillator、AwesomeOscillator、AverageTrueRange 与 Highest 指标，无需手写公式。
  • AO 数值在最近 100 根柱内做绝对值最大化归一，模拟 MT4 自定义指标的三个缓冲区，从而准确重现颜色逻辑。
  • 头寸大小在可获取数据时会考虑 Security.StepVolume、Security.MinVolume、Security.MaxVolume 与 Security.StepPrice；若信息缺失，则退回到策略默认手数。
  • 止损与止盈的触发检测在每根收盘蜡烛执行，既保留了原始 EA 的逐笔管理方式，又避免依赖经纪商挂单。
  • 代码注释全部使用英文，并按照仓库规范采用制表符缩进。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Awesome Oscillator Trader strategy: SMA 5/20 crossover (AO concept).
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on cross below.
/// </summary>
public class AwesomeOscillatorTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AwesomeOscillatorTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}